Сравнение J с XLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacobs Engineering Group Inc. (J) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).
XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: J или XLB.
Основные характеристики
| J | XLB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.34% | 6.93% |
| Дох-ть за 1 год | 21.77% | 17.15% |
| Дох-ть за 3 года | 1.16% | 3.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.41% | 13.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.40% | 8.88% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 1.15 |
| Дневная вол-ть | 21.26% | 14.63% |
| Макс. просадка | -74.14% | -59.83% |
| Current Drawdown | -7.86% | -2.06% |
Корреляция
Корреляция между J и XLB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности J и XLB
С начала года, J показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у XLB с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции J превзошли акции XLB по среднегодовой доходности: 10.40% против 8.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение J c XLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacobs Engineering Group Inc. (J) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов J и XLB
Дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности XLB в 1.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Jacobs Engineering Group Inc. | 0.76% | 0.80% | 0.77% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 1.03% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.87% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% | 1.97% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок J и XLB
Максимальная просадка J за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J и XLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности J и XLB
Jacobs Engineering Group Inc. (J) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что J испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.