Сравнение MTSI с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTSI или JPM.
Доходность
Сравнение доходности MTSI и JPM
Доходность по периодам
С начала года, MTSI показывает доходность 33.79%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 46.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MTSI имеют среднегодовую доходность 17.94%, а акции JPM немного впереди с 18.31%.
MTSI
33.79%
9.28%
23.31%
49.67%
37.13%
17.94%
JPM
46.90%
8.29%
20.57%
63.51%
16.69%
18.31%
Фундаментальные показатели
| MTSI | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.52B | $674.44B |
| EPS | $1.04 | $17.99 |
| Цена/прибыль | 126.79 | 13.32 |
| PEG коэффициент | 0.83 | 4.76 |
| Общая выручка (12 мес.) | $729.58M | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $382.93M | $173.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $128.94M | $86.50B |
Основные характеристики
| MTSI | JPM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 1.99 | 3.63 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 2.81 | 6.42 |
| Коэф-т Мартина | 6.63 | 19.51 |
| Индекс Язвы | 8.06% | 3.33% |
| Дневная вол-ть | 38.73% | 23.00% |
| Макс. просадка | -80.78% | -74.02% |
| Текущая просадка | -10.62% | -1.22% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MTSI и JPM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTSI c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTSI и JPM
MTSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.88% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок MTSI и JPM
Максимальная просадка MTSI за все время составила -80.78%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSI и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTSI и JPM
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) имеет более высокую волатильность в 17.32% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 12.59%. Это указывает на то, что MTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTSI и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности