PortfoliosLab logo
Сравнение MTSI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MTSI и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MTSI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.47%
0.09%
MTSI
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTSI:

0.14

VOO:

0.69

Коэф-т Сортино

MTSI:

0.50

VOO:

0.99

Коэф-т Омега

MTSI:

1.07

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

MTSI:

0.18

VOO:

0.95

Коэф-т Мартина

MTSI:

0.51

VOO:

3.15

Индекс Язвы

MTSI:

12.35%

VOO:

3.03%

Дневная вол-ть

MTSI:

44.45%

VOO:

13.88%

Макс. просадка

MTSI:

-80.78%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

MTSI:

-30.25%

VOO:

-7.62%

Доходность по периодам

С начала года, MTSI показывает доходность -20.11%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.36%. За последние 10 лет акции MTSI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.98% против 12.62% соответственно.


MTSI

С начала года

-20.11%

1 месяц

-4.77%

6 месяцев

-4.41%

1 год

4.74%

5 лет

41.30%

10 лет

10.98%

VOO

С начала года

-3.36%

1 месяц

-3.02%

6 месяцев

-0.09%

1 год

10.26%

5 лет

19.78%

10 лет

12.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTSI и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MTSI
Ранг риск-скорректированной доходности MTSI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTSI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTSI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTSI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTSI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTSI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTSI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MTSI, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MTSI: 0.14
VOO: 0.69
Коэффициент Сортино MTSI, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MTSI: 0.50
VOO: 0.99
Коэффициент Омега MTSI, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MTSI: 1.07
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара MTSI, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MTSI: 0.18
VOO: 0.95
Коэффициент Мартина MTSI, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MTSI: 0.51
VOO: 3.15

Показатель коэффициента Шарпа MTSI на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTSI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.69
MTSI
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTSI и VOO

MTSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTSI
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MTSI и VOO

Максимальная просадка MTSI за все время составила -80.78%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.25%
-7.62%
MTSI
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности MTSI и VOO

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) имеет более высокую волатильность в 17.35% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что MTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.35%
5.70%
MTSI
VOO