PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWC с IWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWC и IWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Microcap ETF (IWC) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWC и IWX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWC
iShares Microcap ETF
1.99%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%22.20%-13.13%12.79%
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF
1.79%18.23%14.89%10.45%-5.33%23.33%1.46%25.82%-6.53%14.05%

Доходность по периодам

С начала года, IWC показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у IWX с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции IWC уступали акциям IWX по среднегодовой доходности: 10.15% против 10.76% соответственно.


IWC

1 день
0.61%
1 месяц
-5.48%
С начала года
1.99%
6 месяцев
8.14%
1 год
46.56%
3 года*
16.75%
5 лет*
2.65%
10 лет*
10.15%

IWX

1 день
0.51%
1 месяц
-3.86%
С начала года
1.79%
6 месяцев
6.71%
1 год
15.61%
3 года*
14.89%
5 лет*
9.90%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Microcap ETF

iShares Russell Top 200 Value ETF

Сравнение комиссий IWC и IWX

IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IWX в 0.20%.


Доходность на риск

IWC vs. IWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWC
Ранг доходности на риск IWC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8888
Ранг коэф-та Мартина

IWX
Ранг доходности на риск IWX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWC c IWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWCIWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.06

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.51

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

1.38

+2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.21

6.38

+4.83

IWC vs. IWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWC на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа IWX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWC и IWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWCIWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.06

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.72

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.65

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.66

-0.38

Корреляция

Корреляция между IWC и IWX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWC и IWX

Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности IWX в 1.65%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWC
iShares Microcap ETF
1.06%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF
1.65%1.59%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%

Просадки

Сравнение просадок IWC и IWX

Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки IWX в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и IWX.


Загрузка...

Показатели просадок


IWCIWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.61%

-35.76%

-28.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-11.07%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

-18.13%

-22.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

-35.76%

-11.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-4.24%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-3.85%

-11.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

2.40%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IWC и IWX

iShares Microcap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWCIWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

3.97%

+4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.07%

7.63%

+10.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.30%

14.74%

+11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

13.82%

+10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

16.51%

+7.79%