PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTZ с EME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MTZ с EME

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MasTec, Inc. (MTZ) и EMCOR Group, Inc. (EME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTZ или EME.

Корреляция

Корреляция между MTZ и EME составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MTZ и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MasTec, Inc. (MTZ) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,241.29%
18,844.40%
MTZ
EME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTZ:

1.02

EME:

0.50

Коэф-т Сортино

MTZ:

1.55

EME:

0.88

Коэф-т Омега

MTZ:

1.21

EME:

1.13

Коэф-т Кальмара

MTZ:

1.41

EME:

0.59

Коэф-т Мартина

MTZ:

3.96

EME:

1.52

Индекс Язвы

MTZ:

12.16%

EME:

14.05%

Дневная вол-ть

MTZ:

47.03%

EME:

42.57%

Макс. просадка

MTZ:

-97.72%

EME:

-70.56%

Текущая просадка

MTZ:

-21.53%

EME:

-23.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTZ:

$9.89B

EME:

$18.49B

EPS

MTZ:

$2.06

EME:

$21.54

Коэффициент P/E

MTZ:

60.73

EME:

19.05

Коэффициент PEG

MTZ:

0.65

EME:

1.32

Коэффициент P/S

MTZ:

0.80

EME:

1.27

Коэффициент P/B

MTZ:

3.40

EME:

6.29

Общая выручка (12 мес.)

MTZ:

$9.62B

EME:

$11.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTZ:

$1.18B

EME:

$2.18B

EBITDA (12 мес.)

MTZ:

$803.20M

EME:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, MTZ показывает доходность -7.32%, что значительно выше, чем у EME с доходностью -9.51%. За последние 10 лет акции MTZ уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 21.52% против 25.29% соответственно.

MTZ

С начала года

-7.32%

1 месяц

9.48%

6 месяцев

1.97%

1 год

41.70%

5 лет

27.29%

10 лет

21.52%

EME

С начала года

-9.51%

1 месяц

10.69%

6 месяцев

-4.83%

1 год

16.16%

5 лет

43.25%

10 лет

25.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTZ и EME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTZ
Ранг риск-скорректированной доходности MTZ, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTZ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTZ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTZ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTZ, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTZ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
EME
Ранг риск-скорректированной доходности EME, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EME, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTZ c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MasTec, Inc. (MTZ) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MTZ, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MTZ: 1.02
EME: 0.50
Коэффициент Сортино MTZ, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MTZ: 1.55
EME: 0.88
Коэффициент Омега MTZ, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MTZ: 1.21
EME: 1.13
Коэффициент Кальмара MTZ, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MTZ: 1.41
EME: 0.59
Коэффициент Мартина MTZ, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MTZ: 3.96
EME: 1.52

Показатель коэффициента Шарпа MTZ на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа EME равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTZ и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02
0.50
MTZ
EME

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTZ и EME

MTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTZ
MasTec, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EME
EMCOR Group, Inc.		0.24%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%

Просадки

Сравнение просадок MTZ и EME

Максимальная просадка MTZ за все время составила -97.72%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTZ и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.53%
-23.41%
MTZ
EME

Волатильность

Сравнение волатильности MTZ и EME

MasTec, Inc. (MTZ) имеет более высокую волатильность в 20.77% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 17.24%. Это указывает на то, что MTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.77%
17.24%
MTZ
EME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTZ и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MasTec, Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию