PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTQ с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTQ с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSTQ (LHA Market State Tactical Q ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - MSTQ is a Options Trading fund actively managed by Little Harbor Advisors, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. MSTQ is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 3 years, MSTQ returned 24.11%/yr vs 28.78%/yr for QQQ. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MSTQ charges 1.59%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности MSTQ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTQ показывает доходность 17.40%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%.

MSTQ

1 день
-0.21%
1 месяц
9.02%
С начала года
17.40%
6 месяцев
15.69%
1 год
31.81%
3 года*
24.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTQ и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		17.40%20.57%19.58%43.10%-21.67%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-18.26%

Correlation

The correlation between MSTQ and QQQ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2022 г.

0.96

The correlation between MSTQ and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MSTQ и QQQ

Секторы
MSTQ
QQQ

Технологии

54.0%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.6%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.3%

Потребительский защитный сектор

7.6%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

2.9%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

MSTQ
54.0%
QQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

MSTQ
15.6%
QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

MSTQ
12.2%
QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

MSTQ
7.6%
QQQ
7.7%

Здравоохранение

MSTQ
4.2%
QQQ
4.2%

Промышленность

MSTQ
2.9%
QQQ
2.8%

Коммунальные услуги

MSTQ
1.4%
QQQ
1.4%

Сырьевые материалы

MSTQ
1.1%
QQQ
1.1%

Энергетика

MSTQ
0.6%
QQQ
0.6%

Финансовые услуги

MSTQ
0.2%
QQQ
0.2%

Недвижимость

MSTQ
0.1%
QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Market State Tactical Q ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с MSTQ:
MSTQ с QFLRMSTQ с RMIFMSTQ с BRK-BMSTQ с MSTBMSTQ с PBMRMSTQ с OCTQMSTQ с VOO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

MSTQ vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTQ
Ранг доходности на риск MSTQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTQ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTQQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.64

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.45

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.51

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

13.49

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTQ vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTQ на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTQ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTQQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.64

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.41

+0.46

Просадки

Сравнение просадок MSTQ и QQQ

Максимальная просадка MSTQ за все время составила -31.05%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQ и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTQQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-82.97%

+51.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-11.96%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.22%

-22.77%

+7.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.26%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-32.79%

+24.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

3.11%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTQ и QQQ

Текущая волатильность для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) составляет 4.25%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что MSTQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTQQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.49%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

12.10%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

15.94%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

22.38%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

22.29%

-3.44%

Сравнение комиссий MSTQ и QQQ

MSTQ берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTQ и QQQ

Дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		11.90%13.97%3.72%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, MSTQ and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (4.49%) compared to MSTQ (4.25%). In terms of maximum drawdown, MSTQ dropped -31.05% vs QQQ's -82.97%.

On 3-year performance, QQQ leads with 28.78% vs 24.11% for MSTQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, MSTQ has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 28.78% return vs 24.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.59% for MSTQ.

MSTQ has the higher dividend yield at 11.90%, compared with 0.38% for QQQ.

MSTQ is categorized as Options Trading, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Little Harbor Advisors and Invesco. Their fees differ too: 1.59% for MSTQ and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTQ и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор