Сравнение IWC с PVIVX

С начала года, IWC показывает доходность -15.18%, что значительно выше, чем у PVIVX с доходностью -17.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWC имеют среднегодовую доходность 4.55%, а акции PVIVX немного впереди с 4.60%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IWC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PVIVX в 1.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWC на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа PVIVX равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWC и PVIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как PVIVX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки PVIVX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и PVIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для iShares Microcap ETF (IWC) составляет 13.96%, в то время как у Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) волатильность равна 16.49%. Это указывает на то, что IWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.