Сравнение IWC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Microcap ETF (IWC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IWC и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWC или SPY.
Доходность
Сравнение доходности IWC и SPY
Доходность по периодам
С начала года, IWC показывает доходность 15.19%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции IWC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.22% против 13.10% соответственно.
IWC
15.19%
4.96%
14.38%
33.93%
8.85%
7.22%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| IWC | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.13 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.00 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 7.00 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 4.98% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 23.87% | 12.14% |
| Макс. просадка | -64.61% | -55.19% |
| Текущая просадка | -12.94% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWC и SPY
IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между IWC и SPY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWC и SPY
Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.04% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% | 1.11% | 1.01% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IWC и SPY
Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWC и SPY
iShares Microcap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.