Сравнение MSTX с VOO
MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. MSTX is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, MSTX returned -97.24% vs 24.01% for VOO. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MSTX charges 1.29%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности MSTX и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTX показывает доходность -76.99%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%.
MSTX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -10.05%
- 6 месяцев
- -65.25%
- С начала года
- -76.99%
- 1 год
- -97.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -76.22%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $52.51M | $57.55M | $76.89M | |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам MSTX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -76.99% | -89.06% | 134.05% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 8.49% |
Correlation
The correlation between MSTX and VOO is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTX vs. VOO — Ранг доходности на риск
MSTX
VOO
Сравнение MSTX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.34 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.71 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 11.57 | -12.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTX и VOO
Максимальная просадка MSTX за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -33.99% | -65.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.15% | -8.90% | -89.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.29% | -0.19% | -99.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.35% | -3.67% | -68.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.32% | 2.08% | +79.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTX и VOO
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 33.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.08% | 4.07% | +29.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 119.44% | 10.27% | +109.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.52% | 12.81% | +135.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.73% | 16.96% | +149.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.73% | 18.03% | +148.70% |
Сравнение комиссий MSTX и VOO
MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTX и VOO
MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
MSTX and VOO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (33.08%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -99.46% vs VOO's -33.99%.
On 1-year performance, VOO leads with 24.01% vs -97.24% for MSTX. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VOO has performed better with a 24.01% return vs -97.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
VOO has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for MSTX.
MSTX is categorized as Leveraged Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Defiance and Vanguard. Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTX и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор