PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWC с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWC с IWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWC (iShares Micro-Cap ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds from iShares - IWC tracks the Russell Microcap Index while IWM tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWC returned 11.35%/yr vs 10.93%/yr for IWM. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IWC charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности IWC и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Micro-Cap ETF (IWC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWC показывает доходность 18.97%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 17.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWC имеют среднегодовую доходность 11.35%, а акции IWM немного отстают с 10.93%.

IWC

1 день
-2.09%
1 месяц
2.88%
С начала года
18.97%
6 месяцев
18.63%
1 год
55.24%
3 года*
21.73%
5 лет*
5.45%
10 лет*
11.35%

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWC и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWC
iShares Micro-Cap ETF		18.97%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%22.20%-13.13%12.79%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between IWC and IWM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2005 г.

0.96

The correlation between IWC and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWC и IWM

Секторы
IWC
IWM

Здравоохранение

28.1%
15.8%

Технологии

18.4%
19.5%

Финансовые услуги

18.1%
15.8%

Промышленность

13.3%
17.1%

Потребительский циклический сектор

5.3%
7.8%

Энергетика

4.7%
6.0%

Сырьевые материалы

4.4%
4.5%

Недвижимость

3.5%
5.7%

Потребительский защитный сектор

1.9%
2.1%

Коммуникационные услуги

1.8%
2.0%

Коммунальные услуги

0.6%
3.0%

Здравоохранение

IWC
28.1%
IWM
15.8%

Технологии

IWC
18.4%
IWM
19.5%

Финансовые услуги

IWC
18.1%
IWM
15.8%

Промышленность

IWC
13.3%
IWM
17.1%

Потребительский циклический сектор

IWC
5.3%
IWM
7.8%

Энергетика

IWC
4.7%
IWM
6.0%

Сырьевые материалы

IWC
4.4%
IWM
4.5%

Недвижимость

IWC
3.5%
IWM
5.7%

Потребительский защитный сектор

IWC
1.9%
IWM
2.1%

Коммуникационные услуги

IWC
1.8%
IWM
2.0%

Коммунальные услуги

IWC
0.6%
IWM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Micro-Cap ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с IWC:
IWC с FDMIWC с SPYIWC с IWXIWC с PVIVXIWC с VOOIWC с VTIWC с VO
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

IWC vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWC
Ранг доходности на риск IWC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWC c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Micro-Cap ETF (IWC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWCIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.05

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.85

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

3.56

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.76

12.64

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWC vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWC на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWC и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWCIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.05

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.27

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.48

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.37

-0.05

Просадки

Сравнение просадок IWC и IWM

Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWCIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.61%

-59.05%

-5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-11.03%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-27.50%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

-31.91%

-8.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

-41.13%

-6.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-1.49%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.28%

-10.77%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.10%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IWC и IWM

iShares Micro-Cap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWCIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

5.75%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

13.53%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.63%

19.20%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.42%

22.52%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

23.04%

+1.38%

Сравнение комиссий IWC и IWM

IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWC и IWM

Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности IWM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWC
iShares Micro-Cap ETF		0.91%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IWC and IWM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWC has higher volatility (7.29%) compared to IWM (5.75%). In terms of maximum drawdown, IWC dropped -64.61% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, IWC leads with 11.35% vs 10.93% for IWM. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 5.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWC has performed better with a 11.35% return vs 10.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for IWC.

IWC has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.88% for IWM.

IWC tracks Russell Microcap Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.60% for IWC and 0.19% for IWM.

IWC currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWC и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор