Сравнение IWC с PVIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Microcap ETF (IWC) и Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX).
IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. PVIVX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IWC и PVIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWC и PVIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 22.20% | -13.13% | 12.79% |
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 2.21% | -4.81% | 13.48% | 17.89% | -20.62% | 27.94% | 46.96% | 22.38% | -10.88% | 15.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IWC показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у PVIVX с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции IWC уступали акциям PVIVX по среднегодовой доходности: 10.15% против 11.72% соответственно.
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
PVIVX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -8.52%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWC и PVIVX
IWC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PVIVX в 1.25%.
Доходность на риск
IWC vs. PVIVX — Ранг доходности на риск
IWC
PVIVX
Сравнение IWC c PVIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWC | PVIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 0.48 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 0.89 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.11 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 0.90 | +2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 2.45 | +8.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWC | PVIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.48 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.00 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.02 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.02 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между IWC и PVIVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWC и PVIVX
Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности PVIVX в 15.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 15.59% | 15.93% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 5.25% | 0.01% | 14.09% | 6.88% | 3.61% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок IWC и PVIVX
Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что меньше максимальной просадки PVIVX в -95.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и PVIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWC | PVIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.61% | -95.67% | +31.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -14.84% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | -95.67% | +54.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.21% | -95.67% | +48.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -94.39% | +86.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -16.17% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 5.46% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWC и PVIVX
iShares Microcap ETF (IWC) и Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) имеют волатильность 8.93% и 9.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWC | PVIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 9.19% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 17.96% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 29.31% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 887.36% | -862.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 627.66% | -603.36% |