Сравнение MST с IBIT
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. MST is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, MST returned -95.33% vs -43.08% for IBIT. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. MST charges 1.31%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности MST и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -70.19%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -26.00%.
MST
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- -57.11%
- С начала года
- -70.19%
- 1 год
- -95.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -92.71%
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.32B | $1.30B | $1.64B | |
| $574.66K | $599.46K | $1.34M |
Сравнение доходности по годам MST и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -70.19% | -87.60% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.00% | -9.65% |
Correlation
The correlation between MST and IBIT is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.83 |
The correlation between MST and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. IBIT — Ранг доходности на риск
MST
IBIT
Сравнение MST c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.84 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.81 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.23 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и IBIT
Максимальная просадка MST за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -53.30% | -44.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.92% | -53.30% | -43.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.82% | -48.46% | -48.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.68% | -18.39% | -48.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.05% | 35.07% | +42.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и IBIT
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 27.11% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 8.34%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.11% | 8.34% | +18.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.16% | 33.03% | +74.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.07% | 44.38% | +89.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.38% | 49.50% | +76.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.38% | 49.50% | +76.88% |
Сравнение комиссий MST и IBIT
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и IBIT
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 963.56%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 963.56% | 381.22% |
Часто задаваемые вопросы
MST and IBIT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (27.11%) compared to IBIT (8.34%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -97.68% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, IBIT leads with -43.08% vs -95.33% for MST. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 8.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIT has performed better with a -43.08% return vs -95.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 963.56%, compared with 0.00% for IBIT.
MST is categorized as Derivative Income, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.25% for IBIT.
MST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор