PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTBA с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTBA с SVOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MTBA (Simplify MBS ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, MTBA returned 5.18% vs 10.62% for SVOL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. MTBA charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.

Доходность

Сравнение доходности MTBA и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTBA показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -0.40%.

MTBA

1 день
-0.12%
1 месяц
0.21%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.18%
1 год
5.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SVOL

1 день
-0.12%
1 месяц
2.98%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.29%
1 год
10.62%
3 года*
6.58%
5 лет*
6.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTBA и SVOL

2026 (YTD)202520242023
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.23%7.74%1.99%3.64%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.40%2.41%6.77%3.34%

Correlation

The correlation between MTBA and SVOL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г.

0.22

Сравнение распределения секторов MTBA и SVOL

Секторы
MTBA
SVOL

Финансовые услуги

47.2%
11.4%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Коммуникационные услуги

-

7.4%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.1%

Энергетика

-

4.8%

Здравоохранение

-

11.0%

Промышленность

-

11.4%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

-

31.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

MTBA
47.2%
SVOL
11.4%

Сырьевые материалы

MTBA

-

SVOL
2.5%

Коммуникационные услуги

MTBA

-

SVOL
7.4%

Потребительский циклический сектор

MTBA

-

SVOL
9.4%

Потребительский защитный сектор

MTBA

-

SVOL
5.1%

Энергетика

MTBA

-

SVOL
4.8%

Здравоохранение

MTBA

-

SVOL
11.0%

Промышленность

MTBA

-

SVOL
11.4%

Недвижимость

MTBA

-

SVOL
2.8%

Технологии

MTBA

-

SVOL
31.9%

Коммунальные услуги

MTBA

-

SVOL
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify MBS ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с JMBSMTBA с IRONXMTBA с AHTPX
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL

Доходность на риск

MTBA vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTBA c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTBASVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
0.51

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
0.85

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.12

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

0.82

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.28

1.94

+4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTBA vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTBA на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTBA и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTBASVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.51

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.35

+0.95

Просадки

Сравнение просадок MTBA и SVOL

Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и SVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTBASVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.48%

-33.50%

+30.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-13.01%

+10.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-2.98%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-4.77%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

5.49%

-4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MTBA и SVOL

Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 1.33%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTBASVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.41%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

9.57%

-7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10%

20.90%

-17.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.95%

21.99%

-18.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

21.92%

-17.97%

Сравнение комиссий MTBA и SVOL

MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTBA и SVOL

Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности SVOL в 22.10%

ПозицияTTM20252024202320222021
MTBA
Simplify MBS ETF		6.09%5.98%6.03%0.48%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.10%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%

Часто задаваемые вопросы

MTBA and SVOL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVOL has higher volatility (1.41%) compared to MTBA (1.33%). In terms of maximum drawdown, MTBA dropped -3.48% vs SVOL's -33.50%.

On 1-year performance, SVOL leads with 10.62% vs 5.18% for MTBA. On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SVOL has performed better with a 10.62% return vs 5.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for SVOL.

SVOL has the higher dividend yield at 22.10%, compared with 6.09% for MTBA.

MTBA is categorized as Mortgage Backed Securities, while SVOL is Volatility. Their fees differ too: 0.15% for MTBA and 0.50% for SVOL.

MTBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTBA и SVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор