Сравнение MSTX с BITX
MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). MSTX is actively managed, while BITX is passively managed. Over the past year, MSTX returned -97.24% vs -76.80% for BITX. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MSTX charges 1.29%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности MSTX и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTX показывает доходность -76.99%, что значительно ниже, чем у BITX с доходностью -55.03%.
MSTX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -10.05%
- 6 месяцев
- -65.25%
- С начала года
- -76.99%
- 1 год
- -97.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -76.22%
BITX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- -33.71%
- С начала года
- -55.03%
- 1 год
- -76.80%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $87.85M | $93.90M | $115.18M | |
| $52.51M | $57.55M | $76.89M |
Сравнение доходности по годам MSTX и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -76.99% | -89.06% | 134.05% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.03% | -38.71% | 106.65% |
Correlation
The correlation between MSTX and BITX is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between MSTX and BITX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTX vs. BITX — Ранг доходности на риск
MSTX
BITX
Сравнение MSTX c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTX | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.82 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.92 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.28 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTX и BITX
Максимальная просадка MSTX за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки BITX в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTX | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -83.45% | -16.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.15% | -83.45% | -14.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -83.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.29% | -80.12% | -19.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.35% | -34.37% | -37.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.32% | 60.08% | +21.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTX и BITX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 33.08% по сравнению с 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) с волатильностью 16.26%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTX | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.08% | 16.26% | +16.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 119.44% | 66.21% | +53.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.52% | 88.02% | +60.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.73% | 97.02% | +69.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.73% | 97.02% | +69.71% |
Сравнение комиссий MSTX и BITX
MSTX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTX и BITX
MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 26.27% | 21.69% | 10.70% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
Часто задаваемые вопросы
MSTX and BITX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (33.08%) compared to BITX (16.26%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -99.46% vs BITX's -83.45%.
On 1-year performance, BITX leads with -76.80% vs -97.24% for MSTX. On fees, MSTX is cheaper at 1.29% per year. On volatility, BITX has been the lower-risk option at 16.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITX has performed better with a -76.80% return vs -97.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 26.27%, compared with 0.00% for MSTX.
MSTX is categorized as Leveraged Equities, while BITX is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Defiance and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 2.38% for BITX.
MSTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTX и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор