PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTSI с IR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MTSI с IR

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Ingersoll-Rand Plc (IR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTSI или IR.

Корреляция

Корреляция между MTSI и IR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MTSI и IR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTSI:

0.39

IR:

-0.32

Коэф-т Сортино

MTSI:

0.94

IR:

-0.14

Коэф-т Омега

MTSI:

1.13

IR:

0.98

Коэф-т Кальмара

MTSI:

0.52

IR:

-0.23

Коэф-т Мартина

MTSI:

1.32

IR:

-0.57

Индекс Язвы

MTSI:

16.05%

IR:

14.42%

Дневная вол-ть

MTSI:

51.61%

IR:

32.35%

Макс. просадка

MTSI:

-80.78%

IR:

-49.12%

Текущая просадка

MTSI:

-16.96%

IR:

-20.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTSI:

$9.17B

IR:

$34.09B

EPS

MTSI:

-$1.19

IR:

$2.02

Коэффициент PEG

MTSI:

0.83

IR:

1.28

Коэффициент P/S

MTSI:

10.85

IR:

4.68

Коэффициент P/B

MTSI:

7.59

IR:

3.24

Общая выручка (12 мес.)

MTSI:

$845.21M

IR:

$7.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTSI:

$452.84M

IR:

$3.10B

EBITDA (12 мес.)

MTSI:

-$28.44M

IR:

$1.79B

Доходность по периодам

С начала года, MTSI показывает доходность -4.90%, что значительно выше, чем у IR с доходностью -7.96%.

MTSI

С начала года

-4.90%

1 месяц

24.60%

6 месяцев

-4.01%

1 год

20.09%

5 лет

34.55%

10 лет

13.43%

IR

С начала года

-7.96%

1 месяц

13.45%

6 месяцев

-20.20%

1 год

-8.99%

5 лет

26.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTSI и IR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTSI
Ранг риск-скорректированной доходности MTSI, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTSI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTSI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTSI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTSI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTSI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
IR
Ранг риск-скорректированной доходности IR, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTSI c IR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTSI на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа IR равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTSI и IR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTSI и IR

MTSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.

TTM20242023202220212020201920182017
MTSI
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IR
Ingersoll-Rand Plc		0.12%0.09%0.10%0.15%0.03%2.33%5.78%9.58%3.83%

Просадки

Сравнение просадок MTSI и IR

Максимальная просадка MTSI за все время составила -80.78%, что больше максимальной просадки IR в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSI и IR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MTSI и IR

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) имеет более высокую волатильность в 11.96% по сравнению с Ingersoll-Rand Plc (IR) с волатильностью 9.46%. Это указывает на то, что MTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTSI и IR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и Ingersoll-Rand Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
235.89M
1.72B
(MTSI) Общая выручка
(IR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MTSI и IR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и Ingersoll-Rand Plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
55.2%
44.6%
(MTSI) Валовая рентабельность
(IR) Валовая рентабельность
MTSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 130.16M при выручке в 235.89M, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

IR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о валовой прибыли в 765.50M при выручке в 1.72B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.

MTSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.87M при выручке в 235.89M, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

IR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила об операционной прибыли в 302.50M при выручке в 1.72B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

MTSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.67M при выручке в 235.89M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

IR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о чистой прибыли в 186.50M при выручке в 1.72B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.