Сравнение IWC с VT

С начала года, IWC показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции IWC уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 10.15% против 11.64% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWC на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа VT равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWC и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IWC и VT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности VT в 1.80%

Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и VT.

iShares Microcap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.