Сравнение MSTY с SOXY
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSTY returned -67.95% vs 99.08% for SOXY. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MSTY charges 0.99%/yr vs 1.06%/yr for SOXY.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и SOXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -30.54%, что значительно ниже, чем у SOXY с доходностью 64.23%.
MSTY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- -19.25%
- С начала года
- -30.54%
- 1 год
- -67.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.26%
SOXY
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -10.67%
- 6 месяцев
- 52.23%
- С начала года
- 64.23%
- 1 год
- 99.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 61.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.50M | $12.65M | $27.08M | |
| $1.70M | $2.35M | $2.05M |
Сравнение доходности по годам MSTY и SOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -30.54% | -42.71% | -14.73% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 64.23% | 37.00% | -0.99% |
Correlation
The correlation between MSTY and SOXY is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. SOXY — Ранг доходности на риск
MSTY
SOXY
Сравнение MSTY c SOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | SOXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.39 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 3.49 | -4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 15.00 | -16.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и SOXY
Максимальная просадка MSTY за все время составила -77.40%, что больше максимальной просадки SOXY в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и SOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.40% | -30.22% | -47.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.91% | -28.56% | -46.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.69% | -18.79% | -53.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.27% | -5.58% | -23.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.33% | 6.63% | +44.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и SOXY
Текущая волатильность для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) составляет 13.14%, в то время как у YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) волатильность равна 18.52%. Это указывает на то, что MSTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 18.52% | -5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.76% | 36.18% | +15.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.60% | 40.44% | +24.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.75% | 39.58% | +32.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.75% | 39.58% | +32.17% |
Сравнение комиссий MSTY и SOXY
MSTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SOXY в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и SOXY
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 241.58%, что больше доходности SOXY в 10.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 241.58% | 294.61% | 104.56% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 10.14% | 11.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and SOXY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXY has higher volatility (18.52%) compared to MSTY (13.14%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -77.40% vs SOXY's -30.22%.
On 1-year performance, SOXY leads with 99.08% vs -67.95% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSTY has been the lower-risk option at 13.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXY has performed better with a 99.08% return vs -67.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.06% for SOXY.
MSTY has the higher dividend yield at 241.58%, compared with 10.14% for SOXY.
Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 1.06% for SOXY.
SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и SOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор