Сравнение IWC с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Microcap ETF (IWC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IWC и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWC или IWM.
Корреляция
Корреляция между IWC и IWM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWC и IWM
Основные характеристики
IWC:
-0.04
IWM:
-0.05
IWC:
0.13
IWM:
0.10
IWC:
1.02
IWM:
1.01
IWC:
-0.03
IWM:
-0.04
IWC:
-0.12
IWM:
-0.13
IWC:
9.42%
IWM:
8.67%
IWC:
27.01%
IWM:
24.06%
IWC:
-64.61%
IWM:
-59.05%
IWC:
-27.15%
IWM:
-19.50%
Доходность по периодам
С начала года, IWC показывает доходность -15.18%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью -11.95%. За последние 10 лет акции IWC уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 4.55% против 6.01% соответственно.
IWC
-15.18%
-4.24%
-10.80%
-0.92%
9.15%
4.55%
IWM
-11.95%
-5.13%
-10.85%
-1.02%
10.22%
6.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWC и IWM
IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWC и IWM
IWC
IWM
Сравнение IWC c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWC и IWM
Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что сопоставимо с доходностью IWM в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.27% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% | 1.11% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.27% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок IWC и IWM
Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWC и IWM
iShares Microcap ETF (IWC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 13.96% и 13.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.