PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTSI с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MTSI с JPM

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTSI или JPM.

Корреляция

Корреляция между MTSI и JPM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MTSI и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
417.18%
684.03%
MTSI
JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTSI:

0.15

JPM:

1.04

Коэф-т Сортино

MTSI:

0.59

JPM:

1.56

Коэф-т Омега

MTSI:

1.08

JPM:

1.23

Коэф-т Кальмара

MTSI:

0.18

JPM:

1.22

Коэф-т Мартина

MTSI:

0.50

JPM:

4.27

Индекс Язвы

MTSI:

15.08%

JPM:

6.96%

Дневная вол-ть

MTSI:

50.96%

JPM:

28.58%

Макс. просадка

MTSI:

-80.78%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

MTSI:

-28.57%

JPM:

-12.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTSI:

$7.90B

JPM:

$679.88B

EPS

MTSI:

-$1.43

JPM:

$20.39

Коэффициент PEG

MTSI:

0.83

JPM:

6.65

Коэффициент P/S

MTSI:

9.99

JPM:

4.03

Коэффициент P/B

MTSI:

6.87

JPM:

2.04

Общая выручка (12 мес.)

MTSI:

$609.32M

JPM:

$204.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTSI:

$322.68M

JPM:

$180.79B

EBITDA (12 мес.)

MTSI:

-$63.31M

JPM:

$100.17B

Доходность по периодам

С начала года, MTSI показывает доходность -18.19%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 2.76%. За последние 10 лет акции MTSI уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 13.35% против 17.68% соответственно.

MTSI

С начала года

-18.19%

1 месяц

7.93%

6 месяцев

-12.67%

1 год

4.49%

5 лет

32.04%

10 лет

13.35%

JPM

С начала года

2.76%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

10.80%

1 год

28.79%

5 лет

24.15%

10 лет

17.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTSI и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTSI
Ранг риск-скорректированной доходности MTSI, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTSI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTSI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTSI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTSI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTSI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTSI c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MTSI, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MTSI: 0.15
JPM: 1.04
Коэффициент Сортино MTSI, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MTSI: 0.59
JPM: 1.56
Коэффициент Омега MTSI, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MTSI: 1.08
JPM: 1.23
Коэффициент Кальмара MTSI, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MTSI: 0.18
JPM: 1.22
Коэффициент Мартина MTSI, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MTSI: 0.50
JPM: 4.27

Показатель коэффициента Шарпа MTSI на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTSI и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
1.04
MTSI
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTSI и JPM

MTSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTSI
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		2.07%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок MTSI и JPM

Максимальная просадка MTSI за все время составила -80.78%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSI и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.57%
-12.47%
MTSI
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности MTSI и JPM

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) имеет более высокую волатильность в 26.81% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 15.62%. Это указывает на то, что MTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.81%
15.62%
MTSI
JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTSI и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию