PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTX с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

MSTX и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTX и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTX и IBIT

2026 (YTD)20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-51.04%-89.06%137.37%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%63.23%

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -51.04%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

MSTX

1 день
-3.58%
1 месяц
-24.90%
С начала года
-51.04%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHUMSTX с NVDL
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий MSTX и IBIT

MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

MSTX vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTXIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

-0.44

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

-0.37

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

0.96

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.35

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

-0.75

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTX vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTXIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

-0.44

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.36

-0.79

Корреляция

Корреляция между MSTX и IBIT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и IBIT

Ни MSTX, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTX и IBIT

Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTXIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-49.36%

-49.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.62%

-49.36%

-47.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.49%

-45.80%

-52.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.02%

-14.18%

-52.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.14%

23.27%

+41.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и IBIT

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 36.77% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTXIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.77%

12.95%

+23.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.14%

36.76%

+74.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.35%

45.40%

+101.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

169.54%

51.21%

+118.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.54%

51.21%

+118.33%