PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSTX с ETHU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTX с ETHU

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both exchange-traded funds - MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, MSTX returned -98.06% vs -79.08% for ETHU. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTX charges 1.29%/yr vs 2.67%/yr for ETHU.

Доходность

Сравнение доходности MSTX и ETHU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -76.47%, что значительно ниже, чем у ETHU с доходностью -69.22%.

MSTX

1 день
-0.22%
1 месяц
-49.75%
6 месяцев
-82.58%
С начала года
-76.47%
1 год
-98.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHU

1 день
5.02%
1 месяц
8.52%
6 месяцев
-75.99%
С начала года
-69.22%
1 год
-79.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTX и ETHU

2026 (YTD)20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-76.47%-89.06%134.05%
ETHU
Volatility Shares 2x Ether ETF		-69.22%-64.38%21.36%

Correlation

The correlation between MSTX and ETHU is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г.

0.69

The correlation between MSTX and ETHU has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Volatility Shares 2x Ether ETF

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с IBITMSTX с MSTYMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с NVDL
Часто сравнивают с ETHU:
ETHU с ETH-USDETHU с ETHTETHU с ETHAETHU с ETHEETHU с SBETETHU с VOOETHU с IBIT

Доходность на риск

MSTX vs. ETHU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
ETHU
Ранг доходности на риск ETHU: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHU: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHU: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHU: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHU: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c ETHU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTXETHUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
-0.58

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.61
-0.63

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

0.93

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.84

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

-1.14

-0.05

MSTX vs. ETHU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETHU равному -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и ETHU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTX и ETHU

Максимальная просадка MSTX за все время составила -99.46%, примерно равная максимальной просадке ETHU в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и ETHU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTXETHUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.46%

-96.46%

-3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.63%

-93.99%

-4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.28%

-94.67%

-4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.50%

-70.66%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

81.97%

69.30%

+12.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и ETHU

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 53.53% по сравнению с Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) с волатильностью 33.08%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTXETHUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

53.53%

33.08%

+20.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

121.86%

96.77%

+25.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

148.10%

137.59%

+10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

168.01%

142.35%

+25.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

168.01%

142.35%

+25.66%

Сравнение комиссий MSTX и ETHU

MSTX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии ETHU в 2.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и ETHU

MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%.

ПозицияTTM20252024
ETHU
Volatility Shares 2x Ether ETF		4.59%2.31%0.41%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%

Часто задаваемые вопросы

MSTX and ETHU have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTX has higher volatility (53.53%) compared to ETHU (33.08%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -99.46% vs ETHU's -96.46%.

On 1-year performance, ETHU leads with -79.08% vs -98.06% for MSTX. On fees, MSTX is cheaper at 1.29% per year. On volatility, ETHU has been the lower-risk option at 33.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHU has performed better with a -79.08% return vs -98.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.

ETHU has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 0.00% for MSTX.

MSTX is categorized as Leveraged Equities, while ETHU is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: Defiance and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 2.67% for ETHU.

ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTX и ETHU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор