Сравнение IWC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Microcap ETF (IWC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IWC и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWC или VOO.
Основные характеристики
IWC | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -0.51% | 6.62% |
Дох-ть за 1 год | 15.82% | 25.71% |
Дох-ть за 3 года | -6.94% | 8.15% |
Дох-ть за 5 лет | 4.85% | 13.32% |
Дох-ть за 10 лет | 6.05% | 12.46% |
Коэф-т Шарпа | 0.79 | 2.13 |
Дневная вол-ть | 21.69% | 11.67% |
Макс. просадка | -64.61% | -33.99% |
Current Drawdown | -24.80% | -3.56% |
Корреляция
Корреляция между IWC и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWC и VOO
С начала года, IWC показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции IWC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.05% против 12.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWC и VOO
IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWC и VOO
Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности VOO в 1.38%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Microcap ETF | 1.16% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% | 1.11% | 1.01% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IWC и VOO
Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWC и VOO
iShares Microcap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.