Сравнение MTBA с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
MTBA и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MTBA и SVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTBA и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | -0.43% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.92% | 2.41% | 6.77% | 3.34% |
Доходность по периодам
С начала года, MTBA показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.92%.
MTBA
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -5.42%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTBA и SVOL
MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Доходность на риск
MTBA vs. SVOL — Ранг доходности на риск
MTBA
SVOL
Сравнение MTBA c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTBA | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.09 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 0.45 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.06 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 0.17 | +1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 0.57 | +6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTBA | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.09 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.28 | +1.09 |
Корреляция
Корреляция между MTBA и SVOL составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTBA и SVOL
Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности SVOL в 23.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.14% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок MTBA и SVOL
Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и SVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTBA | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -33.50% | +30.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -24.73% | +22.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -10.30% | +8.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -4.74% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 7.46% | -6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTBA и SVOL
Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 1.65%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTBA | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 4.34% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 13.82% | -11.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 38.84% | -35.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.97% | 22.28% | -18.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.97% | 22.28% | -18.31% |