PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTX с MSTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).

MSTX и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTX и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTX и MSTY

2026 (YTD)20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-51.04%-89.06%137.37%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-14.76%-42.71%75.29%

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -51.04%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -14.76%.

MSTX

1 день
-3.58%
1 месяц
-24.90%
С начала года
-51.04%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTY

1 день
-1.36%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-14.76%
6 месяцев
-56.08%
1 год
-52.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHUMSTX с NVDL
Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с PLTYMSTY с BTCI

Сравнение комиссий MSTX и MSTY

MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.

MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

MSTX vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTXMSTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

-0.82

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

-1.20

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

0.86

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.69

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

-1.23

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTX vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTY равному -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTXMSTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

-0.82

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.28

-0.70

Корреляция

Корреляция между MSTX и MSTY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и MSTY

MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 302.86%.

TTM20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		302.86%294.61%104.56%

Просадки

Сравнение просадок MSTX и MSTY

Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и MSTY.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTXMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-71.79%

-26.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.62%

-71.79%

-24.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.49%

-66.49%

-32.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.02%

-23.45%

-43.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.14%

40.24%

+24.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и MSTY

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 36.77% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 14.72%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTXMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.77%

14.72%

+22.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.14%

48.87%

+62.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.35%

63.89%

+83.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

169.54%

72.61%

+96.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.54%

72.61%

+96.93%