PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSTZ с NVDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSTZ и NVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTZ показывает доходность -46.88%, что значительно ниже, чем у NVDX с доходностью 17.35%.


MSTZ

1 день
14.02%
1 месяц
86.49%
С начала года
-46.88%
6 месяцев
-23.06%
1 год
94.24%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NVDX

1 день
-7.03%
1 месяц
14.15%
С начала года
17.35%
6 месяцев
23.60%
1 год
75.17%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTZ и NVDX


2026 (YTD)20252024
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-46.88%-38.95%-94.26%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
17.35%26.24%28.97%

Correlation

The correlation between MSTZ and NVDX is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г.

-0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

Доходность на риск

MSTZ vs. NVDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 2020
Ранг коэф-та Мартина

NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTZ c NVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSTZNVDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

1.73

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

3.91

-1.57

MSTZ vs. NVDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTZ на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа NVDX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTZ и NVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSTZNVDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.11

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

1.44

-1.97

Просадки

Сравнение просадок MSTZ и NVDX

Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и NVDX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSTZNVDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.36%

-68.19%

-31.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.89%

-43.76%

-41.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.14%

-18.27%

-79.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.39%

-20.28%

-74.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.30%

19.27%

+21.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTZ и NVDX

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 37.49% по сравнению с T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) с волатильностью 24.68%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSTZNVDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.49%

24.68%

+12.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

125.82%

50.88%

+74.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.34%

68.45%

+71.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

170.37%

95.58%

+74.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

170.37%

95.58%

+74.79%

Сравнение комиссий MSTZ и NVDX

И MSTZ, и NVDX имеют комиссию равную 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTZ и NVDX

MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.


ПозицияTTM20252024
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
2.85%3.35%15.48%

Часто задаваемые вопросы


MSTZ and NVDX have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (37.49%) compared to NVDX (24.68%). In terms of maximum drawdown, MSTZ dropped -99.36% vs NVDX's -68.19%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 94.24% vs 75.17% for NVDX. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, NVDX has been the lower-risk option at 24.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 94.24% return vs 75.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTZ and NVDX have the same expense ratio: 1.05% per year.

NVDX has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.00% for MSTZ.

MSTZ is categorized as Inverse Equities, while NVDX is Leveraged Equities.

NVDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTZ и NVDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор