Сравнение MSTX с MSTY
MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSTX returned -97.24% vs -67.95% for MSTY. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. MSTX charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности MSTX и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTX показывает доходность -76.99%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -30.54%.
MSTX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -10.05%
- 6 месяцев
- -65.25%
- С начала года
- -76.99%
- 1 год
- -97.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -76.22%
MSTY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- -19.25%
- С начала года
- -30.54%
- 1 год
- -67.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $52.51M | $57.55M | $76.89M | |
| $13.50M | $12.65M | $27.08M |
Сравнение доходности по годам MSTX и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -76.99% | -89.06% | 134.05% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -30.54% | -42.71% | 76.97% |
Correlation
The correlation between MSTX and MSTY is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between MSTX and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTX vs. MSTY — Ранг доходности на риск
MSTX
MSTY
Сравнение MSTX c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTX | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.79 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.91 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.32 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTX и MSTY
Максимальная просадка MSTX за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTX | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -77.40% | -22.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.15% | -74.91% | -23.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.29% | -72.69% | -26.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.35% | -29.27% | -43.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.32% | 51.33% | +29.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTX и MSTY
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 33.08% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTX | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.08% | 13.14% | +19.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 119.44% | 51.76% | +67.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.52% | 64.60% | +83.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.73% | 71.75% | +94.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.73% | 71.75% | +94.98% |
Сравнение комиссий MSTX и MSTY
MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTX и MSTY
MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 241.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 241.58% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, MSTX and MSTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSTX has higher volatility (33.08%) compared to MSTY (13.14%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -99.46% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, MSTY leads with -67.95% vs -97.24% for MSTX. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSTY has been the lower-risk option at 13.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTY has performed better with a -67.95% return vs -97.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
MSTY has the higher dividend yield at 241.58%, compared with 0.00% for MSTX.
MSTX is categorized as Leveraged Equities, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 0.99% for MSTY.
MSTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTX и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор