Сравнение MST с MSTU
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while MSTU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -92.85% vs -95.37% for MSTU. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. MST charges 1.31%/yr vs 1.05%/yr for MSTU.
Доходность
Сравнение доходности MST и MSTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -46.90%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -54.27%.
MST
- 1 день
- -14.62%
- 1 месяц
- -51.85%
- С начала года
- -46.90%
- 6 месяцев
- -62.90%
- 1 год
- -92.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTU
- 1 день
- -14.03%
- 1 месяц
- -55.66%
- С начала года
- -54.27%
- 6 месяцев
- -71.83%
- 1 год
- -95.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MST и MSTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -46.90% | -87.72% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -54.27% | -90.63% |
Correlation
The correlation between MST and MSTU is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | 1.00 |
The correlation between MST and MSTU has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. MSTU — Ранг доходности на риск
MST
MSTU
Сравнение MST c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MST | MSTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.78 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.99 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.27 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MST | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | -0.69 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | -0.40 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок MST и MSTU
Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, примерно равная максимальной просадке MSTU в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и MSTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -98.58% | +3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.99% | -96.58% | +1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.34% | -98.52% | +4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.22% | -71.94% | +9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.32% | 75.17% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и MSTU
Текущая волатильность для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) составляет 35.73%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 39.06%. Это указывает на то, что MST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.73% | 39.06% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.54% | 111.87% | -10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.60% | 138.62% | -12.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.87% | 169.06% | -45.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.87% | 169.06% | -45.19% |
Сравнение комиссий MST и MSTU
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MSTU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и MSTU
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 891.75%, тогда как MSTU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 891.75% | 381.22% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, MST and MSTU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSTU has higher volatility (39.06%) compared to MST (35.73%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -94.99% vs MSTU's -98.58%.
On 1-year performance, MST leads with -92.85% vs -95.37% for MSTU. On fees, MSTU is cheaper at 1.05% per year. On volatility, MST has been the lower-risk option at 35.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MST has performed better with a -92.85% return vs -95.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 891.75%, compared with 0.00% for MSTU.
MST is categorized as Derivative Income, while MSTU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Defiance and T-Rex. Their fees differ too: 1.31% for MST and 1.05% for MSTU.
MSTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и MSTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор