PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTZ с EME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MTZ с EME

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MasTec, Inc. (MTZ) и EMCOR Group, Inc. (EME).

Доходность

Сравнение доходности MTZ и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MasTec, Inc. (MTZ) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTZ и EME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTZ
MasTec, Inc.		53.56%59.67%79.79%-11.26%-7.53%35.35%6.27%58.19%-17.14%27.97%
EME
EMCOR Group, Inc.		24.23%35.05%111.27%46.03%16.81%39.93%6.47%45.18%-26.68%16.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTZ:

$26.28B

EME:

$34.22B

EPS

MTZ:

$5.06

EME:

$28.22

Коэффициент P/E

MTZ:

65.92

EME:

26.92

Коэффициент PEG

MTZ:

0.63

EME:

0.63

Коэффициент P/S

MTZ:

1.84

EME:

2.01

Коэффициент P/B

MTZ:

7.88

EME:

9.31

Общая выручка (12 мес.)

MTZ:

$14.30B

EME:

$16.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTZ:

$1.79B

EME:

$3.33B

EBITDA (12 мес.)

MTZ:

$1.10B

EME:

$1.84B

Доходность по периодам

С начала года, MTZ показывает доходность 53.56%, что значительно выше, чем у EME с доходностью 24.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MTZ имеют среднегодовую доходность 32.34%, а акции EME немного отстают с 32.17%.

MTZ

1 день
3.75%
1 месяц
9.61%
С начала года
53.56%
6 месяцев
55.25%
1 год
181.20%
3 года*
52.33%
5 лет*
28.63%
10 лет*
32.34%

EME

1 день
2.88%
1 месяц
3.23%
С начала года
24.23%
6 месяцев
16.09%
1 год
102.70%
3 года*
67.63%
5 лет*
46.72%
10 лет*
32.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MasTec, Inc.

EMCOR Group, Inc.

Часто сравнивают с MTZ:
MTZ с PWRMTZ с ACMMTZ с STRLMTZ с DYMTZ с JMTZ с JCIMTZ с VOO
Часто сравнивают с EME:
EME с PWREME с EMREME с SNPSEME с QSREME с ACLSEME с ACMEME с RS

Доходность на риск

MTZ vs. EME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTZ
Ранг доходности на риск MTZ: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTZ: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTZ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTZ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTZ: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTZ: 9999
Ранг коэф-та Мартина
EME
Ранг доходности на риск EME: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EME: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTZ c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MasTec, Inc. (MTZ) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTZEMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.44

2.56

+1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.29

2.84

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.43

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.16

4.21

+8.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

39.37

10.89

+28.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTZ vs. EME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTZ на текущий момент составляет 4.44, что выше коэффициента Шарпа EME равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTZ и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTZEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44

2.56

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.43

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.99

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.59

-0.40

Корреляция

Корреляция между MTZ и EME составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTZ и EME

MTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTZ
MasTec, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EME
EMCOR Group, Inc.		0.15%0.16%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%

Просадки

Сравнение просадок MTZ и EME

Максимальная просадка MTZ за все время составила -97.72%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTZ и EME.

Загрузка...

Показатели просадок

MTZEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.72%

-70.56%

-27.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-25.15%

+11.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.01%

-36.19%

-24.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.92%

-48.00%

-19.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.55%

+6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.13%

-15.43%

-36.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

9.73%

-5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MTZ и EME

MasTec, Inc. (MTZ) имеет более высокую волатильность в 14.43% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 11.93%. Это указывает на то, что MTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTZEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.43%

11.93%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.58%

32.55%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.08%

40.30%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.20%

32.91%

+9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.64%

32.76%

+10.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTZ и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MasTec, Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.94B
4.52B
(MTZ) Общая выручка
(EME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MTZ и EME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MasTec, Inc. и EMCOR Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
12.9%
20.7%
Активы портфеля
MTZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MasTec, Inc. сообщила о валовой прибыли в 508.34M при выручке в 3.94B, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.

EME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 935.60M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 20.7%.

MTZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MasTec, Inc. сообщила об операционной прибыли в 319.21M при выручке в 3.94B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

EME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 531.64M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

MTZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MasTec, Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.71M при выручке в 3.94B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

EME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 431.79M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.