Сравнение MST с BTC-USD
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) is Derivative Income fund actively managed by Defiance, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, MST returned -96.03% vs -42.79% for BTC-USD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MST и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -71.55%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -30.61%.
MST
- 1 день
- -19.23%
- 1 месяц
- -65.98%
- С начала года
- -71.55%
- 6 месяцев
- -73.51%
- 1 год
- -96.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -21.40%
- С начала года
- -30.61%
- 6 месяцев
- -30.69%
- 1 год
- -42.79%
- 3 года*
- 25.82%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 57.69%
Сравнение доходности по годам MST и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -71.55% | -87.60% |
BTC-USD Bitcoin | -30.61% | -9.35% |
Correlation
The correlation between MST and BTC-USD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.60 |
The correlation between MST and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
MST
BTC-USD
Сравнение MST c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.85 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.83 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.40 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и BTC-USD
Максимальная просадка MST за все время составила -96.97%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.97% | -85.30% | -11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.97% | -51.32% | -45.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.97% | -51.32% | -45.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.61% | -42.41% | -21.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.71% | 31.43% | +44.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и BTC-USD
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 43.90% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.46%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.90% | 12.46% | +31.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.16% | 34.72% | +70.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.02% | 35.61% | +95.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.33% | 44.27% | +81.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.33% | 56.41% | +68.92% |
Часто задаваемые вопросы
MST and BTC-USD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (43.90%) compared to BTC-USD (12.46%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -96.97% vs BTC-USD's -85.30%.
MST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор