Сравнение IWC с IWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Microcap ETF (IWC) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX).
IWC и IWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. IWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Value Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWC или IWX.
Основные характеристики
| IWC | IWX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.51% | 5.40% |
| Дох-ть за 1 год | 15.82% | 15.76% |
| Дох-ть за 3 года | -6.94% | 5.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.85% | 8.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.05% | 8.52% |
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 1.50 |
| Дневная вол-ть | 21.69% | 9.83% |
| Макс. просадка | -64.61% | -35.76% |
| Current Drawdown | -24.80% | -3.54% |
Корреляция
Корреляция между IWC и IWX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWC и IWX
С начала года, IWC показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у IWX с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции IWC уступали акциям IWX по среднегодовой доходности: 6.05% против 8.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWC и IWX
IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IWX в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWC c IWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWC и IWX
Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности IWX в 2.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.16% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% | 1.11% | 1.01% |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 2.08% | 2.13% | 2.07% | 1.79% | 2.12% | 2.60% | 2.66% | 2.12% | 2.22% | 2.77% | 2.19% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок IWC и IWX
Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки IWX в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и IWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWC и IWX
iShares Microcap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.