Сравнение MSTZ с SPDN
MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds. MSTZ is actively managed, while SPDN is passively managed. Over the past year, MSTZ returned 138.79% vs -14.93% for SPDN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MSTZ charges 1.05%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -28.57%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -6.10%.
MSTZ
- 1 день
- 10.06%
- 1 месяц
- 102.15%
- С начала года
- -28.57%
- 6 месяцев
- -23.10%
- 1 год
- 138.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- -14.93%
- 3 года*
- -11.95%
- 5 лет*
- -8.36%
- 10 лет*
- -12.66%
Сравнение доходности по годам MSTZ и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -28.57% | -38.95% | -94.43% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -6.10% | -11.09% | -2.31% |
Correlation
The correlation between MSTZ and SPDN is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTZ vs. SPDN — Ранг доходности на риск
MSTZ
SPDN
Сравнение MSTZ c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTZ | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.81 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.93 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | -1.75 | +5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и SPDN
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTZ | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -75.31% | -24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -16.05% | -68.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.57% | -74.71% | -22.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.45% | -48.66% | -45.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.87% | 9.44% | +33.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и SPDN
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 42.31% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTZ | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.31% | 4.51% | +37.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 127.64% | 9.82% | +117.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.71% | 12.59% | +131.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.81% | 16.95% | +152.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.81% | 18.04% | +151.77% |
Сравнение комиссий MSTZ и SPDN
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и SPDN
MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.02% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
MSTZ and SPDN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (42.31%) compared to SPDN (4.51%). In terms of maximum drawdown, MSTZ dropped -99.38% vs SPDN's -75.31%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 138.79% vs -14.93% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 138.79% return vs -14.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
SPDN has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for MSTZ and 0.50% for SPDN.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTZ и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор