PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IWC с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Microcap ETF (IWC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.36%
13.23%
IWC
VOO

Доходность по периодам

С начала года, IWC показывает доходность 17.97%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции IWC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.48% против 13.22% соответственно.


IWC

С начала года

17.97%

1 месяц

8.75%

6 месяцев

16.36%

1 год

37.17%

5 лет (среднегодовая)

9.37%

10 лет (среднегодовая)

7.48%

VOO

С начала года

26.58%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

13.23%

1 год

32.77%

5 лет (среднегодовая)

15.74%

10 лет (среднегодовая)

13.22%

Основные характеристики


IWCVOO
Коэф-т Шарпа1.552.69
Коэф-т Сортино2.243.59
Коэф-т Омега1.261.50
Коэф-т Кальмара1.063.88
Коэф-т Мартина7.4617.58
Индекс Язвы4.98%1.86%
Дневная вол-ть23.97%12.19%
Макс. просадка-64.61%-33.99%
Текущая просадка-10.84%-0.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWC и VOO

IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


IWC
iShares Microcap ETF
График комиссии IWC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IWC и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IWC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.552.69
Коэффициент Сортино IWC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.243.59
Коэффициент Омега IWC, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.50
Коэффициент Кальмара IWC, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.063.88
Коэффициент Мартина IWC, с текущим значением в 7.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.4617.58
IWC
VOO

Показатель коэффициента Шарпа IWC на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.55
2.69
IWC
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWC и VOO

Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IWC
iShares Microcap ETF
1.02%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%1.11%1.01%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок IWC и VOO

Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.84%
-0.53%
IWC
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности IWC и VOO

iShares Microcap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.77%
3.99%
IWC
VOO