Сравнение MTSI с SLAB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Silicon Laboratories Inc. (SLAB).
Доходность
Сравнение доходности MTSI и SLAB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTSI и SLAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 33.91% | 31.85% | 39.76% | 47.59% | -19.57% | 42.26% | 106.92% | 83.32% | -55.41% | -29.69% |
SLAB Silicon Laboratories Inc. | 58.92% | 5.22% | -6.09% | -2.51% | -34.27% | 62.10% | 9.79% | 47.16% | -10.75% | 35.85% |
Фундаментальные показатели
MTSI:
$17.60B
SLAB:
$6.84B
MTSI:
$2.14
SLAB:
-$1.98
MTSI:
16.98
SLAB:
8.66
MTSI:
13.00
SLAB:
6.25
MTSI:
$1.02B
SLAB:
$784.76M
MTSI:
$555.94M
SLAB:
$456.98M
MTSI:
$242.28M
SLAB:
-$30.25M
Доходность по периодам
С начала года, MTSI показывает доходность 33.91%, что значительно ниже, чем у SLAB с доходностью 58.92%. За последние 10 лет акции MTSI превзошли акции SLAB по среднегодовой доходности: 17.78% против 16.28% соответственно.
MTSI
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -11.29%
- С начала года
- 33.91%
- 6 месяцев
- 81.23%
- 1 год
- 126.35%
- 3 года*
- 47.94%
- 5 лет*
- 31.40%
- 10 лет*
- 17.78%
SLAB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 58.92%
- 6 месяцев
- 58.81%
- 1 год
- 81.87%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 16.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTSI vs. SLAB — Ранг доходности на риск
MTSI
SLAB
Сравнение MTSI c SLAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Silicon Laboratories Inc. (SLAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTSI | SLAB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 1.24 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 2.56 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.37 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.51 | 3.23 | +3.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.05 | 7.42 | +9.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTSI | SLAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 1.24 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.14 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.36 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.08 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между MTSI и SLAB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTSI и SLAB
Ни MTSI, ни SLAB не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MTSI и SLAB
Максимальная просадка MTSI за все время составила -80.78%, что меньше максимальной просадки SLAB в -89.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSI и SLAB.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTSI | SLAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.78% | -89.29% | +8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.74% | -26.18% | +6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.86% | -58.99% | +14.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.78% | -58.99% | -21.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -1.14% | -10.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.53% | -47.34% | +20.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 11.39% | -3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTSI и SLAB
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) имеет более высокую волатильность в 19.79% по сравнению с Silicon Laboratories Inc. (SLAB) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что MTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTSI | SLAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.79% | 1.98% | +17.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.24% | 46.54% | -8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.98% | 66.65% | -14.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.67% | 49.29% | -6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.92% | 45.34% | +6.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTSI и SLAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и Silicon Laboratories Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTSI и SLAB
MTSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 151.78M при выручке в 271.61M, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
SLAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила о валовой прибыли в 132.08M при выручке в 208.21M, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
MTSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.30M при выручке в 271.61M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
SLAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.25M при выручке в 208.21M, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.
MTSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.77M при выручке в 271.61M, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
SLAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.68M при выручке в 208.21M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.