PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IWC с PVIVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWC и PVIVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение IWC с PVIVX

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Microcap ETF (IWC) и Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX).

IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. PVIVX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWC или PVIVX.

Доходность

Сравнение доходности IWC и PVIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Microcap ETF (IWC) и Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWC:

0.11

PVIVX:

-0.39

Коэф-т Сортино

IWC:

0.43

PVIVX:

-0.35

Коэф-т Омега

IWC:

1.05

PVIVX:

0.96

Коэф-т Кальмара

IWC:

0.12

PVIVX:

-0.34

Коэф-т Мартина

IWC:

0.42

PVIVX:

-0.86

Индекс Язвы

IWC:

10.59%

PVIVX:

12.50%

Дневная вол-ть

IWC:

27.50%

PVIVX:

29.26%

Макс. просадка

IWC:

-64.61%

PVIVX:

-49.38%

Текущая просадка

IWC:

-21.02%

PVIVX:

-24.03%

Доходность по периодам

С начала года, IWC показывает доходность -8.03%, что значительно выше, чем у PVIVX с доходностью -16.65%. За последние 10 лет акции IWC уступали акциям PVIVX по среднегодовой доходности: 5.13% против 8.78% соответственно.

IWC

С начала года

-8.03%

1 месяц

4.62%

6 месяцев

-13.40%

1 год

2.97%

3 года

2.12%

5 лет

8.18%

10 лет

5.13%

PVIVX

С начала года

-16.65%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

-20.57%

1 год

-11.24%

3 года

4.28%

5 лет

11.89%

10 лет

8.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Microcap ETF

Paradigm Micro-cap Fund

Сравнение комиссий IWC и PVIVX

IWC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PVIVX в 1.25%.

PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund
IWC
iShares Microcap ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWC и PVIVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IWC
Ранг риск-скорректированной доходности IWC, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
PVIVX
Ранг риск-скорректированной доходности PVIVX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PVIVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVIVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVIVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVIVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVIVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWC c PVIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWC на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа PVIVX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWC и PVIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWC и PVIVX

Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности PVIVX в 7.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWC
iShares Microcap ETF		1.17%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%1.11%
PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund		7.68%6.40%0.00%0.00%1.11%5.25%0.01%14.09%6.88%3.61%1.32%12.87%

Просадки

Сравнение просадок IWC и PVIVX

Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки PVIVX в -49.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и PVIVX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IWC и PVIVX

Текущая волатильность для iShares Microcap ETF (IWC) составляет 6.88%, в то время как у Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что IWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...