Сравнение MST с MSTW
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. MST charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for MSTW.
Доходность
Сравнение доходности MST и MSTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -46.90%, что значительно ниже, чем у MSTW с доходностью -23.56%.
MST
- 1 день
- -14.62%
- 1 месяц
- -51.85%
- С начала года
- -46.90%
- 6 месяцев
- -62.90%
- 1 год
- -92.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTW
- 1 день
- -8.54%
- 1 месяц
- -36.78%
- С начала года
- -23.56%
- 6 месяцев
- -41.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MST и MSTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -46.90% | -87.29% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -23.56% | -71.42% |
Correlation
The correlation between MST and MSTW is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. MSTW — Ранг доходности на риск
MST
MSTW
Сравнение MST c MSTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MST | MSTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MST | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | -0.94 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок MST и MSTW
Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки MSTW в -81.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и MSTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -81.85% | -13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.34% | -78.15% | -16.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.22% | -54.49% | -7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и MSTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.60% | 89.01% | +37.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.87% | 89.01% | +34.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.87% | 89.01% | +34.86% |
Сравнение комиссий MST и MSTW
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MSTW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и MSTW
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 891.75%, что больше доходности MSTW в 239.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 891.75% | 381.22% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 239.64% | 106.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, MST and MSTW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MSTW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 891.75%, compared with 239.64% for MSTW.
They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.99% for MSTW.
Подберите оптимальное распределение для MST и MSTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор