Сравнение MTZ с DY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MTZ с DY

Последнее обновление 11 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MasTec, Inc. (MTZ) и Dycom Industries, Inc. (DY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTZ или DY.

Корреляция

Корреляция между MTZ и DY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MTZ и DY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MasTec, Inc. (MTZ) и Dycom Industries, Inc. (DY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MTZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTZ:

2.58

DY:

1.90

Коэф-т Сортино

MTZ:

2.96

DY:

2.35

Коэф-т Омега

MTZ:

1.43

DY:

1.33

Коэф-т Кальмара

MTZ:

2.55

DY:

4.22

Коэф-т Мартина

MTZ:

20.12

DY:

10.66

Индекс Язвы

MTZ:

5.48%

DY:

6.73%

Дневная вол-ть

MTZ:

42.77%

DY:

37.99%

Макс. просадка

MTZ:

-97.72%

DY:

-93.54%

Текущая просадка

MTZ:

-10.26%

DY:

-1.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTZ:

$11.49B

DY:

$5.85B

EPS

MTZ:

$1.13

DY:

$7.55

Цена/прибыль

MTZ:

128.15

DY:

26.38

PEG коэффициент

MTZ:

1.02

DY:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

MTZ:

$8.90B

DY:

$3.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTZ:

$914.09M

DY:

$1.39B

EBITDA (12 мес.)

MTZ:

$689.64M

DY:

$437.57M

Доходность по периодам

С начала года, MTZ показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у DY с доходностью 15.17%. За последние 10 лет акции MTZ превзошли акции DY по среднегодовой доходности: 21.48% против 18.21% соответственно.

MTZ

С начала года

5.99%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

35.24%

1 год

103.55%

5 лет

19.05%

10 лет

21.48%

С начала года

15.17%

1 месяц

13.59%

6 месяцев

10.37%

1 год

72.42%

5 лет

35.27%

10 лет

18.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTZ и DY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MTZ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTZ c DY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MasTec, Inc. (MTZ) и Dycom Industries, Inc. (DY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTZ

Показатель коэффициента Шарпа MTZ на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа DY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTZ и DY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MTZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTZ и DY

Ни MTZ, ни DY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MTZ и DY

Максимальная просадка MTZ за все время составила -97.72%, примерно равная максимальной просадке DY в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTZ и DY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MTZ

Волатильность

Сравнение волатильности MTZ и DY

MasTec, Inc. (MTZ) имеет более высокую волатильность в 23.50% по сравнению с Dycom Industries, Inc. (DY) с волатильностью 12.66%. Это указывает на то, что MTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MTZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTZ и DY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MasTec, Inc. и Dycom Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MTZ с DY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MTZ и DY

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTZ и DY

MTZ

DY

Сравнение MTZ c DY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTZ и DY

Просадки

Сравнение просадок MTZ и DY

Волатильность

Сравнение волатильности MTZ и DY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTZ и DY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество