PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTZ с DY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MTZ с DY

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MasTec, Inc. (MTZ) и Dycom Industries, Inc. (DY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTZ или DY.

Корреляция

Корреляция между MTZ и DY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MTZ и DY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MasTec, Inc. (MTZ) и Dycom Industries, Inc. (DY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,098.71%
3,435.64%
MTZ
DY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTZ:

1.02

DY:

0.46

Коэф-т Сортино

MTZ:

1.55

DY:

0.90

Коэф-т Омега

MTZ:

1.21

DY:

1.12

Коэф-т Кальмара

MTZ:

1.41

DY:

0.61

Коэф-т Мартина

MTZ:

3.96

DY:

1.61

Индекс Язвы

MTZ:

12.16%

DY:

12.32%

Дневная вол-ть

MTZ:

47.03%

DY:

42.94%

Макс. просадка

MTZ:

-97.72%

DY:

-93.54%

Текущая просадка

MTZ:

-21.53%

DY:

-17.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTZ:

$9.89B

DY:

$4.75B

EPS

MTZ:

$2.06

DY:

$7.91

Коэффициент P/E

MTZ:

60.73

DY:

20.89

Коэффициент PEG

MTZ:

0.65

DY:

1.58

Коэффициент P/S

MTZ:

0.80

DY:

1.01

Коэффициент P/B

MTZ:

3.40

DY:

3.84

Общая выручка (12 мес.)

MTZ:

$9.62B

DY:

$4.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTZ:

$1.18B

DY:

$1.58B

EBITDA (12 мес.)

MTZ:

$803.20M

DY:

$552.65M

Доходность по периодам

С начала года, MTZ показывает доходность -7.32%, что значительно ниже, чем у DY с доходностью -4.08%. За последние 10 лет акции MTZ превзошли акции DY по среднегодовой доходности: 21.52% против 13.58% соответственно.

MTZ

С начала года

-7.32%

1 месяц

9.48%

6 месяцев

1.97%

1 год

41.70%

5 лет

27.29%

10 лет

21.52%

DY

С начала года

-4.08%

1 месяц

8.49%

6 месяцев

-11.37%

1 год

16.95%

5 лет

36.79%

10 лет

13.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTZ и DY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTZ
Ранг риск-скорректированной доходности MTZ, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTZ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTZ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTZ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTZ, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTZ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
DY
Ранг риск-скорректированной доходности DY, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTZ c DY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MasTec, Inc. (MTZ) и Dycom Industries, Inc. (DY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MTZ, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MTZ: 1.02
DY: 0.46
Коэффициент Сортино MTZ, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MTZ: 1.55
DY: 0.90
Коэффициент Омега MTZ, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MTZ: 1.21
DY: 1.12
Коэффициент Кальмара MTZ, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MTZ: 1.41
DY: 0.61
Коэффициент Мартина MTZ, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MTZ: 3.96
DY: 1.61

Показатель коэффициента Шарпа MTZ на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа DY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTZ и DY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02
0.46
MTZ
DY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTZ и DY

Ни MTZ, ни DY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MTZ и DY

Максимальная просадка MTZ за все время составила -97.72%, примерно равная максимальной просадке DY в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTZ и DY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.53%
-17.68%
MTZ
DY

Волатильность

Сравнение волатильности MTZ и DY

MasTec, Inc. (MTZ) имеет более высокую волатильность в 20.77% по сравнению с Dycom Industries, Inc. (DY) с волатильностью 15.87%. Это указывает на то, что MTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.77%
15.87%
MTZ
DY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTZ и DY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MasTec, Inc. и Dycom Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию