- CUSIP
- 88636R255
- Эмитент
- Defiance
- Дата выпуска
- 1 мая 2025 г.
- Категория
- Derivative Income, Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $27M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) снизился на 46.9% с начала года. Текущая цена акции MST — $17.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) показал доход в -46.90% с начала года и -92.85% за последние 12 месяцев.
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF
- 1 день
- -14.62%
- 1 месяц
- -51.85%
- С начала года
- -46.90%
- 6 месяцев
- -62.90%
- 1 год
- -92.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MST по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 мая 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.70%, а средняя месячная доходность — -14.20%.
Исторически 14% месяцев были с положительной доходностью, а 86% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +54.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -58.4%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении MST закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +49.6%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -32.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.05% | -27.34% | -10.28% | 54.38% | -11.06% | -36.17% | -46.90% | ||||||
| 2025 | -15.19% | 15.25% | -6.70% | -32.52% | -10.11% | -31.17% | -58.42% | -22.39% | -87.72% |
Метрики бенчмарка
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF has an annualized alpha of -95.27%, beta of 4.71, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 05, 2025.
- This ETF participated in 545.49% of S&P 500 Index downside but only -164.11% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.22 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -95.27%
- Бета
- 4.71
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- -164.11%
- Участие в снижении
- 545.49%
Комиссия
Комиссия MST составляет 1.31%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MST имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MST | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.41 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.93 | -3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 13.52 | -14.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 891.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $147.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $147.50 | $156.11 |
Дивидендный доход | 891.75% | 381.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2.72 | $1.87 | $1.31 | $1.07 | $1.08 | $0.16 | $8.19 | ||||||
| 2025 | $16.81 | $28.88 | $37.60 | $21.73 | $17.27 | $18.31 | $7.78 | $7.75 | $156.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF показал максимальную просадку в 94.99%, зарегистрированную 5 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF составляет 94.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -94.99%февр. 2026 г. | 6mo 23d | — | 10mo 22dиюль 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -24.94%май 2025 г. | 14d | 1mo 17d | 2mo 1dмай 2025 г. - июль 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -4.88%май 2025 г. | 0s | 1d | 1dмай 2025 г. - май 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -4.07%май 2025 г. | 1d | 2d | 3dмай 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.45%июль 2025 г. | 0s | 1d | 1dиюль 2025 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| MST | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -56.78% | -38.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.99% | -9.10% | -85.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.34% | -0.74% | -93.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.22% | -10.72% | -51.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.32% | 1.97% | +70.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MST
Добавьте Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MST