PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с ETHU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTX с ETHU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU).

MSTX и ETHU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. ETHU - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTX и ETHU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTX и ETHU

2026 (YTD)20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-51.04%-89.06%137.37%
ETHU
Volatility Shares 2x Ether ETF		-57.28%-64.38%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -51.04%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -57.28%.

MSTX

1 день
-3.58%
1 месяц
-24.90%
С начала года
-51.04%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHU

1 день
4.30%
1 месяц
5.26%
С начала года
-57.28%
6 месяцев
-83.33%
1 год
-40.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Volatility Shares 2x Ether ETF

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с NVDL
Часто сравнивают с ETHU:
ETHU с ETH-USDETHU с ETHTETHU с ETHAETHU с ETHEETHU с SBETETHU с VOOETHU с IBIT

Сравнение комиссий MSTX и ETHU

MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии ETHU в 0.94%.

MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF
ETHU
Volatility Shares 2x Ether ETF

Доходность на риск

MSTX vs. ETHU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
ETHU
Ранг доходности на риск ETHU: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHU: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHU: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHU: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c ETHU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTXETHUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

-0.27

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

0.62

-2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.07

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.40

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

-0.69

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTX vs. ETHU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа ETHU равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и ETHU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTXETHUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

-0.27

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.51

+0.09

Корреляция

Корреляция между MSTX и ETHU составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и ETHU

MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%.

TTM20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%
ETHU
Volatility Shares 2x Ether ETF		3.36%2.31%0.41%

Просадки

Сравнение просадок MSTX и ETHU

Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, примерно равная максимальной просадке ETHU в -94.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и ETHU.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTXETHUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-94.05%

-4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.62%

-89.89%

-6.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.49%

-92.60%

-5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.02%

-67.26%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.14%

51.76%

+13.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и ETHU

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеют волатильность 36.77% и 37.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTXETHUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.77%

37.78%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.14%

109.38%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.35%

152.42%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

169.54%

147.66%

+21.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.54%

147.66%

+21.88%