PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSTY с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTY с MSTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, MSTY returned -74.10% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. MSTY charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности MSTY и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTY показывает доходность -34.11%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.

MSTY

1 день
-2.79%
1 месяц
-21.10%
6 месяцев
-40.36%
С начала года
-34.11%
1 год
-74.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTY и MSTZ

2026 (YTD)20252024
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-34.11%-42.71%80.63%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between MSTY and MSTZ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.99

The correlation between MSTY and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с BTCIMSTY с PLTY
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUDMSTZ с BMNU

Доходность на риск

MSTY vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTY c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTYMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
2.03

-3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.37
2.49

-4.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.33

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.55

-4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

6.84

-8.24

MSTY vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTY на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTY и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTY и MSTZ

Максимальная просадка MSTY за все время составила -77.40%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTYMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.40%

-99.38%

+21.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.37%

-84.89%

+7.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.10%

-97.53%

+23.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.24%

-94.55%

+66.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.80%

43.95%

+8.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTY и MSTZ

Текущая волатильность для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) составляет 23.12%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что MSTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTYMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.12%

55.03%

-31.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.77%

134.45%

-81.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.70%

148.58%

-83.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.23%

170.73%

-98.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.23%

170.73%

-98.50%

Сравнение комиссий MSTY и MSTZ

MSTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTY и MSTZ

Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 289.23%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		289.23%294.61%104.56%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTY and MSTZ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to MSTY (23.12%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -77.40% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -74.10% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSTY has been the lower-risk option at 23.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

MSTY has the higher dividend yield at 289.23%, compared with 0.00% for MSTZ.

MSTY is categorized as Derivative Income, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: YieldMax and REX. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTY и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор