Сравнение IWC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Microcap ETF (IWC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IWC и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWC или SPY.
Основные характеристики
| IWC | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.51% | 6.58% |
| Дох-ть за 1 год | 15.82% | 25.57% |
| Дох-ть за 3 года | -6.94% | 8.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.85% | 13.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.05% | 12.38% |
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 21.69% | 11.60% |
| Макс. просадка | -64.61% | -55.19% |
| Current Drawdown | -24.80% | -3.47% |
Корреляция
Корреляция между IWC и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWC и SPY
С начала года, IWC показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции IWC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.05% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWC и SPY
IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWC и SPY
Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SPY в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.16% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% | 1.11% | 1.01% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IWC и SPY
Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWC и SPY
iShares Microcap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.