Сравнение MST с IBIT
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. MST is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, MST returned -92.85% vs -38.74% for IBIT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MST charges 1.31%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности MST и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -46.90%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
MST
- 1 день
- -14.62%
- 1 месяц
- -51.85%
- С начала года
- -46.90%
- 6 месяцев
- -62.90%
- 1 год
- -92.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MST и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -46.90% | -87.72% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -10.04% |
Correlation
The correlation between MST and IBIT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | 0.84 |
The correlation between MST and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. IBIT — Ранг доходности на риск
MST
IBIT
Сравнение MST c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MST | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.86 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.79 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.36 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MST | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | -0.89 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.30 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок MST и IBIT
Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -49.36% | -45.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.99% | -49.36% | -45.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.34% | -48.10% | -46.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.22% | -16.02% | -46.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.32% | 28.44% | +43.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и IBIT
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 35.73% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.73% | 9.50% | +26.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.54% | 34.44% | +67.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.60% | 43.73% | +82.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.87% | 50.19% | +73.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.87% | 50.19% | +73.68% |
Сравнение комиссий MST и IBIT
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и IBIT
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 891.75%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 891.75% | 381.22% |
Часто задаваемые вопросы
MST and IBIT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (35.73%) compared to IBIT (9.50%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -94.99% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, IBIT leads with -38.74% vs -92.85% for MST. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 9.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIT has performed better with a -38.74% return vs -92.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 891.75%, compared with 0.00% for IBIT.
MST is categorized as Derivative Income, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.25% for IBIT.
MST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор