Сравнение MSTZ с IWC
MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) and IWC (iShares Micro-Cap ETF) are both exchange-traded funds - MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX, while IWC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell Microcap Index. MSTZ is actively managed, while IWC is passively managed. Over the past year, MSTZ returned 148.38% vs 50.69% for IWC. Their -0.48 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MSTZ charges 1.05%/yr vs 0.60%/yr for IWC.
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и IWC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -37.43%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 25.23%.
MSTZ
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -3.16%
- 6 месяцев
- -48.41%
- С начала года
- -37.43%
- 1 год
- 148.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -87.12%
IWC
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- 18.27%
- С начала года
- 25.23%
- 1 год
- 50.69%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 11.37%
- Всё время*
- 7.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.18M | $12.46M | $17.95M | |
| $100.42M | $116.35M | $177.42M |
Сравнение доходности по годам MSTZ и IWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -37.43% | -38.95% | -94.43% |
IWC iShares Micro-Cap ETF | 25.23% | 22.45% | 6.26% |
Correlation
The correlation between MSTZ and IWC is -0.53, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.48 |
The correlation between MSTZ and IWC has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.48 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTZ vs. IWC — Ранг доходности на риск
MSTZ
IWC
Сравнение MSTZ c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTZ | IWC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 4.10 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 12.99 | -9.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и IWC
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и IWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTZ | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -64.61% | -34.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -12.43% | -72.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.87% | -1.81% | -96.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.65% | -15.17% | -79.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.05% | 3.91% | +42.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и IWC
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 33.47% по сравнению с iShares Micro-Cap ETF (IWC) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTZ | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.47% | 5.90% | +27.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 133.42% | 18.39% | +115.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.82% | 24.14% | +124.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.40% | 24.50% | +144.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.40% | 24.51% | +144.89% |
Сравнение комиссий MSTZ и IWC
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и IWC
MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Micro-Cap ETF | 0.96% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTZ and IWC have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (33.47%) compared to IWC (5.90%). In terms of maximum drawdown, MSTZ dropped -99.38% vs IWC's -64.61%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 148.38% vs 50.69% for IWC. On fees, IWC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, IWC has been the lower-risk option at 5.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 148.38% return vs 50.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
IWC has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for MSTZ.
MSTZ is categorized as Inverse Equities, while IWC is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: REX and iShares. Their fees differ too: 1.05% for MSTZ and 0.60% for IWC.
IWC currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTZ и IWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор