Сравнение MST с BTC-USD
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) is Derivative Income fund actively managed by Defiance, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, MST returned -97.11% vs -46.21% for BTC-USD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MST и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -72.88%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -27.04%.
MST
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- -44.37%
- 6 месяцев
- -77.72%
- С начала года
- -72.88%
- 1 год
- -97.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.71%
- 6 месяцев
- -33.22%
- С начала года
- -27.04%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 57.60%
Сравнение доходности по годам MST и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -72.88% | -87.60% |
BTC-USD Bitcoin | -27.04% | -9.35% |
Correlation
The correlation between MST and BTC-USD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.62 |
The correlation between MST and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
MST
BTC-USD
Сравнение MST c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.84 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.87 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.40 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и BTC-USD
Максимальная просадка MST за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -85.30% | -12.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.64% | -53.08% | -44.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.11% | -48.82% | -48.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.28% | -42.58% | -22.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.33% | 29.30% | +50.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и BTC-USD
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 47.52% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.52% | 9.78% | +37.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.77% | 34.90% | +74.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.41% | 35.73% | +98.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.52% | 43.96% | +83.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.52% | 56.33% | +71.19% |
Часто задаваемые вопросы
MST and BTC-USD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (47.52%) compared to BTC-USD (9.78%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -97.68% vs BTC-USD's -85.30%.
MST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор