PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MSTX с BITX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSTX и BITX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MSTX и BITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
63.76%
50.86%
MSTX
BITX

Основные характеристики

Дневная вол-ть

MSTX:

200.16%

BITX:

109.73%

Макс. просадка

MSTX:

-84.59%

BITX:

-61.28%

Текущая просадка

MSTX:

-80.59%

BITX:

-49.85%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSTX показывает доходность -31.01%, а BITX немного ниже – -31.63%.


MSTX

С начала года

-31.01%

1 месяц

-9.54%

6 месяцев

21.51%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITX

С начала года

-31.63%

1 месяц

-15.31%

6 месяцев

39.85%

1 год

-10.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MSTX и BITX

MSTX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии BITX в 1.85%.


BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF
График комиссии BITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITX: 1.85%
График комиссии MSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSTX: 1.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSTX и BITX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTX

BITX
Ранг риск-скорректированной доходности BITX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSTX c BITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и BITX

Дивидендная доходность MSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 59.45%, что больше доходности BITX в 17.87%


TTM2024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF
59.45%41.01%
BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF
17.87%10.71%

Просадки

Сравнение просадок MSTX и BITX

Максимальная просадка MSTX за все время составила -84.59%, что больше максимальной просадки BITX в -61.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и BITX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-80.59%
-49.85%
MSTX
BITX

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и BITX

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 67.49% по сравнению с Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) с волатильностью 35.43%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
67.49%
35.43%
MSTX
BITX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab