Сравнение MST с BTC-USD
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) is Derivative Income fund actively managed by Defiance, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, MST returned -92.37% vs -39.53% for BTC-USD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MST и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -45.07%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -27.60%.
MST
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -51.66%
- С начала года
- -45.07%
- 6 месяцев
- -60.83%
- 1 год
- -92.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -21.71%
- С начала года
- -27.60%
- 6 месяцев
- -31.22%
- 1 год
- -39.53%
- 3 года*
- 35.01%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 59.71%
Сравнение доходности по годам MST и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -45.07% | -87.72% |
BTC-USD Bitcoin | -27.60% | -9.73% |
Correlation
The correlation between MST and BTC-USD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2025 г. | 0.60 |
The correlation between MST and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
MST
BTC-USD
Сравнение MST c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MST | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.87 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.80 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.39 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MST | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -0.92 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 1.13 | -1.87 |
Просадки
Сравнение просадок MST и BTC-USD
Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -85.30% | -9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.99% | -49.65% | -45.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.14% | -49.21% | -44.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.34% | -42.28% | -20.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.56% | 33.87% | +38.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и BTC-USD
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 35.80% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.80% | 10.14% | +25.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.87% | 34.17% | +66.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.48% | 35.51% | +90.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.71% | 44.98% | +78.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.71% | 56.69% | +67.02% |
Часто задаваемые вопросы
MST and BTC-USD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (35.80%) compared to BTC-USD (10.14%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -94.99% vs BTC-USD's -85.30%.
MST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор