Сравнение MST с BTC-USD
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) is Derivative Income fund actively managed by Defiance, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, MST returned -95.33% vs -43.42% for BTC-USD. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности MST и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -70.19%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -26.20%.
MST
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- -57.11%
- С начала года
- -70.19%
- 1 год
- -95.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -92.71%
BTC-USD
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -11.55%
- С начала года
- -26.20%
- 1 год
- -43.42%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 59.79%
- Всё время*
- 87.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | $1484.15T | $1599.32T | $2032.52T |
| $574.66K | $599.46K | $1.34M |
Сравнение доходности по годам MST и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -70.19% | -87.60% |
BTC-USD Bitcoin | -26.20% | -9.35% |
Correlation
The correlation between MST and BTC-USD is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.61 |
The correlation between MST and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
MST
BTC-USD
Сравнение MST c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.85 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.82 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.25 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и BTC-USD
Максимальная просадка MST за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -85.30% | -12.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.92% | -53.08% | -43.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.82% | -48.23% | -48.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.68% | -42.76% | -23.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.05% | 25.21% | +52.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и BTC-USD
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 27.11% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.11% | 8.48% | +18.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.16% | 33.28% | +73.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.07% | 35.86% | +98.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.38% | 43.60% | +82.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.38% | 56.22% | +70.16% |
Часто задаваемые вопросы
MST and BTC-USD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (27.11%) compared to BTC-USD (8.48%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -97.68% vs BTC-USD's -85.30%.
MST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор