PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTZ с ACM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MTZ с ACM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MasTec, Inc. (MTZ) и AECOM (ACM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTZ или ACM.

Корреляция

Корреляция между MTZ и ACM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MTZ и ACM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MasTec, Inc. (MTZ) и AECOM (ACM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
908.14%
376.17%
MTZ
ACM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTZ:

0.95

ACM:

0.18

Коэф-т Сортино

MTZ:

1.47

ACM:

0.48

Коэф-т Омега

MTZ:

1.20

ACM:

1.05

Коэф-т Кальмара

MTZ:

1.31

ACM:

0.19

Коэф-т Мартина

MTZ:

3.69

ACM:

0.48

Индекс Язвы

MTZ:

12.08%

ACM:

9.91%

Дневная вол-ть

MTZ:

47.04%

ACM:

25.76%

Макс. просадка

MTZ:

-97.72%

ACM:

-59.97%

Текущая просадка

MTZ:

-22.19%

ACM:

-16.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTZ:

$9.89B

ACM:

$12.96B

EPS

MTZ:

$2.06

ACM:

$4.33

Коэффициент P/E

MTZ:

60.73

ACM:

22.48

Коэффициент PEG

MTZ:

0.65

ACM:

1.02

Коэффициент P/S

MTZ:

0.80

ACM:

0.80

Коэффициент P/B

MTZ:

3.40

ACM:

5.86

Общая выручка (12 мес.)

MTZ:

$9.62B

ACM:

$12.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTZ:

$1.18B

ACM:

$847.60M

EBITDA (12 мес.)

MTZ:

$803.20M

ACM:

$902.60M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MTZ показывает доходность -8.10%, а ACM немного ниже – -8.40%. За последние 10 лет акции MTZ превзошли акции ACM по среднегодовой доходности: 21.09% против 11.89% соответственно.

MTZ

С начала года

-8.10%

1 месяц

5.32%

6 месяцев

2.59%

1 год

40.51%

5 лет

29.54%

10 лет

21.09%

ACM

С начала года

-8.40%

1 месяц

3.21%

6 месяцев

-6.36%

1 год

4.53%

5 лет

23.73%

10 лет

11.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTZ и ACM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTZ
Ранг риск-скорректированной доходности MTZ, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTZ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTZ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTZ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
ACM
Ранг риск-скорректированной доходности ACM, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTZ c ACM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MasTec, Inc. (MTZ) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MTZ, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MTZ: 0.95
ACM: 0.18
Коэффициент Сортино MTZ, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MTZ: 1.47
ACM: 0.48
Коэффициент Омега MTZ, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MTZ: 1.20
ACM: 1.05
Коэффициент Кальмара MTZ, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MTZ: 1.31
ACM: 0.19
Коэффициент Мартина MTZ, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MTZ: 3.69
ACM: 0.48

Показатель коэффициента Шарпа MTZ на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа ACM равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTZ и ACM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.95
0.18
MTZ
ACM

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTZ и ACM

MTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

TTM202420232022
MTZ
MasTec, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
ACM
AECOM		0.99%0.82%0.78%0.71%

Просадки

Сравнение просадок MTZ и ACM

Максимальная просадка MTZ за все время составила -97.72%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTZ и ACM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.19%
-16.35%
MTZ
ACM

Волатильность

Сравнение волатильности MTZ и ACM

MasTec, Inc. (MTZ) имеет более высокую волатильность в 21.05% по сравнению с AECOM (ACM) с волатильностью 12.04%. Это указывает на то, что MTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.05%
12.04%
MTZ
ACM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTZ и ACM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MasTec, Inc. и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию