Сравнение MST с MSTW
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -95.33% vs -82.53% for MSTW. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. MST charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for MSTW.
Доходность
Сравнение доходности MST и MSTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -70.19%, что значительно ниже, чем у MSTW с доходностью -45.96%.
MST
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- -57.11%
- С начала года
- -70.19%
- 1 год
- -95.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -92.71%
MSTW
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -33.17%
- С начала года
- -45.96%
- 1 год
- -82.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -83.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $574.66K | $599.46K | $1.34M | |
| $1.29M | $1.31M | $2.87M |
Сравнение доходности по годам MST и MSTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -70.19% | -87.17% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | -45.96% | -71.40% |
Correlation
The correlation between MST and MSTW is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between MST and MSTW has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. MSTW — Ранг доходности на риск
MST
MSTW
Сравнение MST c MSTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | MSTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.78 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.95 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.30 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и MSTW
Максимальная просадка MST за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки MSTW в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и MSTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -87.29% | -10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.92% | -86.75% | -10.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.82% | -84.56% | -12.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.68% | -59.08% | -7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.05% | 63.67% | +14.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и MSTW
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 27.11% по сравнению с Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) с волатильностью 19.58%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.11% | 19.58% | +7.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.16% | 72.73% | +34.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.07% | 90.38% | +43.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.38% | 89.96% | +36.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.38% | 89.96% | +36.42% |
Сравнение комиссий MST и MSTW
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MSTW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и MSTW
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 963.56%, что больше доходности MSTW в 379.51%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 963.56% | 381.22% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | 379.51% | 106.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, MST and MSTW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MST has higher volatility (27.11%) compared to MSTW (19.58%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -97.68% vs MSTW's -87.29%.
On 1-year performance, MSTW leads with -82.53% vs -95.33% for MST. On fees, MSTW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSTW has been the lower-risk option at 19.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTW has performed better with a -82.53% return vs -95.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 963.56%, compared with 379.51% for MSTW.
They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.99% for MSTW.
MST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и MSTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор