PortfoliosLab logo
Сравнение MSTX с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSTX и BTC-USD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MSTX и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
125.70%
62.78%
MSTX
BTC-USD

Основные характеристики

Дневная вол-ть

MSTX:

206.87%

BTC-USD:

42.81%

Макс. просадка

MSTX:

-86.61%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

MSTX:

-73.25%

BTC-USD:

-11.73%

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 0.29%.


MSTX

С начала года

-4.92%

1 месяц

-9.64%

6 месяцев

-7.48%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

0.29%

1 месяц

7.12%

6 месяцев

37.47%

1 год

45.77%

5 лет

65.44%

10 лет

82.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSTX и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTX

BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSTX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Сортино MSTX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MSTX: 2.61
BTC-USD: 2.62
Коэффициент Омега MSTX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MSTX: 1.31
BTC-USD: 1.27


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Просадки

Сравнение просадок MSTX и BTC-USD

Максимальная просадка MSTX за все время составила -86.61%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.25%
-11.73%
MSTX
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и BTC-USD

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 70.63% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 16.27%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.63%
16.27%
MSTX
BTC-USD