Сравнение MST с MSTR
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) is Derivative Income fund actively managed by Defiance, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past year, MST returned -92.85% vs -67.34% for MSTR. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности MST и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -46.90%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -16.72%.
MST
- 1 день
- -14.62%
- 1 месяц
- -51.85%
- С начала года
- -46.90%
- 6 месяцев
- -62.90%
- 1 год
- -92.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -31.15%
- С начала года
- -16.72%
- 6 месяцев
- -32.83%
- 1 год
- -67.34%
- 3 года*
- 61.19%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- 20.96%
Сравнение доходности по годам MST и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -46.90% | -87.72% |
MSTR Strategy Inc | -16.72% | -61.47% |
Correlation
The correlation between MST and MSTR is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | 1.00 |
The correlation between MST and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. MSTR — Ранг доходности на риск
MST
MSTR
Сравнение MST c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MST | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.81 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.88 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.31 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MST | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | -0.96 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.12 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок MST и MSTR
Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -99.86% | +4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.99% | -76.53% | -18.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -77.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.34% | -73.29% | -21.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.22% | -86.48% | +24.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.32% | 51.59% | +20.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и MSTR
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 35.73% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 19.43%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.73% | 19.43% | +16.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.54% | 56.49% | +45.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.60% | 70.30% | +56.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.87% | 90.79% | +33.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.87% | 73.70% | +50.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и MSTR
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 891.75%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 891.75% | 381.22% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, MST and MSTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MST has higher volatility (35.73%) compared to MSTR (19.43%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -94.99% vs MSTR's -99.86%.
MST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор