Сравнение MSTQ с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
MSTQ и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTQ - это активно управляемый фонд от Little Harbor Advisors. Фонд был запущен 14 мар. 2022 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTQ и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTQ и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | -4.76% | 20.57% | 19.58% | 43.10% | -21.67% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с MSTQ на уровне -4.76% и QQQ на уровне -4.76%.
MSTQ
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -4.34%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTQ и QQQ
MSTQ берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
MSTQ vs. QQQ — Ранг доходности на риск
MSTQ
QQQ
Сравнение MSTQ c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTQ | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.07 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.66 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.00 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 7.32 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTQ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.07 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.38 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между MSTQ и QQQ составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTQ и QQQ
Дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.66%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | 14.66% | 13.97% | 3.72% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок MSTQ и QQQ
Максимальная просадка MSTQ за все время составила -31.05%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQ и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTQ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.05% | -82.97% | +51.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -12.62% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.38% | -7.86% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -32.99% | +24.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 3.44% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTQ и QQQ
Текущая волатильность для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) составляет 4.60%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что MSTQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTQ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 6.61% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.33% | 12.82% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 22.70% | -6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 22.38% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 22.25% | -3.27% |