Сравнение MSTZ с YQQQ
MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSTZ returned 94.24% vs -14.25% for YQQQ. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. MSTZ charges 1.05%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -46.88%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -8.94%.
MSTZ
- 1 день
- 14.02%
- 1 месяц
- 86.49%
- С начала года
- -46.88%
- 6 месяцев
- -23.06%
- 1 год
- 94.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -8.94%
- 6 месяцев
- -6.62%
- 1 год
- -14.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTZ и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -46.88% | -38.95% | -94.26% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -8.94% | -9.97% | -3.71% |
Correlation
The correlation between MSTZ and YQQQ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTZ vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
MSTZ
YQQQ
Сравнение MSTZ c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTZ | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.83 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | -0.69 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | -1.68 | +4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTZ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | -1.14 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.77 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и YQQQ
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки YQQQ в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTZ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -28.21% | -71.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -20.82% | -64.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.14% | -28.17% | -69.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.39% | -14.22% | -80.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.30% | 8.52% | +31.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и YQQQ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 37.49% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTZ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.49% | 3.90% | +33.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 125.82% | 9.87% | +115.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.34% | 12.51% | +127.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.37% | 16.26% | +154.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.37% | 16.26% | +154.11% |
Сравнение комиссий MSTZ и YQQQ
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и YQQQ
MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 31.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 31.75% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
MSTZ and YQQQ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (37.49%) compared to YQQQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, MSTZ dropped -99.36% vs YQQQ's -28.21%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 94.24% vs -14.25% for YQQQ. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 94.24% return vs -14.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
YQQQ has the higher dividend yield at 31.75%, compared with 0.00% for MSTZ.
MSTZ is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and YieldMax. Their fees differ too: 1.05% for MSTZ and 0.99% for YQQQ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTZ и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор