Сравнение MTZ с ACM
MTZ (MasTec, Inc.) and ACM (AECOM) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, MTZ returned 33.31%/yr vs 8.97%/yr for ACM. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MTZ и ACM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTZ показывает доходность 80.86%, что значительно выше, чем у ACM с доходностью -26.24%. За последние 10 лет акции MTZ превзошли акции ACM по среднегодовой доходности: 33.31% против 8.97% соответственно.
MTZ
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 80.86%
- 6 месяцев
- 75.90%
- 1 год
- 131.93%
- 3 года*
- 52.64%
- 5 лет*
- 29.56%
- 10 лет*
- 33.31%
ACM
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -26.24%
- 6 месяцев
- -27.88%
- 1 год
- -37.15%
- 3 года*
- -5.39%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение доходности по годам MTZ и ACM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTZ MasTec, Inc. | 80.86% | 59.67% | 79.79% | -11.26% | -7.53% | 35.35% | 6.27% | 58.19% | -17.14% | 27.97% |
ACM AECOM | -26.24% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 55.38% | 15.42% | 62.75% | -28.67% | 2.17% |
Correlation
The correlation between MTZ and ACM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г. | 0.52 |
The correlation between MTZ and ACM shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTZ:
$30.97B
ACM:
$9.12B
MTZ:
$5.71
ACM:
$3.82
MTZ:
68.85
ACM:
18.27
MTZ:
0.65
ACM:
0.11
MTZ:
2.03
ACM:
0.58
MTZ:
9.36
ACM:
4.02
MTZ:
$15.28B
ACM:
$15.99B
MTZ:
$1.85B
ACM:
$1.24B
MTZ:
$1.10B
ACM:
$976.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTZ vs. ACM — Ранг доходности на риск
MTZ
ACM
Сравнение MTZ c ACM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MasTec, Inc. (MTZ) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTZ | ACM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.78 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.70 | -0.76 | +6.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.63 | -1.40 | +22.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTZ и ACM
Максимальная просадка MTZ за все время составила -97.72%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTZ и ACM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTZ | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.72% | -59.97% | -37.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.30% | -49.15% | +25.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.01% | -49.15% | -11.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.01% | -49.15% | -11.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.92% | -54.12% | -13.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -47.66% | +37.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.85% | -18.53% | -33.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 26.50% | -20.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTZ и ACM
MasTec, Inc. (MTZ) имеет более высокую волатильность в 14.12% по сравнению с AECOM (ACM) с волатильностью 8.40%. Это указывает на то, что MTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTZ | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.12% | 8.40% | +5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.42% | 26.53% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.04% | 32.29% | +7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.73% | 26.67% | +16.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.81% | 31.04% | +12.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTZ и ACM
MTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.63% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% |
MTZ MasTec, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTZ и ACM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MasTec, Inc. и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTZ и ACM
MTZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MasTec, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.90M при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 12.5%.
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 296.50M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.
MTZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MasTec, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.80M при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 229.65M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
MTZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MasTec, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.84M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 179.86M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
MTZ and ACM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTZ has higher volatility (14.12%) compared to ACM (8.40%). In terms of maximum drawdown, MTZ dropped -97.72% vs ACM's -59.97%.
MTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTZ и ACM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор