PortfoliosLab logo
Сравнение IWC с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWC и VT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IWC и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Microcap ETF (IWC) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
195.24%
232.77%
IWC
VT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWC:

0.00

VT:

0.62

Коэф-т Сортино

IWC:

0.20

VT:

0.98

Коэф-т Омега

IWC:

1.02

VT:

1.14

Коэф-т Кальмара

IWC:

0.00

VT:

0.66

Коэф-т Мартина

IWC:

0.01

VT:

3.01

Индекс Язвы

IWC:

9.33%

VT:

3.63%

Дневная вол-ть

IWC:

27.01%

VT:

17.69%

Макс. просадка

IWC:

-64.61%

VT:

-50.27%

Текущая просадка

IWC:

-27.25%

VT:

-6.73%

Доходность по периодам

С начала года, IWC показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции IWC уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 4.50% против 8.42% соответственно.


IWC

С начала года

-15.29%

1 месяц

-5.97%

6 месяцев

-11.15%

1 год

-1.15%

5 лет

9.96%

10 лет

4.50%

VT

С начала года

-1.58%

1 месяц

-3.41%

6 месяцев

-2.05%

1 год

9.71%

5 лет

13.70%

10 лет

8.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWC и VT

IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.


График комиссии IWC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWC: 0.60%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VT: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWC и VT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWC
Ранг риск-скорректированной доходности IWC, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWC c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWC, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWC: 0.00
VT: 0.62
Коэффициент Сортино IWC, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWC: 0.20
VT: 0.98
Коэффициент Омега IWC, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IWC: 1.02
VT: 1.14
Коэффициент Кальмара IWC, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWC: 0.00
VT: 0.66
Коэффициент Мартина IWC, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWC: 0.01
VT: 3.01

Показатель коэффициента Шарпа IWC на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWC и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.00
0.62
IWC
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWC и VT

Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности VT в 1.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWC
iShares Microcap ETF
1.27%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%1.11%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.96%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%

Просадки

Сравнение просадок IWC и VT

Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.25%
-6.73%
IWC
VT

Волатильность

Сравнение волатильности IWC и VT

iShares Microcap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 14.02% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 12.79%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.02%
12.79%
IWC
VT