PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение J с XLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между J и XLB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности J и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacobs Engineering Group Inc. (J) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
12.11%
-1.35%
J
XLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

J:

1.42

XLB:

0.71

Коэф-т Сортино

J:

1.87

XLB:

1.05

Коэф-т Омега

J:

1.26

XLB:

1.13

Коэф-т Кальмара

J:

2.30

XLB:

0.68

Коэф-т Мартина

J:

4.67

XLB:

2.11

Индекс Язвы

J:

6.20%

XLB:

4.66%

Дневная вол-ть

J:

20.46%

XLB:

13.83%

Макс. просадка

J:

-74.14%

XLB:

-59.83%

Текущая просадка

J:

-6.69%

XLB:

-9.05%

Доходность по периодам

С начала года, J показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 4.98%. За последние 10 лет акции J превзошли акции XLB по среднегодовой доходности: 16.38% против 8.49% соответственно.


J

С начала года

4.22%

1 месяц

3.88%

6 месяцев

13.28%

1 год

27.18%

5 лет

13.16%

10 лет

16.38%

XLB

С начала года

4.98%

1 месяц

3.91%

6 месяцев

-1.02%

1 год

9.48%

5 лет

9.87%

10 лет

8.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности J и XLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

J
Ранг риск-скорректированной доходности J, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа J, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино J, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега J, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара J, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина J, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

XLB
Ранг риск-скорректированной доходности XLB, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение J c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacobs Engineering Group Inc. (J) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа J, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.420.71
Коэффициент Сортино J, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.871.05
Коэффициент Омега J, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.261.13
Коэффициент Кальмара J, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.300.68
Коэффициент Мартина J, с текущим значением в 4.67, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.672.11
J
XLB

Показатель коэффициента Шарпа J на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа XLB равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа J и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.42
0.71
J
XLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов J и XLB

Дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности XLB в 1.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
J
Jacobs Engineering Group Inc.
0.76%0.80%0.84%0.80%0.63%0.77%0.87%1.13%1.09%0.00%0.00%0.00%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF
1.83%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%1.97%

Просадки

Сравнение просадок J и XLB

Максимальная просадка J за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J и XLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-6.69%
-9.05%
J
XLB

Волатильность

Сравнение волатильности J и XLB

Текущая волатильность для Jacobs Engineering Group Inc. (J) составляет 4.61%, в то время как у Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что J испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.61%
5.16%
J
XLB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab