Сравнение MTSI с AMKR
MTSI (MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.) and AMKR (Amkor Technology, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, MTSI returned 20.84%/yr vs 21.81%/yr for AMKR. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности MTSI и AMKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTSI показывает доходность 53.82%, что значительно выше, чем у AMKR с доходностью 36.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MTSI имеют среднегодовую доходность 20.84%, а акции AMKR немного впереди с 21.81%.
MTSI
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -19.59%
- 6 месяцев
- 22.52%
- С начала года
- 53.82%
- 1 год
- 91.91%
- 3 года*
- 52.31%
- 5 лет*
- 33.58%
- 10 лет*
- 20.84%
- Всё время*
- 20.00%
AMKR
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -22.93%
- 6 месяцев
- 23.14%
- С начала года
- 36.84%
- 1 год
- 145.03%
- 3 года*
- 26.07%
- 5 лет*
- 15.98%
- 10 лет*
- 21.81%
- Всё время*
- 5.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $455.62M | $354.81M | $407.99M | |
| $399.86M | $415.37M | $580.78M |
Сравнение доходности по годам MTSI и AMKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 53.82% | 31.85% | 39.76% | 47.59% | -19.57% | 42.26% | 106.92% | 83.32% | -55.41% | -29.69% |
AMKR Amkor Technology, Inc. | 36.84% | 55.87% | -20.80% | 40.32% | -2.31% | 65.57% | 16.30% | 98.17% | -34.73% | -4.74% |
Correlation
The correlation between MTSI and AMKR is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2012 г. | 0.53 |
The correlation between MTSI and AMKR shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTSI:
$20.10B
AMKR:
$13.38B
MTSI:
$2.33
AMKR:
$2.98
MTSI:
113.20
AMKR:
18.09
MTSI:
18.63
AMKR:
1.35
MTSI:
$1.07B
AMKR:
$7.46B
MTSI:
$594.25M
AMKR:
$1.16B
MTSI:
$245.21M
AMKR:
$1.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTSI vs. AMKR — Ранг доходности на риск
MTSI
AMKR
Сравнение MTSI c AMKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Amkor Technology, Inc. (AMKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTSI | AMKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.69 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 10.02 | -2.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTSI и AMKR
Максимальная просадка MTSI за все время составила -80.78%, что меньше максимальной просадки AMKR в -98.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSI и AMKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTSI | AMKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.78% | -98.14% | +17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.17% | -54.32% | +10.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.17% | -65.86% | +21.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.86% | -65.86% | +21.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.78% | -65.86% | -14.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.69% | -42.43% | +6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.18% | -75.52% | +49.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.19% | 14.53% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTSI и AMKR
Текущая волатильность для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) составляет 20.24%, в то время как у Amkor Technology, Inc. (AMKR) волатильность равна 38.41%. Это указывает на то, что MTSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTSI | AMKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.24% | 38.41% | -18.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.48% | 64.21% | -18.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.11% | 75.87% | -18.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.17% | 55.51% | -10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.83% | 54.31% | -1.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTSI и AMKR
MTSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMKR Amkor Technology, Inc. | 0.62% | 0.84% | 2.82% | 0.91% | 0.94% | 0.69% | 0.27% |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTSI и AMKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и Amkor Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTSI и AMKR
MTSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.43M при выручке в 288.96M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
AMKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amkor Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 318.59M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.
MTSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.83M при выручке в 288.96M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
AMKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amkor Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 199.85M при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
MTSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.33M при выручке в 288.96M, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
AMKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amkor Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 173.75M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
MTSI and AMKR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMKR has higher volatility (38.41%) compared to MTSI (20.24%). In terms of maximum drawdown, MTSI dropped -80.78% vs AMKR's -98.14%.
AMKR currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTSI и AMKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор