PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Microcap ETF (IWC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642888691
CUSIP464288869
ЭмитентiShares
Дата выпуска12 авг. 2005 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияSmall Cap Blend Equities
Отслеживаемый индексRussell Microcap Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия iShares Microcap ETF составляет 0.60%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Microcap ETF

Популярные сравнения: IWC с IWM, IWC с IWX, IWC с SPY, IWC с VO, IWC с VOO, IWC с VYM, IWC с VTV, IWC с VT, IWC с VGT, IWC с XSD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Microcap ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
16.32%
15.74%
IWC (iShares Microcap ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares Microcap ETF показал доход в -3.23% с начала года и 10.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Microcap ETF составила 5.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.53%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-3.23%6.12%
1 месяц-3.37%-1.08%
6 месяцев16.32%15.73%
1 год10.17%22.34%
5 лет (среднегодовая)4.92%11.82%
10 лет (среднегодовая)5.52%10.53%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-4.02%6.47%2.44%
2023-6.69%-7.07%9.52%14.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IWC составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности IWC, с текущим значением в 3232
iShares Microcap ETF(IWC)
Ранг коэф-та Шарпа IWC, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Microcap ETF (IWC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


IWC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWC, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWC, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWC, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWC, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.13
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.65

Коэффициент Шарпа

iShares Microcap ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.42. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.42
1.89
IWC (iShares Microcap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Microcap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.34 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.34$1.36$1.27$1.09$1.17$1.18$0.83$1.05$0.99$1.07$0.86$0.76

Дивидендный доход

1.19%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%1.11%1.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Microcap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.25
2023$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.39
2022$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.38
2021$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.54
2020$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.37
2019$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.36
2018$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.22$0.00$0.00$0.20
2017$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.20$0.00$0.00$0.41
2016$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.18$0.00$0.00$0.32
2015$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.20$0.00$0.00$0.38
2014$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.17$0.00$0.00$0.29
2013$0.12$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.16$0.00$0.00$0.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-26.86%
-3.66%
IWC (iShares Microcap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Microcap ETF показал максимальную просадку в 64.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1007 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Microcap ETF составляет 26.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.61%20 июн. 2007 г.4339 мар. 2009 г.10078 мар. 2013 г.1440
-47.21%4 сент. 2018 г.38718 мар. 2020 г.17423 нояб. 2020 г.561
-41.06%15 мар. 2021 г.66227 окт. 2023 г.
-28.7%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19721 нояб. 2016 г.358
-16.66%6 мар. 2014 г.15310 окт. 2014 г.10818 мар. 2015 г.261

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Microcap ETF составляет 6.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.56%
3.44%
IWC (iShares Microcap ETF)
Benchmark (^GSPC)