Сравнение MST с MSTY
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -92.85% vs -61.25% for MSTY. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. MST charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности MST и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -46.90%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -14.73%.
MST
- 1 день
- -14.62%
- 1 месяц
- -51.85%
- С начала года
- -46.90%
- 6 месяцев
- -62.90%
- 1 год
- -92.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MST и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -46.90% | -87.72% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -55.21% |
Correlation
The correlation between MST and MSTY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | 0.99 |
The correlation between MST and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. MSTY — Ранг доходности на риск
MST
MSTY
Сравнение MST c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MST | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.81 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.86 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.31 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MST | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | -1.02 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.26 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок MST и MSTY
Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -71.79% | -23.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.99% | -71.79% | -23.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.34% | -66.48% | -27.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.22% | -26.09% | -36.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.32% | 46.87% | +25.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и MSTY
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 35.73% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 17.01%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.73% | 17.01% | +18.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.54% | 48.79% | +52.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.60% | 60.44% | +66.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.87% | 71.92% | +51.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.87% | 71.92% | +51.95% |
Сравнение комиссий MST и MSTY
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и MSTY
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 891.75%, что больше доходности MSTY в 269.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 891.75% | 381.22% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, MST and MSTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MST has higher volatility (35.73%) compared to MSTY (17.01%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -94.99% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, MSTY leads with -61.25% vs -92.85% for MST. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSTY has been the lower-risk option at 17.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTY has performed better with a -61.25% return vs -92.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 891.75%, compared with 269.45% for MSTY.
They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.99% for MSTY.
MST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор