Сравнение MSTX с MSTR
MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past year, MSTX returned -98.06% vs -77.96% for MSTR. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности MSTX и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTX показывает доходность -76.47%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -35.85%.
MSTX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -49.75%
- 6 месяцев
- -82.58%
- С начала года
- -76.47%
- 1 год
- -98.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -25.67%
- 6 месяцев
- -45.65%
- С начала года
- -35.85%
- 1 год
- -77.96%
- 3 года*
- 28.55%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 17.94%
Сравнение доходности по годам MSTX и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -76.47% | -89.06% | 134.05% |
MSTR Strategy Inc | -35.85% | -47.53% | 122.15% |
Correlation
The correlation between MSTX and MSTR is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between MSTX and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTX vs. MSTR — Ранг доходности на риск
MSTX
MSTR
Сравнение MSTX c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTX | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.76 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.95 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.35 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTX и MSTR
Максимальная просадка MSTX за все время составила -99.46%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTX | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -99.86% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.63% | -81.95% | -16.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.28% | -79.43% | -19.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.50% | -86.43% | +14.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.97% | 57.60% | +24.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTX и MSTR
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 53.53% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 26.83%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTX | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.53% | 26.83% | +26.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 121.86% | 61.02% | +60.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.10% | 74.30% | +73.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.01% | 90.79% | +77.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.01% | 74.25% | +93.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTX и MSTR
Ни MSTX, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, MSTX and MSTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSTX has higher volatility (53.53%) compared to MSTR (26.83%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -99.46% vs MSTR's -99.86%.
MSTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTX и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор