Сравнение IWC с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Microcap ETF (IWC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IWC и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWC и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWC и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 22.20% | -13.13% | 12.79% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IWC показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWC имеют среднегодовую доходность 10.15%, а акции IWM немного отстают с 9.83%.
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWC и IWM
IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
IWC vs. IWM — Ранг доходности на риск
IWC
IWM
Сравнение IWC c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWC | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.15 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 1.70 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 1.93 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 7.08 | +4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWC | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.15 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.15 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.43 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.34 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между IWC и IWM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWC и IWM
Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IWC и IWM
Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWC | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.61% | -59.05% | -5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -13.74% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | -31.91% | -8.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.21% | -41.13% | -6.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -7.33% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -10.83% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 3.73% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWC и IWM
iShares Microcap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWC | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 7.36% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 14.48% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 23.18% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 22.54% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 22.99% | +1.31% |