Сравнение J с XLB

С начала года, J показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 11.76%. За последние 10 лет акции J превзошли акции XLB по среднегодовой доходности: 14.53% против 10.55% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacobs Engineering Group Inc. (J) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа J на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа XLB равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа J и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между J и XLB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности XLB в 1.73%

Максимальная просадка J за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J и XLB.

Jacobs Engineering Group Inc. (J) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) имеют волатильность 6.16% и 5.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.