PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTQ с PBMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTQ с PBMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR).

MSTQ и PBMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTQ - это активно управляемый фонд от Little Harbor Advisors. Фонд был запущен 14 мар. 2022 г.. PBMR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTQ и PBMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTQ и PBMR

2026 (YTD)20252024
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		-4.76%20.57%10.15%
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		-0.19%10.89%9.41%

Доходность по периодам

С начала года, MSTQ показывает доходность -4.76%, что значительно ниже, чем у PBMR с доходностью -0.19%.

MSTQ

1 день
1.01%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-4.34%
1 год
24.20%
3 года*
18.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBMR

1 день
0.40%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.99%
1 год
10.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Market State Tactical Q ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Часто сравнивают с MSTQ:
MSTQ с BRK-BMSTQ с QFLRMSTQ с QQQMSTQ с VOOMSTQ с SPYMSTQ с OCTQMSTQ с MSTB
Часто сравнивают с PBMR:
PBMR с IOCTPBMR с IVVMPBMR с CAOSPBMR с ARLUPBMR с JANTPBMR с BUFGPBMR с JULQ

Сравнение комиссий MSTQ и PBMR

MSTQ берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии PBMR в 0.50%.

MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Доходность на риск

MSTQ vs. PBMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTQ
Ранг доходности на риск MSTQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PBMR
Ранг доходности на риск PBMR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTQ c PBMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTQPBMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.33

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.01

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.75

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

10.34

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTQ vs. PBMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTQ на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBMR равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTQ и PBMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTQPBMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.33

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.43

-0.84

Корреляция

Корреляция между MSTQ и PBMR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTQ и PBMR

Дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.66%, тогда как PBMR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		14.66%13.97%3.72%0.77%
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTQ и PBMR

Максимальная просадка MSTQ за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки PBMR в -7.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQ и PBMR.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTQPBMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-7.64%

-23.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-6.14%

-6.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.38%

-1.58%

-7.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-0.53%

-8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

1.04%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTQ и PBMR

LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что MSTQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTQPBMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

2.62%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

3.39%

+7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

8.07%

+8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

6.77%

+12.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

6.77%

+12.21%