Сравнение MSTX с MSTR
MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past year, MSTX returned -97.24% vs -73.80% for MSTR. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together.
Доходность
Сравнение доходности MSTX и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTX показывает доходность -76.99%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -35.26%.
MSTX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -10.05%
- 6 месяцев
- -65.25%
- С начала года
- -76.99%
- 1 год
- -97.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -76.22%
MSTR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.38%
- 6 месяцев
- -23.80%
- С начала года
- -35.26%
- 1 год
- -73.80%
- 3 года*
- 37.67%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 19.45%
- Всё время*
- 9.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | $1.45B | $1.47B | $2.34B |
| $52.51M | $57.55M | $76.89M |
Сравнение доходности по годам MSTX и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -76.99% | -89.06% | 134.05% |
MSTR Strategy Inc | -35.26% | -47.53% | 122.15% |
Correlation
The correlation between MSTX and MSTR is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between MSTX and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTX vs. MSTR — Ранг доходности на риск
MSTX
MSTR
Сравнение MSTX c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTX | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.79 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.93 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.31 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTX и MSTR
Максимальная просадка MSTX за все время составила -99.46%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTX | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -99.86% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.15% | -79.53% | -18.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.29% | -79.24% | -20.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.35% | -86.42% | +14.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.32% | 56.24% | +25.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTX и MSTR
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 33.08% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTX | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.08% | 16.86% | +16.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 119.44% | 59.98% | +59.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.52% | 74.57% | +73.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.73% | 89.88% | +76.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.73% | 74.35% | +92.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTX и MSTR
Ни MSTX, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, MSTX and MSTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSTX has higher volatility (33.08%) compared to MSTR (16.86%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -99.46% vs MSTR's -99.86%.
MSTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTX и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор