Сравнение MSTX с BTC-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Bitcoin (BTC-USD).
MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTX и BTC-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -51.04% | -89.06% | 137.37% |
BTC-USD Bitcoin | -23.70% | -6.27% | 62.23% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTX показывает доходность -51.04%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -23.70%.
MSTX
- 1 день
- -3.58%
- 1 месяц
- -24.90%
- С начала года
- -51.04%
- 6 месяцев
- -91.98%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -23.70%
- 6 месяцев
- -44.66%
- 1 год
- -19.07%
- 3 года*
- 33.89%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 66.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
MSTX
BTC-USD
Сравнение MSTX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | -0.43 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | -0.36 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.96 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -1.14 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -2.03 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | -0.43 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 1.18 | -1.61 |
Корреляция
Корреляция между MSTX и BTC-USD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок MSTX и BTC-USD
Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и BTC-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -85.30% | -13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.62% | -49.65% | -46.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.49% | -46.47% | -52.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.02% | -42.00% | -25.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.14% | 27.75% | +37.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTX и BTC-USD
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 36.77% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 13.70%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.77% | 13.70% | +23.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.14% | 35.96% | +75.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.35% | 36.69% | +110.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.54% | 46.91% | +122.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.54% | 56.71% | +112.83% |