PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с BITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTX с BITX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). MSTX is actively managed, while BITX is passively managed. Over the past year, MSTX returned -95.06% vs -74.00% for BITX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTX charges 1.29%/yr vs 2.38%/yr for BITX.

Доходность

Сравнение доходности MSTX и BITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSTX показывает доходность -52.99%, а BITX немного ниже – -54.95%.

MSTX

1 день
4.32%
1 месяц
-55.48%
С начала года
-52.99%
6 месяцев
-70.03%
1 год
-95.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BITX

1 день
-5.55%
1 месяц
-40.63%
С начала года
-54.95%
6 месяцев
-60.56%
1 год
-74.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTX и BITX

2026 (YTD)20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-52.99%-89.06%137.37%
BITX
2x Bitcoin Strategy ETF		-54.95%-38.71%120.63%

Correlation

The correlation between MSTX and BITX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г.

0.78

The correlation between MSTX and BITX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

2x Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с ETHUMSTX с NVDL
Часто сравнивают с BITX:
BITX с BITUBITX с IBITBITX с BTC-USDBITX с BITOBITX с MSTRBITX с MSTUBITX с FBTC

Доходность на риск

MSTX vs. BITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
BITX
Ранг доходности на риск BITX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c BITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTXBITXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
-0.85

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.01
-1.49

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

0.83

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.93

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

-1.47

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTX vs. BITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITX равному -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и BITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTXBITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

-0.85

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.02

-0.44

Просадки

Сравнение просадок MSTX и BITX

Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки BITX в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и BITX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTXBITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-80.09%

-18.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.62%

-80.09%

-16.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.55%

-80.09%

-18.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.01%

-31.77%

-38.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

75.50%

50.28%

+25.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и BITX

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 39.88% по сравнению с 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) с волатильностью 18.52%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTXBITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.88%

18.52%

+21.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

112.08%

68.11%

+43.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

139.91%

86.90%

+53.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

167.30%

98.26%

+69.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

167.30%

98.26%

+69.04%

Сравнение комиссий MSTX и BITX

MSTX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и BITX

MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.20%.

ПозицияTTM20252024
BITX
2x Bitcoin Strategy ETF		35.20%21.69%10.70%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%

Часто задаваемые вопросы

MSTX and BITX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTX has higher volatility (39.88%) compared to BITX (18.52%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -98.66% vs BITX's -80.09%.

On 1-year performance, BITX leads with -74.00% vs -95.06% for MSTX. On fees, MSTX is cheaper at 1.29% per year. On volatility, BITX has been the lower-risk option at 18.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BITX has performed better with a -74.00% return vs -95.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.

BITX has the higher dividend yield at 35.20%, compared with 0.00% for MSTX.

MSTX is categorized as Leveraged Equities, while BITX is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Defiance and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 2.38% for BITX.

MSTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTX и BITX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор