- CUSIP
- 88636R255
- Эмитент
- Defiance
- Дата выпуска
- 1 мая 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Derivative Income, Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $13M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 72K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $599.46K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) снизился на 70.2% с начала года. Текущая цена акции MST — $9.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) показал доход в -70.19% с начала года и -95.33% за последние 12 месяцев.
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- -57.11%
- С начала года
- -70.19%
- 1 год
- -95.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -92.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MST по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 мая 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.72%, а средняя месячная доходность — -13.08%.
Исторически 25% месяцев были с положительной доходностью, а 75% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +54.4%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -71.4%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении MST закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +49.6%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -32.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.05% | -27.34% | -10.28% | 54.38% | -11.06% | -71.38% | 15.06% | 8.83% | -70.19% | ||||
| 2025 | -14.40% | 15.25% | -6.70% | -32.52% | -10.11% | -31.17% | -58.42% | -22.39% | -87.60% |
Метрики бенчмарка
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF has an annualized alpha of -95.37%, beta of 4.65, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 02, 2025.
- This ETF participated in 610.02% of S&P 500 Index downside but only -150.07% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.22 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -95.37%
- Бета
- 4.65
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- -150.07%
- Участие в снижении
- 610.02%
Комиссия
Комиссия MST составляет 1.31%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MST имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 1% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.32 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.50 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 10.58 | -11.80 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 963.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $81.90 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $81.90 | $156.11 |
Дивидендный доход | 963.56% | 381.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2.72 | $1.87 | $1.31 | $1.07 | $1.08 | $0.54 | $0.42 | $0.08 | $9.07 | ||||
| 2025 | $16.81 | $28.88 | $37.60 | $21.73 | $17.27 | $18.31 | $7.78 | $7.75 | $156.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF показал максимальную просадку в 97.68%, зарегистрированную 26 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF составляет 96.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.68%июнь 2026 г. | 11mo 14d | — | 1y 20dиюль 2025 г. - сейчас | — |
-24.94%май 2025 г. | 14d | 1mo 17d | 2mo 1dмай 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-4.88%май 2025 г. | 1d | 1d | 1dмай 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-4.07%май 2025 г. | 1d | 2d | 3dмай 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-3.45%июль 2025 г. | 1d | 1d | 1dиюль 2025 г. - июль 2025 г. | — |
Показатели просадок
| MST | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -56.78% | -40.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.92% | -9.10% | -87.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.82% | -0.17% | -96.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.68% | -10.69% | -55.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.05% | 2.14% | +75.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MST
Добавьте Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MST