Сравнение MTZ с STRL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MTZ с STRL

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MasTec, Inc. (MTZ) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTZ или STRL.

Корреляция

Корреляция между MTZ и STRL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MTZ и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MasTec, Inc. (MTZ) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MTZ

STRL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTZ:

0.38

STRL:

0.06

Коэф-т Сортино

MTZ:

0.79

STRL:

0.51

Коэф-т Омега

MTZ:

1.11

STRL:

1.07

Коэф-т Кальмара

MTZ:

0.50

STRL:

0.08

Коэф-т Мартина

MTZ:

1.60

STRL:

0.19

Индекс Язвы

MTZ:

10.59%

STRL:

19.35%

Дневная вол-ть

MTZ:

44.64%

STRL:

60.85%

Макс. просадка

MTZ:

-97.72%

STRL:

-92.51%

Текущая просадка

MTZ:

-33.11%

STRL:

-45.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTZ:

$8.41B

STRL:

$3.19B

EPS

MTZ:

$2.06

STRL:

$8.27

Цена/прибыль

MTZ:

51.49

STRL:

12.69

PEG коэффициент

MTZ:

0.55

STRL:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

MTZ:

$9.62B

STRL:

$1.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTZ:

$1.18B

STRL:

$344.94M

EBITDA (12 мес.)

MTZ:

$801.49M

STRL:

$381.45M

Доходность по периодам

С начала года, MTZ показывает доходность -20.99%, что значительно выше, чем у STRL с доходностью -35.23%. За последние 10 лет акции MTZ уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 19.11% против 37.67% соответственно.

MTZ

С начала года

-20.99%

1 месяц

-6.85%

6 месяцев

-16.97%

1 год

15.17%

5 лет

23.45%

10 лет

19.11%

STRL

С начала года

-35.23%

1 месяц

-7.54%

6 месяцев

-26.05%

1 год

1.44%

5 лет

66.39%

10 лет

37.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTZ и STRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MTZ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

STRL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTZ c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MasTec, Inc. (MTZ) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MTZ: 0.38

STRL: 0.06

Коэффициент Сортино

MTZ: 0.79

STRL: 0.51

Коэффициент Омега

MTZ: 1.11

STRL: 1.07

Коэффициент Кальмара

MTZ: 0.50

STRL: 0.08

Коэффициент Мартина

MTZ: 1.60

STRL: 0.19

Показатель коэффициента Шарпа MTZ на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа STRL равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTZ и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MTZ

STRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTZ и STRL

Ни MTZ, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MTZ и STRL

Максимальная просадка MTZ за все время составила -97.72%, что больше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTZ и STRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MTZ

STRL

Волатильность

Сравнение волатильности MTZ и STRL

MasTec, Inc. (MTZ) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL) имеют волатильность 18.57% и 18.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MTZ

STRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTZ и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MasTec, Inc. и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MTZ с STRL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MTZ и STRL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTZ и STRL

MTZ

STRL

Сравнение MTZ c STRL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTZ и STRL

Просадки

Сравнение просадок MTZ и STRL

Волатильность

Сравнение волатильности MTZ и STRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTZ и STRL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество