Сравнение MSTZ с NVDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX).
MSTZ и NVDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г.. NVDX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и NVDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTZ и NVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.23% | -38.95% | -94.26% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | -18.63% | 26.24% | 28.97% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -27.23%, что значительно ниже, чем у NVDX с доходностью -18.63%.
MSTZ
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -27.23%
- 6 месяцев
- 137.26%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDX
- 1 день
- 11.17%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -18.63%
- 6 месяцев
- -24.71%
- 1 год
- 84.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTZ и NVDX
И MSTZ, и NVDX имеют комиссию равную 1.05%.
Доходность на риск
MSTZ vs. NVDX — Ранг доходности на риск
MSTZ
NVDX
Сравнение MSTZ c NVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTZ | NVDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 1.03 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.81 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.86 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 4.48 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTZ | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 1.03 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 1.21 | -1.74 |
Корреляция
Корреляция между MSTZ и NVDX составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и NVDX
MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 4.12% | 3.35% | 15.48% |
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и NVDX
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и NVDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTZ | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -68.19% | -31.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.20% | -43.76% | -39.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.45% | -37.47% | -59.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.91% | -20.49% | -73.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.32% | 18.14% | +43.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и NVDX
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 38.43% по сравнению с T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) с волатильностью 20.77%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTZ | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.43% | 20.77% | +17.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.48% | 51.84% | +70.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.15% | 82.26% | +64.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.11% | 96.89% | +76.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.11% | 96.89% | +76.22% |