PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

MSTX и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTX и VOO

2026 (YTD)20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-51.04%-89.06%137.37%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%6.66%

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -51.04%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

MSTX

1 день
-3.58%
1 месяц
-24.90%
С начала года
-51.04%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий MSTX и VOO

MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

MSTX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

1.01

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

1.53

-3.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.23

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.55

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

7.31

-8.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

1.01

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.83

-1.26

Корреляция

Корреляция между MSTX и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и VOO

MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок MSTX и VOO

Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-33.99%

-64.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.62%

-11.98%

-84.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.49%

-5.55%

-92.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.02%

-3.72%

-63.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.14%

2.55%

+62.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и VOO

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 36.77% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.77%

5.34%

+31.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.14%

9.47%

+101.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.35%

18.11%

+129.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

169.54%

16.82%

+152.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.54%

17.99%

+151.55%