PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWC с FDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWC с FDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWC (iShares Micro-Cap ETF) and FDM (First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds - IWC tracks the Russell Microcap Index while FDM tracks the Dow Jones Select Microcap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWC returned 11.35%/yr vs 11.42%/yr for FDM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IWC и FDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Micro-Cap ETF (IWC) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWC показывает доходность 18.97%, что значительно выше, чем у FDM с доходностью 7.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWC имеют среднегодовую доходность 11.35%, а акции FDM немного впереди с 11.42%.

IWC

1 день
-2.09%
1 месяц
2.88%
С начала года
18.97%
6 месяцев
18.63%
1 год
55.24%
3 года*
21.73%
5 лет*
5.45%
10 лет*
11.35%

FDM

1 день
-2.13%
1 месяц
-2.89%
С начала года
7.48%
6 месяцев
7.77%
1 год
27.59%
3 года*
18.03%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWC и FDM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWC
iShares Micro-Cap ETF		18.97%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%22.20%-13.13%12.79%
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		7.48%18.64%13.00%12.76%-11.61%35.08%-4.04%27.45%-13.53%8.72%

Correlation

The correlation between IWC and FDM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2005 г.

0.90

The correlation between IWC and FDM shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWC и FDM

Секторы
IWC
FDM

Здравоохранение

28.1%
6.2%

Технологии

18.4%
6.2%

Финансовые услуги

18.1%
41.2%

Промышленность

13.3%
16.4%

Потребительский циклический сектор

5.3%
10.0%

Энергетика

4.7%
5.0%

Сырьевые материалы

4.4%
4.2%

Недвижимость

3.5%
1.4%

Потребительский защитный сектор

1.9%
4.7%

Коммуникационные услуги

1.8%
3.7%

Коммунальные услуги

0.6%
1.0%

Здравоохранение

IWC
28.1%
FDM
6.2%

Технологии

IWC
18.4%
FDM
6.2%

Финансовые услуги

IWC
18.1%
FDM
41.2%

Промышленность

IWC
13.3%
FDM
16.4%

Потребительский циклический сектор

IWC
5.3%
FDM
10.0%

Энергетика

IWC
4.7%
FDM
5.0%

Сырьевые материалы

IWC
4.4%
FDM
4.2%

Недвижимость

IWC
3.5%
FDM
1.4%

Потребительский защитный сектор

IWC
1.9%
FDM
4.7%

Коммуникационные услуги

IWC
1.8%
FDM
3.7%

Коммунальные услуги

IWC
0.6%
FDM
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Micro-Cap ETF

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

Часто сравнивают с IWC:
IWC с IWMIWC с SPYIWC с IWXIWC с PVIVXIWC с VOOIWC с VTIWC с VO
Часто сравнивают с FDM:
FDM с PVIVXFDM с DFSCXFDM с JMCRXFDM с VBFDM с SPYFDM с SCHDFDM с VOO

Доходность на риск

IWC vs. FDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWC
Ранг доходности на риск IWC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FDM
Ранг доходности на риск FDM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWC c FDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Micro-Cap ETF (IWC) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWCFDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.47

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.18

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

2.98

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.76

9.04

+5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWC vs. FDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWC на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа FDM равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWC и FDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWCFDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.47

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.39

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.34

-0.03

Просадки

Сравнение просадок IWC и FDM

Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, примерно равная максимальной просадке FDM в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и FDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWCFDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.61%

-63.45%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-9.30%

-3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-23.47%

-5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

-23.74%

-16.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

-47.76%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-4.31%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.28%

-11.35%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.06%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IWC и FDM

iShares Micro-Cap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWCFDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

4.50%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

13.22%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.63%

18.90%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.42%

21.39%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

23.36%

+1.06%

Сравнение комиссий IWC и FDM

И IWC, и FDM имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWC и FDM

Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности FDM в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.28%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%
IWC
iShares Micro-Cap ETF		0.91%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%

Часто задаваемые вопросы

IWC and FDM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWC has higher volatility (7.29%) compared to FDM (4.50%). In terms of maximum drawdown, IWC dropped -64.61% vs FDM's -63.45%.

On 10-year performance, FDM leads with 11.42% vs 11.35% for IWC. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, FDM has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDM has performed better with a 11.42% return vs 11.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWC and FDM have the same expense ratio: 0.60% per year.

FDM has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.91% for IWC.

IWC tracks Russell Microcap Index, while FDM tracks Dow Jones Select Microcap Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust.

IWC currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWC и FDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор