Сравнение MSTX с BTC-USD
MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, MSTX returned -95.06% vs -39.53% for BTC-USD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSTX и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTX показывает доходность -52.99%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -27.60%.
MSTX
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -55.48%
- С начала года
- -52.99%
- 6 месяцев
- -70.03%
- 1 год
- -95.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -21.71%
- С начала года
- -27.60%
- 6 месяцев
- -31.22%
- 1 год
- -39.53%
- 3 года*
- 35.01%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 59.71%
Сравнение доходности по годам MSTX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -52.99% | -89.06% | 137.37% |
BTC-USD Bitcoin | -27.60% | -6.27% | 62.23% |
Correlation
The correlation between MSTX and BTC-USD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between MSTX and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
MSTX
BTC-USD
Сравнение MSTX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.87 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.80 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.39 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | -0.92 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 1.13 | -1.54 |
Просадки
Сравнение просадок MSTX и BTC-USD
Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -85.30% | -13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.62% | -49.65% | -46.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.55% | -49.21% | -49.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.01% | -42.28% | -27.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.50% | 33.87% | +41.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTX и BTC-USD
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 39.88% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.88% | 10.14% | +29.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 112.08% | 34.17% | +77.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.91% | 35.51% | +104.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.30% | 44.98% | +122.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.30% | 56.69% | +110.61% |
Часто задаваемые вопросы
MSTX and BTC-USD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (39.88%) compared to BTC-USD (10.14%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -98.66% vs BTC-USD's -85.30%.
MSTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTX и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор