PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTX с MSTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past year, MSTX returned -95.49% vs -67.34% for MSTR. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности MSTX и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Strategy Inc (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -54.94%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -16.72%.

MSTX

1 день
-14.41%
1 месяц
-56.02%
С начала года
-54.94%
6 месяцев
-72.02%
1 год
-95.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTR

1 день
-7.01%
1 месяц
-31.15%
С начала года
-16.72%
6 месяцев
-32.83%
1 год
-67.34%
3 года*
61.19%
5 лет*
21.16%
10 лет*
20.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTX и MSTR

2026 (YTD)20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-54.94%-89.06%137.37%
MSTR
Strategy Inc		-16.72%-47.53%119.53%

Correlation

The correlation between MSTX and MSTR is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г.

1.00

The correlation between MSTX and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Strategy Inc

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHUMSTX с NVDL
Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC

Доходность на риск

MSTX vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTXMSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
-0.96

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.10
-1.75

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.81

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.88

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-1.31

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTX vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTR равному -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTXMSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

-0.96

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.12

-0.54

Просадки

Сравнение просадок MSTX и MSTR

Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и MSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTXMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-99.86%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.62%

-76.53%

-20.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-77.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.61%

-73.29%

-25.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.94%

-86.48%

+16.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

75.26%

51.59%

+23.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и MSTR

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 39.64% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 19.43%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTXMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.64%

19.43%

+20.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

112.57%

56.49%

+56.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.09%

70.30%

+69.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

167.46%

90.79%

+76.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

167.46%

73.70%

+93.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и MSTR

Ни MSTX, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
MSTR
Strategy Inc		0.00%0.00%0.00%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, MSTX and MSTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MSTX has higher volatility (39.64%) compared to MSTR (19.43%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -98.66% vs MSTR's -99.86%.

MSTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTX и MSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор