Сравнение MSTX с MSTZ
MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, MSTX returned -98.30% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. MSTX charges 1.29%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности MSTX и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTX показывает доходность -78.16%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
MSTX
- 1 день
- -7.17%
- 1 месяц
- -46.60%
- 6 месяцев
- -82.11%
- С начала года
- -78.16%
- 1 год
- -98.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTX и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -78.16% | -89.06% | 152.91% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between MSTX and MSTZ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between MSTX and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTX vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
MSTX
MSTZ
Сравнение MSTX c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTX | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.33 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 3.55 | -4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 6.84 | -8.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTX и MSTZ
Максимальная просадка MSTX за все время составила -99.46%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTX | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -99.38% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.60% | -84.89% | -13.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.33% | -97.53% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.56% | -94.55% | +22.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 82.20% | 43.95% | +38.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTX и MSTZ
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) составляет 51.75%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что MSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTX | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.75% | 55.03% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 121.25% | 134.45% | -13.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.20% | 148.58% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.92% | 170.73% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.92% | 170.73% | -2.81% |
Сравнение комиссий MSTX и MSTZ
MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTX и MSTZ
Ни MSTX, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTX and MSTZ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to MSTX (51.75%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -99.46% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -98.30% for MSTX. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, MSTX has been the lower-risk option at 51.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -98.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
MSTX and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MSTX is categorized as Leveraged Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Defiance and REX. Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTX и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор