Сравнение IWC с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Microcap ETF (IWC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IWC и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWC или IWM.
Основные характеристики
| IWC | IWM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.51% | -0.14% |
| Дох-ть за 1 год | 15.82% | 17.60% |
| Дох-ть за 3 года | -6.94% | -2.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.85% | 5.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.05% | 7.42% |
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 0.91 |
| Дневная вол-ть | 21.69% | 19.79% |
| Макс. просадка | -64.61% | -59.05% |
| Current Drawdown | -24.80% | -14.67% |
Корреляция
Корреляция между IWC и IWM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWC и IWM
С начала года, IWC показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции IWC уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 6.05% против 7.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWC и IWM
IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWC c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWC и IWM
Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности IWM в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.16% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% | 1.11% | 1.01% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.30% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок IWC и IWM
Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWC и IWM
iShares Microcap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.