PortfoliosLab logo
Сравнение IWC с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWC и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IWC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Microcap ETF (IWC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
174.96%
553.26%
IWC
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWC:

-0.04

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

IWC:

0.13

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

IWC:

1.02

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

IWC:

-0.03

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

IWC:

-0.12

SPY:

2.26

Индекс Язвы

IWC:

9.42%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

IWC:

27.01%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

IWC:

-64.61%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

IWC:

-27.15%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, IWC показывает доходность -15.18%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции IWC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.55% против 12.04% соответственно.


IWC

С начала года

-15.18%

1 месяц

-4.24%

6 месяцев

-10.80%

1 год

-0.92%

5 лет

9.15%

10 лет

4.55%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWC и SPY

IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии IWC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWC: 0.60%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWC и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWC
Ранг риск-скорректированной доходности IWC, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWC, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWC: -0.04
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино IWC, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWC: 0.13
SPY: 0.86
Коэффициент Омега IWC, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IWC: 1.02
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара IWC, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWC: -0.03
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина IWC, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWC: -0.12
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа IWC на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.51
IWC
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWC и SPY

Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWC
iShares Microcap ETF
1.27%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%1.11%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок IWC и SPY

Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.15%
-9.89%
IWC
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности IWC и SPY

Текущая волатильность для iShares Microcap ETF (IWC) составляет 13.96%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что IWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.96%
15.12%
IWC
SPY