Сравнение MTSI с IR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Ingersoll-Rand Plc (IR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTSI или IR.
Доходность
Сравнение доходности MTSI и IR
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MTSI показывает доходность 33.79%, а IR немного ниже – 32.14%.
MTSI
33.79%
9.28%
23.31%
49.67%
37.13%
17.94%
IR
32.14%
1.72%
10.26%
45.33%
26.44%
N/A
Фундаментальные показатели
| MTSI | IR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.52B | $42.24B |
| EPS | $1.04 | $2.04 |
| Цена/прибыль | 126.79 | 51.09 |
| PEG коэффициент | 0.83 | 1.48 |
| Общая выручка (12 мес.) | $729.58M | $7.16B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $382.93M | $2.95B |
| EBITDA (12 мес.) | $128.94M | $1.58B |
Основные характеристики
| MTSI | IR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 1.99 | 2.24 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.81 | 3.38 |
| Коэф-т Мартина | 6.63 | 9.33 |
| Индекс Язвы | 8.06% | 4.89% |
| Дневная вол-ть | 38.73% | 25.73% |
| Макс. просадка | -80.78% | -49.12% |
| Текущая просадка | -10.62% | -2.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MTSI и IR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTSI c IR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTSI и IR
MTSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 2.33% | 5.78% | 9.58% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок MTSI и IR
Максимальная просадка MTSI за все время составила -80.78%, что больше максимальной просадки IR в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSI и IR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTSI и IR
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) имеет более высокую волатильность в 17.32% по сравнению с Ingersoll-Rand Plc (IR) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что MTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTSI и IR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и Ingersoll-Rand Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности