PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTX с MSTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTX и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTX и MSTR

2026 (YTD)20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-51.04%-89.06%137.37%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		-19.20%-47.53%119.53%

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -51.04%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -19.20%.

MSTX

1 день
-3.58%
1 месяц
-24.90%
С начала года
-51.04%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTR

1 день
-1.62%
1 месяц
-10.80%
С начала года
-19.20%
6 месяцев
-63.72%
1 год
-59.88%
3 года*
61.35%
5 лет*
11.78%
10 лет*
20.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

MicroStrategy Incorporated

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHUMSTX с NVDL
Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с BITO

Доходность на риск

MSTX vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTXMSTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

-0.81

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

-1.27

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

0.86

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.75

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

-1.30

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTX vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTR равному -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTXMSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

-0.81

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.12

-0.55

Корреляция

Корреляция между MSTX и MSTR составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и MSTR

Ни MSTX, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTX и MSTR

Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и MSTR.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTXMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-99.86%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.62%

-76.53%

-20.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.49%

-74.09%

-24.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.02%

-86.60%

+19.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.14%

44.22%

+20.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и MSTR

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 36.77% по сравнению с MicroStrategy Incorporated (MSTR) с волатильностью 18.44%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTXMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.77%

18.44%

+18.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.14%

55.57%

+55.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.35%

74.11%

+73.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

169.54%

91.29%

+78.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.54%

73.15%

+96.39%