Сравнение MSTX с MSTY
MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSTX returned -97.46% vs -70.33% for MSTY. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. MSTX charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности MSTX и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTX показывает доходность -76.60%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -34.39%.
MSTX
- 1 день
- -18.76%
- 1 месяц
- -68.52%
- С начала года
- -76.60%
- 6 месяцев
- -78.70%
- 1 год
- -97.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -9.12%
- 1 месяц
- -37.97%
- С начала года
- -34.39%
- 6 месяцев
- -36.51%
- 1 год
- -70.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTX и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -76.60% | -89.06% | 134.05% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.39% | -42.71% | 76.97% |
Correlation
The correlation between MSTX and MSTY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between MSTX and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTX vs. MSTY — Ранг доходности на риск
MSTX
MSTY
Сравнение MSTX c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTX | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.76 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.95 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.42 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTX и MSTY
Максимальная просадка MSTX за все время составила -99.28%, что больше максимальной просадки MSTY в -74.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTX | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.28% | -74.21% | -25.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.18% | -74.21% | -23.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.28% | -74.21% | -25.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.66% | -27.06% | -43.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.63% | 49.58% | +29.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTX и MSTY
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 47.65% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 20.77%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTX | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.65% | 20.77% | +26.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 116.31% | 50.35% | +65.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 144.70% | 62.64% | +82.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.44% | 72.01% | +95.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.44% | 72.01% | +95.43% |
Сравнение комиссий MSTX и MSTY
MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTX и MSTY
MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 314.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 314.78% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, MSTX and MSTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSTX has higher volatility (47.65%) compared to MSTY (20.77%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -99.28% vs MSTY's -74.21%.
On 1-year performance, MSTY leads with -70.33% vs -97.46% for MSTX. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSTY has been the lower-risk option at 20.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTY has performed better with a -70.33% return vs -97.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
MSTY has the higher dividend yield at 314.78%, compared with 0.00% for MSTX.
MSTX is categorized as Leveraged Equities, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 0.99% for MSTY.
MSTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTX и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор