- CUSIP
- 88636J253
- Эмитент
- Defiance
- Дата выпуска
- 14 авг. 2024 г.
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $132M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 7M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $57.55M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) снизился на 77.0% с начала года. Текущая цена акции MSTX — $9.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) показал доход в -76.99% с начала года и -97.24% за последние 12 месяцев.
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -10.05%
- 6 месяцев
- -65.25%
- С начала года
- -76.99%
- 1 год
- -97.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -76.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MSTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 авг. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.03%, а средняя месячная доходность — -1.50%.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +90.8%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -73.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении MSTX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +52.1%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -34.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.87% | -35.16% | -13.11% | 64.25% | -12.36% | -73.56% | 8.06% | 10.20% | -76.99% | ||||
| 2025 | 23.39% | -45.98% | 10.02% | 51.32% | -10.17% | 15.08% | -6.52% | -35.73% | -11.84% | -35.13% | -60.13% | -30.38% | -89.06% |
| 2024 | -3.24% | 45.20% | 78.25% | 90.81% | -51.02% | 134.05% |
Метрики бенчмарка
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF has an annualized alpha of -64.21%, beta of 4.93, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 15, 2024.
- This ETF participated in 463.92% of S&P 500 Index downside but only -51.02% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.23 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -64.21%
- Бета
- 4.93
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- -51.02%
- Участие в снижении
- 463.92%
Комиссия
Комиссия MSTX составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSTX имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 2% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.32 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.50 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 10.58 | -11.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $144.28 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $144.28 | $144.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF показал максимальную просадку в 99.46%, зарегистрированную 26 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF составляет 99.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.46%июнь 2026 г. | 1y 7mo | — | 1y 8moнояб. 2024 г. - сейчас | — |
-38.90%сент. 2024 г. | 11d | 20d | 1mo 1dавг. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-26.07%нояб. 2024 г. | 5d | 3d | 8dокт. 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
-16.43%нояб. 2024 г. | 1d | 4d | 5dнояб. 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
-15.43%окт. 2024 г. | 3d | 1d | 4dокт. 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| MSTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -56.78% | -42.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.15% | -9.10% | -89.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.29% | -0.17% | -99.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.35% | -10.69% | -61.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.32% | 2.14% | +79.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MSTX
Добавьте Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSTX