Сравнение MSTX с VOO
MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. MSTX is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, MSTX returned -96.70% vs 23.69% for VOO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MSTX charges 1.29%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности MSTX и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTX показывает доходность -71.19%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.19%.
MSTX
- 1 день
- -10.71%
- 1 месяц
- -61.25%
- С начала года
- -71.19%
- 6 месяцев
- -73.53%
- 1 год
- -96.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам MSTX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -71.19% | -89.06% | 134.05% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.19% | 17.82% | 8.49% |
Correlation
The correlation between MSTX and VOO is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTX vs. VOO — Ранг доходности на риск
MSTX
VOO
Сравнение MSTX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.35 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.67 | -3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 11.96 | -13.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTX и VOO
Максимальная просадка MSTX за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -33.99% | -65.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.76% | -8.90% | -88.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.11% | -3.14% | -95.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.60% | -3.68% | -66.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.39% | 1.99% | +76.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTX и VOO
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 44.91% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.91% | 4.83% | +40.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 114.95% | 9.82% | +105.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.60% | 12.46% | +131.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.05% | 16.91% | +150.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.05% | 18.02% | +149.03% |
Сравнение комиссий MSTX и VOO
MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTX и VOO
MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
MSTX and VOO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (44.91%) compared to VOO (4.83%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -99.11% vs VOO's -33.99%.
On 1-year performance, VOO leads with 23.69% vs -96.70% for MSTX. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VOO has performed better with a 23.69% return vs -96.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for MSTX.
MSTX is categorized as Leveraged Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Defiance and Vanguard. Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTX и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор