Сравнение MTZ с EME
MTZ (MasTec, Inc.) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, MTZ returned 25.17%/yr vs 31.20%/yr for EME. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MTZ и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTZ показывает доходность 22.72%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 34.60%. За последние 10 лет акции MTZ уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 25.17% против 31.20% соответственно.
MTZ
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -29.92%
- 6 месяцев
- 13.30%
- С начала года
- 22.72%
- 1 год
- 50.11%
- 3 года*
- 38.89%
- 5 лет*
- 23.13%
- 10 лет*
- 25.17%
- Всё время*
- 10.58%
EME
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- 16.14%
- С начала года
- 34.60%
- 1 год
- 31.81%
- 3 года*
- 56.30%
- 5 лет*
- 47.09%
- 10 лет*
- 31.20%
- Всё время*
- 21.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $403.56M | $375.34M | $358.29M | |
MTZ MasTec, Inc. | $498.31M | $471.08M | $466.80M |
Сравнение доходности по годам MTZ и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTZ MasTec, Inc. | 22.72% | 59.67% | 79.79% | -11.26% | -7.53% | 35.35% | 6.27% | 58.19% | -17.14% | 27.97% |
EME EMCOR Group, Inc. | 34.60% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Correlation
The correlation between MTZ and EME is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г. | 0.42 |
Over the past year, MTZ and EME have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MTZ:
$21.42B
EME:
$36.27B
MTZ:
$6.39
EME:
$42.53
MTZ:
41.75
EME:
19.33
MTZ:
0.40
EME:
0.45
MTZ:
1.30
EME:
1.49
MTZ:
$16.11B
EME:
$18.60B
MTZ:
$1.85B
EME:
$3.66B
MTZ:
$1.10B
EME:
$2.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTZ vs. EME — Ранг доходности на риск
MTZ
EME
Сравнение MTZ c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MasTec, Inc. (MTZ) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTZ | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.11 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 2.66 | +2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTZ и EME
Максимальная просадка MTZ за все время составила -97.72%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTZ и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTZ | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.72% | -70.56% | -27.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.29% | -28.71% | -11.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.75% | -36.19% | -16.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.01% | -36.19% | -24.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.92% | -48.00% | -19.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.03% | -12.84% | -26.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.75% | -15.37% | -36.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.89% | 11.99% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTZ и EME
MasTec, Inc. (MTZ) имеет более высокую волатильность в 29.99% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 20.55%. Это указывает на то, что MTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTZ | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.99% | 20.55% | +9.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.51% | 33.39% | +10.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.12% | 44.14% | +5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.86% | 34.89% | +9.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.60% | 33.77% | +10.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTZ и EME
MTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.18% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
MTZ MasTec, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTZ и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MasTec, Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTZ и EME
MTZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MasTec, Inc. сообщила о валовой прибыли в 556.28M при выручке в 4.37B, что соответствует валовой рентабельности в 12.7%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 5.15B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
MTZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MasTec, Inc. сообщила об операционной прибыли в 226.20M при выручке в 4.37B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 547.34M при выручке в 5.15B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
MTZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MasTec, Inc. сообщила о чистой прибыли в 130.12M при выручке в 4.37B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 403.69M при выручке в 5.15B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
MTZ and EME have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTZ has higher volatility (29.99%) compared to EME (20.55%). In terms of maximum drawdown, MTZ dropped -97.72% vs EME's -70.56%.
MTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTZ и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор