PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение J с XLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение J с XLB

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacobs Engineering Group Inc. (J) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).

XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: J или XLB.

Корреляция

Корреляция между J и XLB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности J и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacobs Engineering Group Inc. (J) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

J:

0.58

XLB:

-0.18

Коэф-т Сортино

J:

0.86

XLB:

-0.11

Коэф-т Омега

J:

1.12

XLB:

0.99

Коэф-т Кальмара

J:

0.51

XLB:

-0.14

Коэф-т Мартина

J:

1.27

XLB:

-0.41

Индекс Язвы

J:

10.24%

XLB:

8.15%

Дневная вол-ть

J:

24.46%

XLB:

19.61%

Макс. просадка

J:

-74.14%

XLB:

-59.83%

Текущая просадка

J:

-13.46%

XLB:

-9.72%

Доходность по периодам

С начала года, J показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 4.21%. За последние 10 лет акции J превзошли акции XLB по среднегодовой доходности: 14.27% против 7.65% соответственно.

J

С начала года

-3.33%

1 месяц

9.92%

6 месяцев

-7.97%

1 год

14.02%

3 года

5.16%

5 лет

15.94%

10 лет

14.27%

XLB

С начала года

4.21%

1 месяц

8.07%

6 месяцев

-4.18%

1 год

-3.46%

3 года

4.08%

5 лет

12.49%

10 лет

7.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jacobs Engineering Group Inc.

Materials Select Sector SPDR ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности J и XLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
J
Ранг риск-скорректированной доходности J, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа J, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино J, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега J, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара J, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина J, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
XLB
Ранг риск-скорректированной доходности XLB, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение J c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacobs Engineering Group Inc. (J) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа J на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа XLB равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа J и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов J и XLB

Дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности XLB в 1.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
J
Jacobs Engineering Group Inc.		0.85%0.76%0.79%0.76%0.60%0.69%0.75%1.02%0.90%0.00%0.00%0.00%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.94%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%1.97%

Просадки

Сравнение просадок J и XLB

Максимальная просадка J за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J и XLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности J и XLB

Jacobs Engineering Group Inc. (J) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что J испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...