Сравнение MST с MSTU
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while MSTU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -96.78% vs -98.04% for MSTU. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. MST charges 1.31%/yr vs 1.05%/yr for MSTU.
Доходность
Сравнение доходности MST и MSTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -71.34%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -76.17%.
MST
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -47.21%
- 6 месяцев
- -78.28%
- С начала года
- -71.34%
- 1 год
- -96.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -49.49%
- 6 месяцев
- -82.46%
- С начала года
- -76.17%
- 1 год
- -98.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MST и MSTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -71.34% | -87.60% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -76.17% | -90.02% |
Correlation
The correlation between MST and MSTU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.99 |
The correlation between MST and MSTU has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. MSTU — Ранг доходности на риск
MST
MSTU
Сравнение MST c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | MSTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.99 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.20 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и MSTU
Максимальная просадка MST за все время составила -97.68%, примерно равная максимальной просадке MSTU в -99.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и MSTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -99.43% | +1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.68% | -98.62% | +0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.94% | -99.23% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.17% | -73.44% | +8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.09% | 81.88% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и MSTU
Текущая волатильность для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) составляет 49.16%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 53.26%. Это указывает на то, что MST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 49.16% | 53.26% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 110.37% | 120.91% | -10.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.36% | 146.67% | -12.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.66% | 169.46% | -41.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.66% | 169.46% | -41.80% |
Сравнение комиссий MST и MSTU
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MSTU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и MSTU
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,229.74%, тогда как MSTU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 1,113.05% | 381.22% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, MST and MSTU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSTU has higher volatility (53.26%) compared to MST (49.16%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -97.68% vs MSTU's -99.43%.
On 1-year performance, MST leads with -96.78% vs -98.04% for MSTU. On fees, MSTU is cheaper at 1.05% per year. On volatility, MST has been the lower-risk option at 49.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MST has performed better with a -96.78% return vs -98.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 1229.74%, compared with 0.00% for MSTU.
MST is categorized as Derivative Income, while MSTU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Defiance and T-Rex. Their fees differ too: 1.31% for MST and 1.05% for MSTU.
MSTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и MSTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор