Сравнение MST с MSTY
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -96.78% vs -72.80% for MSTY. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. MST charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности MST и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -71.34%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -32.22%.
MST
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -47.21%
- 6 месяцев
- -78.28%
- С начала года
- -71.34%
- 1 год
- -96.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -22.77%
- 6 месяцев
- -40.72%
- С начала года
- -32.22%
- 1 год
- -72.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MST и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -71.34% | -87.60% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -32.22% | -54.02% |
Correlation
The correlation between MST and MSTY is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.99 |
The correlation between MST and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. MSTY — Ранг доходности на риск
MST
MSTY
Сравнение MST c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.76 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.94 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.38 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и MSTY
Максимальная просадка MST за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -77.40% | -20.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.68% | -77.40% | -20.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.94% | -73.35% | -23.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.17% | -28.16% | -37.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.09% | 52.60% | +26.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и MSTY
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 49.16% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 23.76%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 49.16% | 23.76% | +25.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 110.37% | 53.01% | +57.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.36% | 64.66% | +69.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.66% | 72.27% | +55.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.66% | 72.27% | +55.39% |
Сравнение комиссий MST и MSTY
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и MSTY
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,229.74%, что больше доходности MSTY в 275.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 1,113.05% | 381.22% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 275.20% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, MST and MSTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MST has higher volatility (49.16%) compared to MSTY (23.76%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -97.68% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, MSTY leads with -72.80% vs -96.78% for MST. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSTY has been the lower-risk option at 23.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTY has performed better with a -72.80% return vs -96.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 1229.74%, compared with 275.20% for MSTY.
They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.99% for MSTY.
MST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор