Сравнение MSTX с BTC-USD
MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, MSTX returned -97.24% vs -43.42% for BTC-USD. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности MSTX и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTX показывает доходность -76.99%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -26.20%.
MSTX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -10.05%
- 6 месяцев
- -65.25%
- С начала года
- -76.99%
- 1 год
- -97.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -76.22%
BTC-USD
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -11.55%
- С начала года
- -26.20%
- 1 год
- -43.42%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 59.79%
- Всё время*
- 87.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | $1484.15T | $1599.32T | $2032.52T |
| $52.51M | $57.55M | $76.89M |
Сравнение доходности по годам MSTX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -76.99% | -89.06% | 134.05% |
BTC-USD Bitcoin | -26.20% | -6.27% | 59.06% |
Correlation
The correlation between MSTX and BTC-USD is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between MSTX and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
MSTX
BTC-USD
Сравнение MSTX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.85 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.82 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.25 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTX и BTC-USD
Максимальная просадка MSTX за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -85.30% | -14.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.15% | -53.08% | -45.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.29% | -48.23% | -51.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.35% | -42.76% | -29.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.32% | 25.21% | +56.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTX и BTC-USD
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 33.08% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.08% | 8.48% | +24.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 119.44% | 33.28% | +86.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.52% | 35.86% | +112.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.73% | 43.60% | +123.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.73% | 56.22% | +110.51% |
Часто задаваемые вопросы
MSTX and BTC-USD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (33.08%) compared to BTC-USD (8.48%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -99.46% vs BTC-USD's -85.30%.
MSTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTX и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор