Сравнение MTSI с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности MTSI и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTSI и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 33.91% | 31.85% | 39.76% | 47.59% | -19.57% | 42.26% | 106.92% | 83.32% | -55.41% | -29.69% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
MTSI:
$17.60B
JPM:
$825.20B
MTSI:
$2.14
JPM:
$20.42
MTSI:
106.95
JPM:
14.47
MTSI:
0.16
JPM:
1.60
MTSI:
16.98
JPM:
3.22
MTSI:
13.00
JPM:
2.41
MTSI:
$1.02B
JPM:
$256.52B
MTSI:
$555.94M
JPM:
$168.20B
MTSI:
$242.28M
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, MTSI показывает доходность 33.91%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции MTSI уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 17.78% против 20.50% соответственно.
MTSI
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -11.29%
- С начала года
- 33.91%
- 6 месяцев
- 81.23%
- 1 год
- 126.35%
- 3 года*
- 47.94%
- 5 лет*
- 31.40%
- 10 лет*
- 17.78%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTSI vs. JPM — Ранг доходности на риск
MTSI
JPM
Сравнение MTSI c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTSI | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 0.94 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 1.34 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.19 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.51 | 1.48 | +5.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.05 | 4.00 | +13.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTSI | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 0.94 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.70 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.75 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.34 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между MTSI и JPM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTSI и JPM
MTSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок MTSI и JPM
Максимальная просадка MTSI за все время составила -80.78%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSI и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTSI | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.78% | -76.16% | -4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.74% | -15.47% | -4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.86% | -38.77% | -6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.78% | -43.63% | -37.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -11.72% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.53% | -17.66% | -8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 5.72% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTSI и JPM
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) имеет более высокую волатильность в 19.79% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что MTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTSI | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.79% | 6.28% | +13.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.24% | 17.19% | +21.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.98% | 25.24% | +26.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.67% | 24.34% | +18.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.92% | 27.38% | +24.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTSI и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTSI и JPM
MTSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 151.78M при выручке в 271.61M, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
MTSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.30M при выручке в 271.61M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
MTSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.77M при выручке в 271.61M, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.