Сравнение MTSI с SLAB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Silicon Laboratories Inc. (SLAB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTSI или SLAB.
Доходность
Сравнение доходности MTSI и SLAB
Доходность по периодам
С начала года, MTSI показывает доходность 33.79%, что значительно выше, чем у SLAB с доходностью -24.04%. За последние 10 лет акции MTSI превзошли акции SLAB по среднегодовой доходности: 17.94% против 8.33% соответственно.
MTSI
33.79%
9.28%
23.31%
49.67%
37.13%
17.94%
SLAB
-24.04%
-12.84%
-22.83%
0.43%
-1.70%
8.33%
Фундаментальные показатели
| MTSI | SLAB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.52B | $3.41B |
| EPS | $1.04 | -$7.41 |
| PEG коэффициент | 0.83 | 3.03 |
| Общая выручка (12 мес.) | $729.58M | $504.98M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $382.93M | $259.94M |
| EBITDA (12 мес.) | $128.94M | -$171.74M |
Основные характеристики
| MTSI | SLAB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | -0.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.99 | 0.25 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | 2.81 | -0.05 |
| Коэф-т Мартина | 6.63 | -0.13 |
| Индекс Язвы | 8.06% | 19.75% |
| Дневная вол-ть | 38.73% | 46.35% |
| Макс. просадка | -80.78% | -89.29% |
| Текущая просадка | -10.62% | -52.18% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MTSI и SLAB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTSI c SLAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Silicon Laboratories Inc. (SLAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTSI и SLAB
Ни MTSI, ни SLAB не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MTSI и SLAB
Максимальная просадка MTSI за все время составила -80.78%, что меньше максимальной просадки SLAB в -89.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSI и SLAB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTSI и SLAB
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) имеет более высокую волатильность в 17.32% по сравнению с Silicon Laboratories Inc. (SLAB) с волатильностью 16.21%. Это указывает на то, что MTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTSI и SLAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и Silicon Laboratories Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности