Сравнение J с XLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacobs Engineering Group Inc. (J) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).
XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: J или XLB.
Доходность
Сравнение доходности J и XLB
Доходность по периодам
С начала года, J показывает доходность 23.31%, что значительно выше, чем у XLB с доходностью 9.46%. За последние 10 лет акции J превзошли акции XLB по среднегодовой доходности: 13.32% против 8.39% соответственно.
J
23.31%
-7.50%
15.86%
27.96%
12.20%
13.32%
XLB
9.46%
-4.58%
2.10%
16.81%
11.56%
8.39%
Основные характеристики
| J | XLB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.75 | 1.29 |
| Коэф-т Сортино | 1.05 | 1.81 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 1.05 | 2.20 |
| Коэф-т Мартина | 3.26 | 5.94 |
| Индекс Язвы | 5.16% | 2.90% |
| Дневная вол-ть | 22.42% | 13.33% |
| Макс. просадка | -74.14% | -59.83% |
| Текущая просадка | -11.22% | -5.32% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между J и XLB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение J c XLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacobs Engineering Group Inc. (J) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов J и XLB
Дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности XLB в 1.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Jacobs Engineering Group Inc. | 0.80% | 0.96% | 0.84% | 0.66% | 0.77% | 0.79% | 1.13% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.90% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% | 1.97% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок J и XLB
Максимальная просадка J за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J и XLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности J и XLB
Jacobs Engineering Group Inc. (J) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что J испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.