PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTSI с AMKR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MTSI с AMKR

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Amkor Technology, Inc. (AMKR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTSI или AMKR.

Корреляция

Корреляция между MTSI и AMKR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MTSI и AMKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Amkor Technology, Inc. (AMKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
417.18%
194.66%
MTSI
AMKR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTSI:

0.15

AMKR:

-0.70

Коэф-т Сортино

MTSI:

0.59

AMKR:

-0.79

Коэф-т Омега

MTSI:

1.08

AMKR:

0.89

Коэф-т Кальмара

MTSI:

0.18

AMKR:

-0.51

Коэф-т Мартина

MTSI:

0.50

AMKR:

-1.04

Индекс Язвы

MTSI:

15.08%

AMKR:

37.17%

Дневная вол-ть

MTSI:

50.96%

AMKR:

55.41%

Макс. просадка

MTSI:

-80.78%

AMKR:

-98.14%

Текущая просадка

MTSI:

-28.57%

AMKR:

-71.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTSI:

$7.90B

AMKR:

$4.34B

EPS

MTSI:

-$1.43

AMKR:

$1.43

Коэффициент PEG

MTSI:

0.83

AMKR:

1.87

Коэффициент P/S

MTSI:

9.99

AMKR:

0.69

Коэффициент P/B

MTSI:

6.87

AMKR:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

MTSI:

$609.32M

AMKR:

$4.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTSI:

$322.68M

AMKR:

$731.57M

EBITDA (12 мес.)

MTSI:

-$63.31M

AMKR:

$857.28M

Доходность по периодам

С начала года, MTSI показывает доходность -18.19%, что значительно выше, чем у AMKR с доходностью -31.39%. За последние 10 лет акции MTSI превзошли акции AMKR по среднегодовой доходности: 13.35% против 10.28% соответственно.

MTSI

С начала года

-18.19%

1 месяц

7.93%

6 месяцев

-12.67%

1 год

4.49%

5 лет

32.04%

10 лет

13.35%

AMKR

С начала года

-31.39%

1 месяц

-4.10%

6 месяцев

-39.93%

1 год

-41.08%

5 лет

14.34%

10 лет

10.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTSI и AMKR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTSI
Ранг риск-скорректированной доходности MTSI, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTSI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTSI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTSI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTSI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTSI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
AMKR
Ранг риск-скорректированной доходности AMKR, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMKR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMKR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMKR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMKR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMKR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTSI c AMKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Amkor Technology, Inc. (AMKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MTSI, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MTSI: 0.15
AMKR: -0.70
Коэффициент Сортино MTSI, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MTSI: 0.59
AMKR: -0.79
Коэффициент Омега MTSI, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MTSI: 1.08
AMKR: 0.89
Коэффициент Кальмара MTSI, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MTSI: 0.18
AMKR: -0.59
Коэффициент Мартина MTSI, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MTSI: 0.50
AMKR: -1.04

Показатель коэффициента Шарпа MTSI на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа AMKR равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTSI и AMKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
-0.70
MTSI
AMKR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTSI и AMKR

MTSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMKR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%.

TTM20242023202220212020
MTSI
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMKR
Amkor Technology, Inc.		4.15%2.82%0.91%0.94%0.69%0.27%

Просадки

Сравнение просадок MTSI и AMKR

Максимальная просадка MTSI за все время составила -80.78%, что меньше максимальной просадки AMKR в -98.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSI и AMKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.57%
-59.72%
MTSI
AMKR

Волатильность

Сравнение волатильности MTSI и AMKR

Текущая волатильность для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) составляет 26.81%, в то время как у Amkor Technology, Inc. (AMKR) волатильность равна 31.36%. Это указывает на то, что MTSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.81%
31.36%
MTSI
AMKR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTSI и AMKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и Amkor Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию