PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTZ с STRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MTZ с STRL

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MasTec, Inc. (MTZ) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTZ или STRL.

Корреляция

Корреляция между MTZ и STRL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MTZ и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MasTec, Inc. (MTZ) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,321.47%
7,057.68%
MTZ
STRL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTZ:

0.95

STRL:

0.77

Коэф-т Сортино

MTZ:

1.47

STRL:

1.39

Коэф-т Омега

MTZ:

1.20

STRL:

1.19

Коэф-т Кальмара

MTZ:

1.31

STRL:

1.04

Коэф-т Мартина

MTZ:

3.69

STRL:

2.40

Индекс Язвы

MTZ:

12.08%

STRL:

20.61%

Дневная вол-ть

MTZ:

47.04%

STRL:

64.20%

Макс. просадка

MTZ:

-97.72%

STRL:

-92.51%

Текущая просадка

MTZ:

-22.19%

STRL:

-24.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTZ:

$9.71B

STRL:

$4.44B

EPS

MTZ:

$2.06

STRL:

$8.27

Коэффициент P/E

MTZ:

59.63

STRL:

17.65

Коэффициент PEG

MTZ:

0.62

STRL:

1.21

Коэффициент P/S

MTZ:

0.79

STRL:

2.10

Коэффициент P/B

MTZ:

3.22

STRL:

5.27

Общая выручка (12 мес.)

MTZ:

$9.62B

STRL:

$1.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTZ:

$1.18B

STRL:

$344.94M

EBITDA (12 мес.)

MTZ:

$803.20M

STRL:

$381.45M

Доходность по периодам

С начала года, MTZ показывает доходность -8.10%, что значительно выше, чем у STRL с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции MTZ уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 21.13% против 42.48% соответственно.

MTZ

С начала года

-8.10%

1 месяц

1.95%

6 месяцев

2.59%

1 год

45.17%

5 лет

30.44%

10 лет

21.13%

STRL

С начала года

-9.91%

1 месяц

20.86%

6 месяцев

0.72%

1 год

48.48%

5 лет

76.94%

10 лет

42.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTZ и STRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTZ
Ранг риск-скорректированной доходности MTZ, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTZ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTZ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTZ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
STRL
Ранг риск-скорректированной доходности STRL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STRL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTZ c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MasTec, Inc. (MTZ) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MTZ, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MTZ: 0.95
STRL: 0.77
Коэффициент Сортино MTZ, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MTZ: 1.47
STRL: 1.39
Коэффициент Омега MTZ, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MTZ: 1.20
STRL: 1.19
Коэффициент Кальмара MTZ, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MTZ: 1.31
STRL: 1.04
Коэффициент Мартина MTZ, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MTZ: 3.69
STRL: 2.40

Показатель коэффициента Шарпа MTZ на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STRL равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTZ и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.95
0.77
MTZ
STRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTZ и STRL

Ни MTZ, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MTZ и STRL

Максимальная просадка MTZ за все время составила -97.72%, что больше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTZ и STRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.19%
-24.34%
MTZ
STRL

Волатильность

Сравнение волатильности MTZ и STRL

Текущая волатильность для MasTec, Inc. (MTZ) составляет 21.05%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 24.46%. Это указывает на то, что MTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.05%
24.46%
MTZ
STRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTZ и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MasTec, Inc. и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию