PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTSI с IR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MTSI с IR

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Ingersoll-Rand Plc (IR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTSI или IR.

Корреляция

Корреляция между MTSI и IR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MTSI и IR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
118.91%
351.77%
MTSI
IR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTSI:

0.15

IR:

-0.53

Коэф-т Сортино

MTSI:

0.59

IR:

-0.55

Коэф-т Омега

MTSI:

1.08

IR:

0.93

Коэф-т Кальмара

MTSI:

0.18

IR:

-0.47

Коэф-т Мартина

MTSI:

0.50

IR:

-1.31

Индекс Язвы

MTSI:

15.08%

IR:

13.13%

Дневная вол-ть

MTSI:

50.96%

IR:

32.35%

Макс. просадка

MTSI:

-80.78%

IR:

-49.12%

Текущая просадка

MTSI:

-28.57%

IR:

-28.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTSI:

$7.90B

IR:

$30.53B

EPS

MTSI:

-$1.43

IR:

$2.06

Коэффициент PEG

MTSI:

0.83

IR:

1.07

Коэффициент P/S

MTSI:

9.99

IR:

4.22

Коэффициент P/B

MTSI:

6.87

IR:

2.97

Общая выручка (12 мес.)

MTSI:

$609.32M

IR:

$5.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTSI:

$322.68M

IR:

$2.33B

EBITDA (12 мес.)

MTSI:

-$63.31M

IR:

$1.49B

Доходность по периодам

С начала года, MTSI показывает доходность -18.19%, что значительно ниже, чем у IR с доходностью -17.09%.

MTSI

С начала года

-18.19%

1 месяц

7.93%

6 месяцев

-12.67%

1 год

4.49%

5 лет

32.04%

10 лет

13.35%

IR

С начала года

-17.09%

1 месяц

-5.61%

6 месяцев

-21.96%

1 год

-19.74%

5 лет

21.32%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTSI и IR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTSI
Ранг риск-скорректированной доходности MTSI, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTSI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTSI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTSI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTSI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTSI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
IR
Ранг риск-скорректированной доходности IR, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTSI c IR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MTSI, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MTSI: 0.15
IR: -0.53
Коэффициент Сортино MTSI, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MTSI: 0.59
IR: -0.55
Коэффициент Омега MTSI, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MTSI: 1.08
IR: 0.93
Коэффициент Кальмара MTSI, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MTSI: 0.18
IR: -0.47
Коэффициент Мартина MTSI, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MTSI: 0.50
IR: -1.31

Показатель коэффициента Шарпа MTSI на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа IR равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTSI и IR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
-0.53
MTSI
IR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTSI и IR

MTSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

TTM20242023202220212020201920182017
MTSI
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IR
Ingersoll-Rand Plc		0.11%0.09%0.10%0.15%0.03%2.33%5.78%9.58%3.83%

Просадки

Сравнение просадок MTSI и IR

Максимальная просадка MTSI за все время составила -80.78%, что больше максимальной просадки IR в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSI и IR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.57%
-28.81%
MTSI
IR

Волатильность

Сравнение волатильности MTSI и IR

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) имеет более высокую волатильность в 26.81% по сравнению с Ingersoll-Rand Plc (IR) с волатильностью 17.88%. Это указывает на то, что MTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.81%
17.88%
MTSI
IR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTSI и IR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и Ingersoll-Rand Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию