Сравнение MST с MSTR
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) is Derivative Income fund actively managed by Defiance, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past year, MST returned -94.85% vs -71.72% for MSTR. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности MST и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -64.78%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -31.66%.
MST
- 1 день
- -9.27%
- 1 месяц
- -57.88%
- С начала года
- -64.78%
- 6 месяцев
- -66.93%
- 1 год
- -94.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -35.06%
- С начала года
- -31.66%
- 6 месяцев
- -34.23%
- 1 год
- -71.72%
- 3 года*
- 46.67%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 19.62%
Сравнение доходности по годам MST и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -64.78% | -87.60% |
MSTR Strategy Inc | -31.66% | -60.18% |
Correlation
The correlation between MST and MSTR is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.99 |
The correlation between MST and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. MSTR — Ранг доходности на риск
MST
MSTR
Сравнение MST c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.80 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.93 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.32 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и MSTR
Максимальная просадка MST за все время составила -96.24%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.24% | -99.86% | +3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.24% | -77.22% | -19.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.24% | -78.08% | -18.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.50% | -86.44% | +22.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.46% | 54.24% | +21.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и MSTR
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 40.51% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 22.01%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.51% | 22.01% | +18.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.49% | 57.60% | +45.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.73% | 72.03% | +57.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.35% | 90.57% | +33.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.35% | 73.91% | +50.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и MSTR
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,159.04%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 1,159.04% | 381.22% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, MST and MSTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MST has higher volatility (40.51%) compared to MSTR (22.01%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -96.24% vs MSTR's -99.86%.
MST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор