Сравнение MST с MSTU
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while MSTU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -95.33% vs -97.23% for MSTU. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. MST charges 1.31%/yr vs 1.05%/yr for MSTU.
Доходность
Сравнение доходности MST и MSTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -70.19%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -76.77%.
MST
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- -57.11%
- С начала года
- -70.19%
- 1 год
- -95.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -92.71%
MSTU
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -10.23%
- 6 месяцев
- -65.04%
- С начала года
- -76.77%
- 1 год
- -97.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -74.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $574.66K | $599.46K | $1.34M | |
| $197.90M | $181.21M | $196.82M |
Сравнение доходности по годам MST и MSTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -70.19% | -87.60% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -76.77% | -90.02% |
Correlation
The correlation between MST and MSTU is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.99 |
The correlation between MST and MSTU has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. MSTU — Ранг доходности на риск
MST
MSTU
Сравнение MST c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | MSTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.76 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.99 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.19 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и MSTU
Максимальная просадка MST за все время составила -97.68%, примерно равная максимальной просадке MSTU в -99.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и MSTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -99.43% | +1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.92% | -98.15% | +1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.82% | -99.25% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.68% | -74.27% | +7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.05% | 81.30% | -3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и MSTU
Текущая волатильность для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) составляет 27.11%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 32.70%. Это указывает на то, что MST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.11% | 32.70% | -5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.16% | 118.33% | -11.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.07% | 147.11% | -13.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.38% | 168.06% | -41.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.38% | 168.06% | -41.68% |
Сравнение комиссий MST и MSTU
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MSTU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и MSTU
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 963.56%, тогда как MSTU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 963.56% | 381.22% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, MST and MSTU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSTU has higher volatility (32.70%) compared to MST (27.11%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -97.68% vs MSTU's -99.43%.
On 1-year performance, MST leads with -95.33% vs -97.23% for MSTU. On fees, MSTU is cheaper at 1.05% per year. On volatility, MST has been the lower-risk option at 27.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MST has performed better with a -95.33% return vs -97.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 963.56%, compared with 0.00% for MSTU.
MST is categorized as Derivative Income, while MSTU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Defiance and T-Rex. Their fees differ too: 1.31% for MST and 1.05% for MSTU.
MSTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и MSTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор