PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTZ с ACM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MTZ с ACM

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MasTec, Inc. (MTZ) и AECOM (ACM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTZ или ACM.

Корреляция

Корреляция между MTZ и ACM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MTZ и ACM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MasTec, Inc. (MTZ) и AECOM (ACM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTZ:

1.02

ACM:

0.89

Коэф-т Сортино

MTZ:

1.51

ACM:

1.37

Коэф-т Омега

MTZ:

1.21

ACM:

1.16

Коэф-т Кальмара

MTZ:

1.38

ACM:

0.83

Коэф-т Мартина

MTZ:

3.78

ACM:

2.17

Индекс Язвы

MTZ:

12.45%

ACM:

9.57%

Дневная вол-ть

MTZ:

46.01%

ACM:

25.74%

Макс. просадка

MTZ:

-97.72%

ACM:

-59.97%

Текущая просадка

MTZ:

-2.13%

ACM:

-6.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTZ:

$12.45B

ACM:

$14.47B

EPS

MTZ:

$2.71

ACM:

$4.67

Коэффициент P/E

MTZ:

58.22

ACM:

23.42

Коэффициент PEG

MTZ:

0.74

ACM:

1.15

Коэффициент P/S

MTZ:

1.00

ACM:

0.90

Коэффициент P/B

MTZ:

4.32

ACM:

6.33

Общая выручка (12 мес.)

MTZ:

$12.46B

ACM:

$16.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTZ:

$1.50B

ACM:

$1.14B

EBITDA (12 мес.)

MTZ:

$948.13M

ACM:

$926.66M

Доходность по периодам

С начала года, MTZ показывает доходность 15.59%, что значительно выше, чем у ACM с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции MTZ превзошли акции ACM по среднегодовой доходности: 24.43% против 13.06% соответственно.

MTZ

С начала года

15.59%

1 месяц

35.24%

6 месяцев

13.63%

1 год

46.61%

3 года

25.17%

5 лет

33.11%

10 лет

24.43%

ACM

С начала года

2.51%

1 месяц

15.44%

6 месяцев

0.34%

1 год

22.76%

3 года

18.30%

5 лет

25.92%

10 лет

13.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MasTec, Inc.

AECOM

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTZ и ACM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTZ
Ранг риск-скорректированной доходности MTZ, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTZ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTZ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTZ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
ACM
Ранг риск-скорректированной доходности ACM, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTZ c ACM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MasTec, Inc. (MTZ) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTZ на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACM равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTZ и ACM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTZ и ACM

MTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.

TTM202420232022
MTZ
MasTec, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
ACM
AECOM		0.88%0.82%0.78%0.71%

Просадки

Сравнение просадок MTZ и ACM

Максимальная просадка MTZ за все время составила -97.72%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTZ и ACM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MTZ и ACM

MasTec, Inc. (MTZ) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с AECOM (ACM) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что MTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTZ и ACM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MasTec, Inc. и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
2.85B
3.77B
(MTZ) Общая выручка
(ACM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MTZ и ACM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MasTec, Inc. и AECOM.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%20212022202320242025
10.9%
7.7%
(MTZ) Валовая рентабельность
(ACM) Валовая рентабельность
MTZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MasTec, Inc. сообщила о валовой прибыли в 311.10M при выручке в 2.85B, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.

ACM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 290.76M при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 7.7%.

MTZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MasTec, Inc. сообщила об операционной прибыли в 144.93M при выручке в 2.85B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.

ACM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 257.57M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

MTZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MasTec, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.90M при выручке в 2.85B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.

ACM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 143.39M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.