PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTSI с SLAB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MTSI с SLAB

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Silicon Laboratories Inc. (SLAB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTSI или SLAB.

Корреляция

Корреляция между MTSI и SLAB составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MTSI и SLAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Silicon Laboratories Inc. (SLAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTSI:

0.42

SLAB:

0.01

Коэф-т Сортино

MTSI:

0.92

SLAB:

0.38

Коэф-т Омега

MTSI:

1.12

SLAB:

1.05

Коэф-т Кальмара

MTSI:

0.49

SLAB:

0.01

Коэф-т Мартина

MTSI:

1.24

SLAB:

0.02

Индекс Язвы

MTSI:

16.12%

SLAB:

18.20%

Дневная вол-ть

MTSI:

51.62%

SLAB:

52.26%

Макс. просадка

MTSI:

-80.78%

SLAB:

-89.29%

Текущая просадка

MTSI:

-17.02%

SLAB:

-37.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTSI:

$9.18B

SLAB:

$4.34B

EPS

MTSI:

-$1.19

SLAB:

-$5.02

Коэффициент PEG

MTSI:

0.83

SLAB:

3.03

Коэффициент P/S

MTSI:

10.87

SLAB:

6.62

Коэффициент P/B

MTSI:

7.64

SLAB:

4.06

Общая выручка (12 мес.)

MTSI:

$845.21M

SLAB:

$655.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

MTSI:

$452.84M

SLAB:

$348.82M

EBITDA (12 мес.)

MTSI:

-$28.44M

SLAB:

-$93.31M

Доходность по периодам

С начала года, MTSI показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у SLAB с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции MTSI превзошли акции SLAB по среднегодовой доходности: 13.28% против 9.78% соответственно.

MTSI

С начала года

-4.96%

1 месяц

26.90%

6 месяцев

0.37%

1 год

22.42%

5 лет

32.36%

10 лет

13.28%

SLAB

С начала года

5.59%

1 месяц

44.93%

6 месяцев

30.55%

1 год

0.75%

5 лет

6.07%

10 лет

9.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTSI и SLAB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTSI
Ранг риск-скорректированной доходности MTSI, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTSI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTSI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTSI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTSI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTSI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
SLAB
Ранг риск-скорректированной доходности SLAB, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLAB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLAB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLAB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLAB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLAB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTSI c SLAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Silicon Laboratories Inc. (SLAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTSI на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа SLAB равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTSI и SLAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTSI и SLAB

Ни MTSI, ни SLAB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MTSI и SLAB

Максимальная просадка MTSI за все время составила -80.78%, что меньше максимальной просадки SLAB в -89.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSI и SLAB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MTSI и SLAB

Текущая волатильность для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) составляет 11.59%, в то время как у Silicon Laboratories Inc. (SLAB) волатильность равна 12.94%. Это указывает на то, что MTSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTSI и SLAB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и Silicon Laboratories Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M20212022202320242025
235.89M
177.71M
(MTSI) Общая выручка
(SLAB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MTSI и SLAB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и Silicon Laboratories Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%20212022202320242025
55.2%
55.0%
(MTSI) Валовая рентабельность
(SLAB) Валовая рентабельность
MTSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 130.16M при выручке в 235.89M, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

SLAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила о валовой прибыли в 97.78M при выручке в 177.71M, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.

MTSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.87M при выручке в 235.89M, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

SLAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.08M при выручке в 177.71M, что соответствует операционной рентабельности -18.1%.

MTSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.67M при выручке в 235.89M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

SLAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила о чистой прибыли в -30.47M при выручке в 177.71M, что соответствует чистой рентабельности -17.2%.