Сравнение MSTX с MSTU
MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTX returned -95.49% vs -95.37% for MSTU. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. MSTX charges 1.29%/yr vs 1.05%/yr for MSTU.
Доходность
Сравнение доходности MSTX и MSTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSTX показывает доходность -54.94%, а MSTU немного выше – -54.27%.
MSTX
- 1 день
- -14.41%
- 1 месяц
- -56.02%
- С начала года
- -54.94%
- 6 месяцев
- -72.02%
- 1 год
- -95.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTU
- 1 день
- -14.03%
- 1 месяц
- -55.66%
- С начала года
- -54.27%
- 6 месяцев
- -71.83%
- 1 год
- -95.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTX и MSTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -54.94% | -89.06% | 148.37% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -54.27% | -89.07% | 197.84% |
Correlation
The correlation between MSTX and MSTU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between MSTX and MSTU has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTX vs. MSTU — Ранг доходности на риск
MSTX
MSTU
Сравнение MSTX c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTX | MSTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.99 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.27 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTX | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | -0.69 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.40 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок MSTX и MSTU
Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, примерно равная максимальной просадке MSTU в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и MSTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTX | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -98.58% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.62% | -96.58% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.61% | -98.52% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.94% | -71.94% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.26% | 75.17% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTX и MSTU
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеют волатильность 39.64% и 39.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTX | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.64% | 39.06% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 112.57% | 111.87% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.09% | 138.62% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.46% | 169.06% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.46% | 169.06% | -1.60% |
Сравнение комиссий MSTX и MSTU
MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии MSTU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTX и MSTU
Ни MSTX, ни MSTU не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, MSTX and MSTU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSTX has higher volatility (39.64%) compared to MSTU (39.06%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -98.66% vs MSTU's -98.58%.
On 1-year performance, MSTU leads with -95.37% vs -95.49% for MSTX. On fees, MSTU is cheaper at 1.05% per year. On volatility, MSTU has been the lower-risk option at 39.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTU has performed better with a -95.37% return vs -95.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
MSTX and MSTU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and T-Rex. Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 1.05% for MSTU.
MSTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTX и MSTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор