PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение IWC с IWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWC с IWX

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Microcap ETF (IWC) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX).

IWC и IWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. IWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Value Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWC или IWX.

Корреляция

Корреляция между IWC и IWX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности IWC и IWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Microcap ETF (IWC) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.23%
-5.20%
IWC
IWX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWC:

-0.53

IWX:

0.18

Коэф-т Сортино

IWC:

-0.61

IWX:

0.35

Коэф-т Омега

IWC:

0.93

IWX:

1.05

Коэф-т Кальмара

IWC:

-0.40

IWX:

0.20

Коэф-т Мартина

IWC:

-1.73

IWX:

0.88

Индекс Язвы

IWC:

8.20%

IWX:

3.01%

Дневная вол-ть

IWC:

26.81%

IWX:

14.99%

Макс. просадка

IWC:

-64.61%

IWX:

-35.76%

Текущая просадка

IWC:

-33.64%

IWX:

-10.06%

Доходность по периодам

С начала года, IWC показывает доходность -22.73%, что значительно ниже, чем у IWX с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции IWC уступали акциям IWX по среднегодовой доходности: 3.45% против 8.15% соответственно.

IWC

С начала года

-22.73%

1 месяц

-11.31%

6 месяцев

-16.37%

1 год

-11.79%

5 лет

8.34%

10 лет

3.45%

IWX

С начала года

-3.42%

1 месяц

-5.10%

6 месяцев

-5.61%

1 год

3.83%

5 лет

12.02%

10 лет

8.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Microcap ETF

iShares Russell Top 200 Value ETF

Сравнение комиссий IWC и IWX

IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IWX в 0.20%.

IWC
iShares Microcap ETF
График комиссии IWC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWC: 0.60%
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF
График комиссии IWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWC и IWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IWC
Ранг риск-скорректированной доходности IWC, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
IWX
Ранг риск-скорректированной доходности IWX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWC c IWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IWC, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWC: -0.39
IWX: 0.37
Коэффициент Сортино IWC, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWC: -0.39
IWX: 0.61
Коэффициент Омега IWC, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IWC: 0.95
IWX: 1.09
Коэффициент Кальмара IWC, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWC: -0.29
IWX: 0.41
Коэффициент Мартина IWC, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWC: -1.25
IWX: 1.80

Показатель коэффициента Шарпа IWC на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа IWX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWC и IWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
0.37
IWC
IWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWC и IWX

Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности IWX в 1.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWC
iShares Microcap ETF		1.37%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%1.11%
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.94%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.23%2.77%2.19%

Просадки

Сравнение просадок IWC и IWX

Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки IWX в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и IWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.61%
-8.61%
IWC
IWX

Волатильность

Сравнение волатильности IWC и IWX

iShares Microcap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 13.61% по сравнению с iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) с волатильностью 11.00%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.61%
11.00%
IWC
IWX

Пользовательские портфели с IWC или IWX

Matson Money Aggressive simulation
-7%
YTD
EWUS
IPAC
SCHF
DLS
EFV
EEMS
VWO
SCJ
FNDC
SCHX
RWJ
VIOV
SCHV
SHY
VGIT
SHV
VTIP
DFGBX
IWC
US mall Cap Blend funds
-19%
YTD
DFAS
AVSC
VIOO
IWC
SCHA
SPSM
IJR
1 / 1

Последние обсуждения

Bonds (BND and/or BNDX) are greatly favored over stocks by the optimizer

I have not seem many orange lines winning against original or benchmark no matter what I do. But the software seems to be doing something when all is stock or stock ETFs. However, Bonds and Stocks don't work well together. The moment I add BND or BNDX, the optimizer puts almost all of the weight in the bonds. I ran out of the free limit of calculations.

Maybe it's a message we all need to hear: invest in bond ETFs. Maybe I'm not using the tool correctly. Maybe there is something wrong with the tool.

I don't know.

-- Fred

Fred

13 декабря 23 г. Posted in general
2K

Getting Historical Performance - capped by available data?

It seems that earliest start date for the historical performance is limited by the available data on the stock or ETF. For example, if you include PLTR or FSELX in the portfolio, the historical data will only go back a max of 4 years. Including GLDM caps the historical data to a max of 6 years. Is there any way to insert null values in the calculation for any stocks that do not have the data within the chosen historical timeframe?

Silverback

15 августа 24 г. Posted in general
338

Market filter for screeners

It would be really helpful to have a market filter for both ETF and stock screeners. I keep getting a lot of pink sheets stocks in my screens, and I don't want them.

Scott Allen

05 сентября 24 г. Posted in general
326