Сравнение IWC с IWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Microcap ETF (IWC) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX).
IWC и IWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. IWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Value Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWC и IWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWC и IWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 22.20% | -13.13% | 12.79% |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 1.79% | 18.23% | 14.89% | 10.45% | -5.33% | 23.33% | 1.46% | 25.82% | -6.53% | 14.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IWC показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у IWX с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции IWC уступали акциям IWX по среднегодовой доходности: 10.15% против 10.76% соответственно.
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
IWX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWC и IWX
IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IWX в 0.20%.
Доходность на риск
IWC vs. IWX — Ранг доходности на риск
IWC
IWX
Сравнение IWC c IWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWC | IWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.06 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 1.51 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 1.38 | +2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 6.38 | +4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWC | IWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.06 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.72 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.65 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.66 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между IWC и IWX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWC и IWX
Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности IWX в 1.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 1.65% | 1.59% | 1.97% | 2.13% | 2.07% | 1.79% | 2.12% | 2.60% | 2.66% | 2.12% | 2.22% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок IWC и IWX
Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки IWX в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и IWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWC | IWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.61% | -35.76% | -28.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -11.07% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | -18.13% | -22.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.21% | -35.76% | -11.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -4.24% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -3.85% | -11.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 2.40% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWC и IWX
iShares Microcap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWC | IWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 3.97% | +4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 7.63% | +10.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 14.74% | +11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 13.82% | +10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 16.51% | +7.79% |