Сравнение MSTX с IBIT
MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. MSTX is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, MSTX returned -95.49% vs -38.74% for IBIT. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTX charges 1.29%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности MSTX и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTX показывает доходность -54.94%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
MSTX
- 1 день
- -14.41%
- 1 месяц
- -56.02%
- С начала года
- -54.94%
- 6 месяцев
- -72.02%
- 1 год
- -95.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTX и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -54.94% | -89.06% | 137.37% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 63.23% |
Correlation
The correlation between MSTX and IBIT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between MSTX and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTX vs. IBIT — Ранг доходности на риск
MSTX
IBIT
Сравнение MSTX c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTX | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.86 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.79 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.36 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | -0.89 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.30 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок MSTX и IBIT
Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -49.36% | -49.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.62% | -49.36% | -47.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.61% | -48.10% | -50.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.94% | -16.02% | -53.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.26% | 28.44% | +46.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTX и IBIT
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 39.64% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.64% | 9.50% | +30.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 112.57% | 34.44% | +78.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.09% | 43.73% | +96.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.46% | 50.19% | +117.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.46% | 50.19% | +117.27% |
Сравнение комиссий MSTX и IBIT
MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTX и IBIT
Ни MSTX, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
Часто задаваемые вопросы
MSTX and IBIT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (39.64%) compared to IBIT (9.50%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -98.66% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, IBIT leads with -38.74% vs -95.49% for MSTX. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 9.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIT has performed better with a -38.74% return vs -95.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
MSTX and IBIT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MSTX is categorized as Leveraged Equities, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 0.25% for IBIT.
MSTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTX и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор