PortfoliosLab logo
Сравнение IWC с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWC и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IWC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Microcap ETF (IWC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
236.00%
557.08%
IWC
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWC:

-0.04

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

IWC:

0.13

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

IWC:

1.02

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

IWC:

-0.03

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

IWC:

-0.12

VOO:

2.27

Индекс Язвы

IWC:

9.42%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

IWC:

27.01%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

IWC:

-64.61%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

IWC:

-27.15%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, IWC показывает доходность -15.18%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции IWC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.55% против 12.12% соответственно.


IWC

С начала года

-15.18%

1 месяц

-4.24%

6 месяцев

-10.80%

1 год

-0.92%

5 лет

9.15%

10 лет

4.55%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWC и VOO

IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии IWC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWC: 0.60%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWC и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWC
Ранг риск-скорректированной доходности IWC, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWC, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWC: -0.04
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино IWC, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWC: 0.13
VOO: 0.88
Коэффициент Омега IWC, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IWC: 1.02
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара IWC, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWC: -0.03
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина IWC, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWC: -0.12
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа IWC на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.54
IWC
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWC и VOO

Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWC
iShares Microcap ETF
1.27%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%1.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок IWC и VOO

Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.15%
-9.90%
IWC
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности IWC и VOO

iShares Microcap ETF (IWC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 13.96% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.96%
13.96%
IWC
VOO