PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTSI с SLAB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MTSI с SLAB

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Silicon Laboratories Inc. (SLAB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTSI или SLAB.

Корреляция

Корреляция между MTSI и SLAB составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MTSI и SLAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Silicon Laboratories Inc. (SLAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
417.18%
143.22%
MTSI
SLAB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTSI:

0.15

SLAB:

-0.35

Коэф-т Сортино

MTSI:

0.59

SLAB:

-0.17

Коэф-т Омега

MTSI:

1.08

SLAB:

0.98

Коэф-т Кальмара

MTSI:

0.18

SLAB:

-0.31

Коэф-т Мартина

MTSI:

0.50

SLAB:

-1.07

Индекс Язвы

MTSI:

15.08%

SLAB:

16.81%

Дневная вол-ть

MTSI:

50.96%

SLAB:

51.41%

Макс. просадка

MTSI:

-80.78%

SLAB:

-89.29%

Текущая просадка

MTSI:

-28.57%

SLAB:

-51.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTSI:

$7.90B

SLAB:

$3.37B

EPS

MTSI:

-$1.43

SLAB:

-$5.93

Коэффициент PEG

MTSI:

0.83

SLAB:

3.03

Коэффициент P/S

MTSI:

9.99

SLAB:

5.77

Коэффициент P/B

MTSI:

6.87

SLAB:

3.09

Общая выручка (12 мес.)

MTSI:

$609.32M

SLAB:

$478.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

MTSI:

$322.68M

SLAB:

$251.04M

EBITDA (12 мес.)

MTSI:

-$63.31M

SLAB:

-$61.23M

Доходность по периодам

С начала года, MTSI показывает доходность -18.19%, что значительно ниже, чем у SLAB с доходностью -17.28%. За последние 10 лет акции MTSI превзошли акции SLAB по среднегодовой доходности: 13.35% против 7.14% соответственно.

MTSI

С начала года

-18.19%

1 месяц

7.93%

6 месяцев

-12.67%

1 год

4.49%

5 лет

32.04%

10 лет

13.35%

SLAB

С начала года

-17.28%

1 месяц

-9.09%

6 месяцев

-9.61%

1 год

-15.86%

5 лет

1.51%

10 лет

7.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTSI и SLAB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTSI
Ранг риск-скорректированной доходности MTSI, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTSI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTSI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTSI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTSI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTSI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
SLAB
Ранг риск-скорректированной доходности SLAB, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLAB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLAB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLAB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLAB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLAB, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTSI c SLAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Silicon Laboratories Inc. (SLAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MTSI, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MTSI: 0.15
SLAB: -0.35
Коэффициент Сортино MTSI, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MTSI: 0.59
SLAB: -0.17
Коэффициент Омега MTSI, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MTSI: 1.08
SLAB: 0.98
Коэффициент Кальмара MTSI, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MTSI: 0.18
SLAB: -0.31
Коэффициент Мартина MTSI, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MTSI: 0.50
SLAB: -1.07

Показатель коэффициента Шарпа MTSI на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа SLAB равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTSI и SLAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
-0.35
MTSI
SLAB

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTSI и SLAB

Ни MTSI, ни SLAB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MTSI и SLAB

Максимальная просадка MTSI за все время составила -80.78%, что меньше максимальной просадки SLAB в -89.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSI и SLAB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.57%
-51.09%
MTSI
SLAB

Волатильность

Сравнение волатильности MTSI и SLAB

Текущая волатильность для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) составляет 26.81%, в то время как у Silicon Laboratories Inc. (SLAB) волатильность равна 29.38%. Это указывает на то, что MTSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.81%
29.38%
MTSI
SLAB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTSI и SLAB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и Silicon Laboratories Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию