Сравнение MTZ с DY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MTZ с DY

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MasTec, Inc. (MTZ) и Dycom Industries, Inc. (DY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTZ или DY.

Корреляция

Корреляция между MTZ и DY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MTZ и DY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MasTec, Inc. (MTZ) и Dycom Industries, Inc. (DY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MTZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTZ:

0.38

DY:

0.03

Коэф-т Сортино

MTZ:

0.79

DY:

0.33

Коэф-т Омега

MTZ:

1.11

DY:

1.04

Коэф-т Кальмара

MTZ:

0.50

DY:

0.04

Коэф-т Мартина

MTZ:

1.60

DY:

0.12

Индекс Язвы

MTZ:

10.59%

DY:

11.02%

Дневная вол-ть

MTZ:

44.64%

DY:

41.22%

Макс. просадка

MTZ:

-97.72%

DY:

-93.54%

Текущая просадка

MTZ:

-33.11%

DY:

-30.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTZ:

$8.41B

DY:

$4.03B

EPS

MTZ:

$2.06

DY:

$7.92

Цена/прибыль

MTZ:

51.49

DY:

17.55

PEG коэффициент

MTZ:

0.55

DY:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

MTZ:

$9.62B

DY:

$4.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTZ:

$1.18B

DY:

$1.58B

EBITDA (12 мес.)

MTZ:

$801.49M

DY:

$552.65M

Доходность по периодам

С начала года, MTZ показывает доходность -20.99%, что значительно ниже, чем у DY с доходностью -18.83%. За последние 10 лет акции MTZ превзошли акции DY по среднегодовой доходности: 19.11% против 11.19% соответственно.

MTZ

С начала года

-20.99%

1 месяц

-6.85%

6 месяцев

-16.97%

1 год

15.17%

5 лет

23.45%

10 лет

19.11%

С начала года

-18.83%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

-25.95%

1 год

-0.72%

5 лет

37.42%

10 лет

11.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTZ и DY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MTZ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTZ c DY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MasTec, Inc. (MTZ) и Dycom Industries, Inc. (DY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MTZ: 0.38

DY: 0.03

Коэффициент Сортино

MTZ: 0.79

DY: 0.33

Коэффициент Омега

MTZ: 1.11

DY: 1.04

Коэффициент Кальмара

MTZ: 0.50

DY: 0.04

Коэффициент Мартина

MTZ: 1.60

DY: 0.12

Показатель коэффициента Шарпа MTZ на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа DY равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTZ и DY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MTZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTZ и DY

Ни MTZ, ни DY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MTZ и DY

Максимальная просадка MTZ за все время составила -97.72%, примерно равная максимальной просадке DY в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTZ и DY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MTZ

Волатильность

Сравнение волатильности MTZ и DY

MasTec, Inc. (MTZ) имеет более высокую волатильность в 18.57% по сравнению с Dycom Industries, Inc. (DY) с волатильностью 14.44%. Это указывает на то, что MTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MTZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTZ и DY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MasTec, Inc. и Dycom Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MTZ с DY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MTZ и DY

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTZ и DY

MTZ

DY

Сравнение MTZ c DY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTZ и DY

Просадки

Сравнение просадок MTZ и DY

Волатильность

Сравнение волатильности MTZ и DY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTZ и DY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество