PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с BITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTX с BITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX).

MSTX и BITX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. BITX - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTX и BITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTX и BITX

2026 (YTD)20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-51.04%-89.06%137.37%
BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF		-46.11%-38.71%120.63%

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -51.04%, что значительно ниже, чем у BITX с доходностью -46.11%.

MSTX

1 день
-3.58%
1 месяц
-24.90%
С начала года
-51.04%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BITX

1 день
1.09%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-46.11%
6 месяцев
-72.82%
1 год
-55.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с ETHUMSTX с NVDL
Часто сравнивают с BITX:
BITX с BITUBITX с IBITBITX с BTC-USDBITX с BITOBITX с MSTRBITX с MSTUBITX с FBTC

Сравнение комиссий MSTX и BITX

MSTX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии BITX в 1.85%.

BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Доходность на риск

MSTX vs. BITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BITX
Ранг доходности на риск BITX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c BITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTXBITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

-0.62

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

-0.61

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

0.93

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.68

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

-1.29

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTX vs. BITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITX равному -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и BITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTXBITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

-0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.09

-0.52

Корреляция

Корреляция между MSTX и BITX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и BITX

MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.26%.

TTM20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%
BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF		36.26%21.69%10.70%

Просадки

Сравнение просадок MSTX и BITX

Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки BITX в -77.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и BITX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTXBITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-77.88%

-20.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.62%

-77.88%

-18.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.49%

-76.18%

-22.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.02%

-29.26%

-37.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.14%

40.73%

+24.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и BITX

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 36.77% по сравнению с Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) с волатильностью 25.94%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTXBITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.77%

25.94%

+10.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.14%

73.72%

+37.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.35%

90.21%

+57.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

169.54%

99.82%

+69.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.54%

99.82%

+69.72%