PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с MSTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTX с MSTU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTX returned -96.70% vs -96.65% for MSTU. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. MSTX charges 1.29%/yr vs 1.05%/yr for MSTU.

Доходность

Сравнение доходности MSTX и MSTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSTX показывает доходность -71.19%, а MSTU немного выше – -70.88%.

MSTX

1 день
-10.71%
1 месяц
-61.25%
С начала года
-71.19%
6 месяцев
-73.53%
1 год
-96.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTU

1 день
-10.37%
1 месяц
-61.22%
С начала года
-70.88%
6 месяцев
-73.38%
1 год
-96.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTX и MSTU

2026 (YTD)20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-71.19%-89.06%152.91%
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		-70.88%-89.07%205.47%

Correlation

The correlation between MSTX and MSTU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

1.00

The correlation between MSTX and MSTU has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHUMSTX с NVDL
Часто сравнивают с MSTU:
MSTU с MSTRMSTU с MSTYMSTU с BTC-USDMSTU с BITXMSTU с MSTMSTU с CONLMSTU с FBTC

Доходность на риск

MSTX vs. MSTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c MSTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTXMSTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
-0.68

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.26
-2.29

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.76

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.99

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

-1.23

0.00

MSTX vs. MSTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTU равному -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и MSTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTX и MSTU

Максимальная просадка MSTX за все время составила -99.11%, примерно равная максимальной просадке MSTU в -99.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и MSTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTXMSTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-99.06%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.76%

-97.73%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.11%

-99.06%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.60%

-72.57%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.39%

78.30%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и MSTU

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеют волатильность 44.91% и 44.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTXMSTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.91%

44.20%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

114.95%

114.02%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

143.60%

142.01%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

167.05%

168.53%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

167.05%

168.53%

-1.48%

Сравнение комиссий MSTX и MSTU

MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии MSTU в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и MSTU

Ни MSTX, ни MSTU не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, MSTX and MSTU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MSTX has higher volatility (44.91%) compared to MSTU (44.20%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -99.11% vs MSTU's -99.06%.

On 1-year performance, MSTU leads with -96.65% vs -96.70% for MSTX. On fees, MSTU is cheaper at 1.05% per year. On volatility, MSTU has been the lower-risk option at 44.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTU has performed better with a -96.65% return vs -96.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.

MSTX and MSTU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Defiance and T-Rex. Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 1.05% for MSTU.

MSTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTX и MSTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор