Сравнение MTSI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTSI или VOO.
Основные характеристики
| MTSI | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.51% | 19.40% |
| Дох-ть за 1 год | 29.17% | 27.03% |
| Дох-ть за 3 года | 21.69% | 9.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 41.02% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.22% | 12.97% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 2.17 |
| Дневная вол-ть | 33.52% | 12.37% |
| Макс. просадка | -80.78% | -33.99% |
| Текущая просадка | -7.51% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между MTSI и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MTSI и VOO
С начала года, MTSI показывает доходность 17.51%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 19.40%. За последние 10 лет акции MTSI превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.22% против 12.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTSI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTSI и VOO
MTSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MTSI и VOO
Максимальная просадка MTSI за все время составила -80.78%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTSI и VOO
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что MTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.