Сравнение MTSI с IR
MTSI (MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.) and IR (Ingersoll-Rand Plc) are both stocks. MTSI operates in Semiconductors (Technology), while IR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, MTSI returned 46.01%/yr vs 7.44%/yr for IR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTSI и IR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTSI показывает доходность 127.90%, что значительно выше, чем у IR с доходностью -11.51%.
MTSI
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 33.81%
- С начала года
- 127.90%
- 6 месяцев
- 112.77%
- 1 год
- 207.69%
- 3 года*
- 85.42%
- 5 лет*
- 46.01%
- 10 лет*
- 26.78%
IR
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -11.51%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -14.41%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTSI и IR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 127.90% | 31.85% | 39.76% | 47.59% | -19.57% | 42.26% | 106.92% | 83.32% | -55.41% | -32.98% |
IR Ingersoll-Rand Plc | -11.51% | -12.34% | 17.06% | 48.21% | -15.41% | 35.85% | 24.21% | 92.80% | -39.73% | 60.81% |
Correlation
The correlation between MTSI and IR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2017 г. | 0.40 |
The correlation between MTSI and IR shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTSI:
$2.33
IR:
$1.96
MTSI:
167.68
IR:
35.72
MTSI:
0.25
IR:
8.49
MTSI:
27.60
IR:
2.69
MTSI:
$1.07B
IR:
$7.78B
MTSI:
$594.25M
IR:
$2.98B
MTSI:
$245.21M
IR:
$1.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTSI vs. IR — Ранг доходности на риск
MTSI
IR
Сравнение MTSI c IR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTSI | IR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.95 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.59 | -0.47 | +11.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.18 | -1.13 | +29.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTSI | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24 | -0.44 | +4.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.25 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок MTSI и IR
Максимальная просадка MTSI за все время составила -80.78%, что больше максимальной просадки IR в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSI и IR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTSI | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.78% | -50.27% | -30.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.74% | -30.56% | +10.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.09% | -36.62% | -4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.86% | -36.62% | -8.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -33.39% | +28.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.24% | -12.78% | -13.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 12.78% | -5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTSI и IR
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) имеет более высокую волатильность в 19.63% по сравнению с Ingersoll-Rand Plc (IR) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что MTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTSI | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.63% | 8.18% | +11.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.80% | 24.86% | +13.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.40% | 32.81% | +16.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.37% | 29.97% | +13.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.30% | 34.34% | +17.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTSI и IR
MTSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.11% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 0.00% | 5.78% |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTSI и IR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и Ingersoll-Rand Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTSI и IR
MTSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.43M при выручке в 288.96M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
IR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о валовой прибыли в 792.40M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
MTSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.83M при выручке в 288.96M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
IR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила об операционной прибыли в 289.70M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
MTSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.33M при выручке в 288.96M, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
IR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о чистой прибыли в 192.10M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
Часто задаваемые вопросы
MTSI and IR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTSI has higher volatility (19.63%) compared to IR (8.18%). In terms of maximum drawdown, MTSI dropped -80.78% vs IR's -50.27%.
MTSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.24 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTSI и IR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор