PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MST с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MST с IBIT

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. MST is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, MST returned -96.78% vs -44.36% for IBIT. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MST charges 1.31%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности MST и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MST показывает доходность -71.34%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -25.86%.

MST

1 день
0.04%
1 месяц
-47.21%
6 месяцев
-78.28%
С начала года
-71.34%
1 год
-96.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
0.63%
1 месяц
-2.46%
6 месяцев
-33.60%
С начала года
-25.86%
1 год
-44.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MST и IBIT

2026 (YTD)2025
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		-71.34%-87.60%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-25.86%-9.65%

Correlation

The correlation between MST and IBIT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.83

The correlation between MST and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с MST:
MST с MSTUMST с MSTWMST с MSTRMST с MSTYMST с ULTYMST с BTC-USDMST с VOO
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

MST vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MST
Ранг доходности на риск MST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MST: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MST: 33
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MST c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
-1.00

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.56
-1.48

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

0.84

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.83

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-1.35

+0.12

MST vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MST на текущий момент составляет -0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBIT равному -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MST и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MST и IBIT

Максимальная просадка MST за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.68%

-53.30%

-44.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.68%

-53.30%

-44.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.94%

-48.37%

-48.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.17%

-17.66%

-47.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

79.09%

33.00%

+46.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MST и IBIT

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 49.16% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 11.83%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

49.16%

11.83%

+37.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

110.37%

35.00%

+75.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

134.36%

44.46%

+89.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.66%

49.95%

+77.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.66%

49.95%

+77.71%

Сравнение комиссий MST и IBIT

MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MST и IBIT

Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,229.74%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		1,113.05%381.22%

Часто задаваемые вопросы

MST and IBIT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MST has higher volatility (49.16%) compared to IBIT (11.83%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -97.68% vs IBIT's -53.30%.

On 1-year performance, IBIT leads with -44.36% vs -96.78% for MST. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 11.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBIT has performed better with a -44.36% return vs -96.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.31% for MST.

MST has the higher dividend yield at 1229.74%, compared with 0.00% for IBIT.

MST is categorized as Derivative Income, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.25% for IBIT.

MST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MST и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор