Сравнение MSTX с VOO
MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. MSTX is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, MSTX returned -98.30% vs 21.71% for VOO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MSTX charges 1.29%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности MSTX и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTX показывает доходность -78.16%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%.
MSTX
- 1 день
- -7.17%
- 1 месяц
- -46.60%
- 6 месяцев
- -82.11%
- С начала года
- -78.16%
- 1 год
- -98.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам MSTX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -78.16% | -89.06% | 134.05% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 8.49% |
Correlation
The correlation between MSTX and VOO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTX vs. VOO — Ранг доходности на риск
MSTX
VOO
Сравнение MSTX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.32 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.45 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 10.68 | -11.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTX и VOO
Максимальная просадка MSTX за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -33.99% | -65.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.60% | -8.90% | -89.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.33% | -0.88% | -98.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.56% | -3.67% | -67.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 82.20% | 2.04% | +80.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTX и VOO
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 51.75% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.75% | 3.48% | +48.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 121.25% | 9.98% | +111.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.20% | 12.52% | +135.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.92% | 16.92% | +151.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.92% | 17.99% | +149.93% |
Сравнение комиссий MSTX и VOO
MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTX и VOO
MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
MSTX and VOO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (51.75%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -99.46% vs VOO's -33.99%.
On 1-year performance, VOO leads with 21.71% vs -98.30% for MSTX. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VOO has performed better with a 21.71% return vs -98.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
VOO has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for MSTX.
MSTX is categorized as Leveraged Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Defiance and Vanguard. Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTX и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор