Сравнение MSTX с ETHU
MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both exchange-traded funds - MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while ETHU is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, MSTX returned -95.06% vs -76.14% for ETHU. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTX charges 1.29%/yr vs 0.94%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности MSTX и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTX показывает доходность -52.99%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -72.13%.
MSTX
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -55.48%
- С начала года
- -52.99%
- 6 месяцев
- -70.03%
- 1 год
- -95.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -45.48%
- С начала года
- -72.13%
- 6 месяцев
- -75.88%
- 1 год
- -76.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTX и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -52.99% | -89.06% | 137.37% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -72.13% | -64.38% | 34.26% |
Correlation
The correlation between MSTX and ETHU is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between MSTX and ETHU has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTX vs. ETHU — Ранг доходности на риск
MSTX
ETHU
Сравнение MSTX c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTX | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.94 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.83 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.22 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTX | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | -0.56 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.54 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок MSTX и ETHU
Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, примерно равная максимальной просадке ETHU в -95.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTX | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -95.18% | -3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.62% | -91.80% | -4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.55% | -95.18% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.01% | -69.45% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.50% | 62.60% | +12.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTX и ETHU
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 39.88% по сравнению с Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) с волатильностью 20.02%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTX | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.88% | 20.02% | +19.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 112.08% | 92.47% | +19.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.91% | 137.43% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.30% | 142.96% | +24.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.30% | 142.96% | +24.34% |
Сравнение комиссий MSTX и ETHU
MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии ETHU в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTX и ETHU
MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 5.16% | 2.31% | 0.41% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
Часто задаваемые вопросы
MSTX and ETHU have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (39.88%) compared to ETHU (20.02%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -98.66% vs ETHU's -95.18%.
On 1-year performance, ETHU leads with -76.14% vs -95.06% for MSTX. On fees, ETHU is cheaper at 0.94% per year. On volatility, ETHU has been the lower-risk option at 20.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHU has performed better with a -76.14% return vs -95.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHU is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
ETHU has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 0.00% for MSTX.
MSTX is categorized as Leveraged Equities, while ETHU is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Defiance and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 0.94% for ETHU.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTX и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор