Сравнение MSTX с BTC-USD
MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, MSTX returned -98.05% vs -44.53% for BTC-USD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSTX и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTX показывает доходность -80.96%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%.
MSTX
- 1 день
- -18.65%
- 1 месяц
- -74.39%
- С начала года
- -80.96%
- 6 месяцев
- -82.67%
- 1 год
- -98.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам MSTX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -80.96% | -89.06% | 134.05% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -6.27% | 59.06% |
Correlation
The correlation between MSTX and BTC-USD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between MSTX and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
MSTX
BTC-USD
Сравнение MSTX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.84 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.85 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.45 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTX и BTC-USD
Максимальная просадка MSTX за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.41% | -85.30% | -14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.52% | -52.23% | -46.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.41% | -52.23% | -47.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.73% | -42.42% | -28.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.88% | 31.57% | +47.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTX и BTC-USD
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 49.58% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 49.58% | 12.44% | +37.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 117.90% | 34.75% | +83.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.63% | 35.63% | +110.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.82% | 44.15% | +123.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.82% | 56.40% | +111.42% |
Часто задаваемые вопросы
MSTX and BTC-USD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (49.58%) compared to BTC-USD (12.44%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -99.41% vs BTC-USD's -85.30%.
MSTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTX и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор