PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTQ с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTQ с QFLR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSTQ (LHA Market State Tactical Q ETF) and QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - MSTQ is a Options Trading fund actively managed by Little Harbor Advisors, while QFLR is a Nasdaq-100 fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, MSTQ returned 31.81% vs 26.98% for QFLR. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MSTQ charges 1.59%/yr vs 0.89%/yr for QFLR.

Доходность

Сравнение доходности MSTQ и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTQ показывает доходность 17.40%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью 6.90%.

MSTQ

1 день
-0.21%
1 месяц
9.02%
С начала года
17.40%
6 месяцев
15.69%
1 год
31.81%
3 года*
24.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

QFLR

1 день
0.01%
1 месяц
3.99%
С начала года
6.90%
6 месяцев
5.88%
1 год
26.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTQ и QFLR

2026 (YTD)20252024
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		17.40%20.57%14.80%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		6.90%17.27%16.64%

Correlation

The correlation between MSTQ and QFLR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.89

The correlation between MSTQ and QFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MSTQ и QFLR

Секторы
MSTQ
QFLR

Технологии

54.0%
50.8%

Коммуникационные услуги

15.6%
18.4%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
9.2%

Здравоохранение

4.2%
3.2%

Промышленность

2.9%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.5%

Сырьевые материалы

1.1%
0.0%

Энергетика

0.6%
1.1%

Финансовые услуги

0.2%
0.9%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

MSTQ
54.0%
QFLR
50.8%

Коммуникационные услуги

MSTQ
15.6%
QFLR
18.4%

Потребительский циклический сектор

MSTQ
12.2%
QFLR
12.1%

Потребительский защитный сектор

MSTQ
7.6%
QFLR
9.2%

Здравоохранение

MSTQ
4.2%
QFLR
3.2%

Промышленность

MSTQ
2.9%
QFLR
2.8%

Коммунальные услуги

MSTQ
1.4%
QFLR
1.5%

Сырьевые материалы

MSTQ
1.1%
QFLR
0.0%

Энергетика

MSTQ
0.6%
QFLR
1.1%

Финансовые услуги

MSTQ
0.2%
QFLR
0.9%

Недвижимость

MSTQ
0.1%
QFLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Market State Tactical Q ETF

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с MSTQ:
MSTQ с RMIFMSTQ с BRK-BMSTQ с QQQMSTQ с MSTBMSTQ с PBMRMSTQ с OCTQMSTQ с VOO
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с QQQMQFLR с VT

Доходность на риск

MSTQ vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTQ
Ранг доходности на риск MSTQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTQ c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTQQFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.41

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.26

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.56

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

15.19

-7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTQ vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTQ на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QFLR равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTQ и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTQQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.41

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.40

-0.52

Просадки

Сравнение просадок MSTQ и QFLR

Максимальная просадка MSTQ за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQ и QFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTQQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-13.97%

-17.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-7.61%

-4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.48%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-2.50%

-6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

1.78%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTQ и QFLR

LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что MSTQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTQQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

2.53%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

8.05%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

11.28%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

12.62%

+6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

12.62%

+6.23%

Сравнение комиссий MSTQ и QFLR

MSTQ берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии QFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTQ и QFLR

Дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, тогда как QFLR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		11.90%13.97%3.72%0.77%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTQ and QFLR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTQ has higher volatility (4.25%) compared to QFLR (2.53%). In terms of maximum drawdown, MSTQ dropped -31.05% vs QFLR's -13.97%.

On 1-year performance, MSTQ leads with 31.81% vs 26.98% for QFLR. On fees, QFLR is cheaper at 0.89% per year. On volatility, QFLR has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTQ has performed better with a 31.81% return vs 26.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QFLR is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.59% for MSTQ.

MSTQ has the higher dividend yield at 11.90%, compared with 0.00% for QFLR.

MSTQ is categorized as Options Trading, while QFLR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Little Harbor Advisors and Innovator. Their fees differ too: 1.59% for MSTQ and 0.89% for QFLR.

QFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTQ и QFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор