Сравнение MTZ с DY
MTZ (MasTec, Inc.) and DY (Dycom Industries, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, MTZ returned 32.14%/yr vs 19.16%/yr for DY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTZ и DY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTZ показывает доходность 70.06%, что значительно выше, чем у DY с доходностью 43.27%. За последние 10 лет акции MTZ превзошли акции DY по среднегодовой доходности: 32.14% против 19.16% соответственно.
MTZ
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -13.10%
- С начала года
- 70.06%
- 6 месяцев
- 69.34%
- 1 год
- 131.60%
- 3 года*
- 51.82%
- 5 лет*
- 25.35%
- 10 лет*
- 32.14%
DY
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- 43.27%
- 6 месяцев
- 37.22%
- 1 год
- 105.75%
- 3 года*
- 65.75%
- 5 лет*
- 43.56%
- 10 лет*
- 19.16%
Сравнение доходности по годам MTZ и DY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTZ MasTec, Inc. | 70.06% | 59.67% | 79.79% | -11.26% | -7.53% | 35.35% | 6.27% | 58.19% | -17.14% | 27.97% |
DY Dycom Industries, Inc. | 43.27% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -51.50% | 38.78% |
Correlation
The correlation between MTZ and DY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 1990 г. | 0.40 |
Over the past year, MTZ and DY have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MTZ:
$29.12B
DY:
$14.71B
MTZ:
$5.71
DY:
$10.52
MTZ:
64.74
DY:
46.00
MTZ:
0.61
DY:
0.65
MTZ:
1.91
DY:
2.29
MTZ:
8.80
DY:
7.76
MTZ:
$15.28B
DY:
$6.25B
MTZ:
$1.85B
DY:
$1.23B
MTZ:
$1.10B
DY:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTZ vs. DY — Ранг доходности на риск
MTZ
DY
Сравнение MTZ c DY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MasTec, Inc. (MTZ) и Dycom Industries, Inc. (DY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTZ | DY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.42 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.68 | 4.35 | +3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.13 | 14.90 | +10.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTZ | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45 | 2.35 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.01 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.36 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.25 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок MTZ и DY
Максимальная просадка MTZ за все время составила -97.72%, примерно равная максимальной просадке DY в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTZ и DY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTZ | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.72% | -93.54% | -4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.24% | -24.43% | +7.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.01% | -32.58% | -28.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.01% | -33.70% | -27.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.92% | -89.01% | +21.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.51% | -9.55% | -5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.91% | -45.67% | -6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 7.12% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTZ и DY
Текущая волатильность для MasTec, Inc. (MTZ) составляет 12.32%, в то время как у Dycom Industries, Inc. (DY) волатильность равна 27.08%. Это указывает на то, что MTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTZ | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.32% | 27.08% | -14.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.09% | 37.87% | -8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.38% | 45.30% | -6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.55% | 43.49% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.74% | 52.92% | -9.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTZ и DY
Ни MTZ, ни DY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTZ и DY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MasTec, Inc. и Dycom Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTZ и DY
MTZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MasTec, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.90M при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 12.5%.
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
MTZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MasTec, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.80M при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
MTZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MasTec, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.84M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
MTZ and DY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DY has higher volatility (27.08%) compared to MTZ (12.32%). In terms of maximum drawdown, MTZ dropped -97.72% vs DY's -93.54%.
MTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTZ и DY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор