PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTQ с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTQ с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

MSTQ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTQ - это активно управляемый фонд от Little Harbor Advisors. Фонд был запущен 14 мар. 2022 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTQ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTQ и VOO

2026 (YTD)2025202420232022
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		-4.76%20.57%19.58%43.10%-21.67%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-8.81%

Доходность по периодам

С начала года, MSTQ показывает доходность -4.76%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

MSTQ

1 день
1.01%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-4.34%
1 год
24.20%
3 года*
18.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Market State Tactical Q ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MSTQ:
MSTQ с BRK-BMSTQ с QFLRMSTQ с QQQMSTQ с SPYMSTQ с OCTQMSTQ с MSTBMSTQ с PBMR
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий MSTQ и VOO

MSTQ берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

MSTQ vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTQ
Ранг доходности на риск MSTQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTQ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTQVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.01

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.53

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.55

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

7.31

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTQ vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTQ на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTQ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTQVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.01

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.83

-0.24

Корреляция

Корреляция между MSTQ и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTQ и VOO

Дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.66%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		14.66%13.97%3.72%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок MSTQ и VOO

Максимальная просадка MSTQ за все время составила -31.05%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQ и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTQVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-33.99%

+2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-11.98%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.38%

-5.55%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-3.72%

-5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

2.55%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTQ и VOO

Текущая волатильность для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) составляет 4.60%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что MSTQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTQVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

5.34%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

9.47%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

18.11%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

16.82%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

17.99%

+0.99%