Сравнение MST с MSTU
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while MSTU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -94.85% vs -96.65% for MSTU. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. MST charges 1.31%/yr vs 1.05%/yr for MSTU.
Доходность
Сравнение доходности MST и MSTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -64.78%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -70.88%.
MST
- 1 день
- -9.27%
- 1 месяц
- -57.88%
- С начала года
- -64.78%
- 6 месяцев
- -66.93%
- 1 год
- -94.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTU
- 1 день
- -10.37%
- 1 месяц
- -61.22%
- С начала года
- -70.88%
- 6 месяцев
- -73.38%
- 1 год
- -96.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MST и MSTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -64.78% | -87.60% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -70.88% | -90.02% |
Correlation
The correlation between MST and MSTU is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.99 |
The correlation between MST and MSTU has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов MST и MSTU
Секторы
MST
MSTU
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
Сырьевые материалы
MST
-
MSTU
-
Коммуникационные услуги
MST
-
MSTU
-
Потребительский циклический сектор
MST
-
MSTU
-
Потребительский защитный сектор
MST
-
MSTU
-
Энергетика
MST
-
MSTU
-
Финансовые услуги
MST
-
MSTU
-
Здравоохранение
MST
-
MSTU
-
Промышленность
MST
-
MSTU
-
Недвижимость
MST
-
MSTU
-
Коммунальные услуги
MST
-
MSTU
-
Технологии
MST
MSTU
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. MSTU — Ранг доходности на риск
MST
MSTU
Сравнение MST c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | MSTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.99 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.23 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и MSTU
Максимальная просадка MST за все время составила -96.24%, примерно равная максимальной просадке MSTU в -99.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и MSTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.24% | -99.06% | +2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.24% | -97.73% | +1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.24% | -99.06% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.50% | -72.57% | +9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.46% | 78.30% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и MSTU
Текущая волатильность для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) составляет 40.51%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 44.20%. Это указывает на то, что MST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.51% | 44.20% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.49% | 114.02% | -10.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.73% | 142.01% | -12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.35% | 168.53% | -44.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.35% | 168.53% | -44.18% |
Сравнение комиссий MST и MSTU
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MSTU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и MSTU
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,159.04%, тогда как MSTU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 1,159.04% | 381.22% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, MST and MSTU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSTU has higher volatility (44.20%) compared to MST (40.51%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -96.24% vs MSTU's -99.06%.
On 1-year performance, MST leads with -94.85% vs -96.65% for MSTU. On fees, MSTU is cheaper at 1.05% per year. On volatility, MST has been the lower-risk option at 40.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MST has performed better with a -94.85% return vs -96.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 1159.04%, compared with 0.00% for MSTU.
MST is categorized as Derivative Income, while MSTU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Defiance and T-Rex. Their fees differ too: 1.31% for MST and 1.05% for MSTU.
MSTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и MSTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор