Сравнение MST с MSTY
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -95.33% vs -67.95% for MSTY. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. MST charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности MST и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -70.19%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -30.54%.
MST
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- -57.11%
- С начала года
- -70.19%
- 1 год
- -95.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -92.71%
MSTY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- -19.25%
- С начала года
- -30.54%
- 1 год
- -67.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $574.66K | $599.46K | $1.34M | |
| $13.50M | $12.65M | $27.08M |
Сравнение доходности по годам MST и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -70.19% | -87.60% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -30.54% | -54.02% |
Correlation
The correlation between MST and MSTY is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.99 |
The correlation between MST and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. MSTY — Ранг доходности на риск
MST
MSTY
Сравнение MST c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.79 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.91 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.32 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и MSTY
Максимальная просадка MST за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -77.40% | -20.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.92% | -74.91% | -22.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.82% | -72.69% | -24.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.68% | -29.27% | -37.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.05% | 51.33% | +26.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и MSTY
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 27.11% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.11% | 13.14% | +13.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.16% | 51.76% | +55.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.07% | 64.60% | +69.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.38% | 71.75% | +54.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.38% | 71.75% | +54.63% |
Сравнение комиссий MST и MSTY
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и MSTY
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 963.56%, что больше доходности MSTY в 241.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 963.56% | 381.22% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 241.58% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, MST and MSTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MST has higher volatility (27.11%) compared to MSTY (13.14%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -97.68% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, MSTY leads with -67.95% vs -95.33% for MST. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSTY has been the lower-risk option at 13.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTY has performed better with a -67.95% return vs -95.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 963.56%, compared with 241.58% for MSTY.
They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.99% for MSTY.
MST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор