Сравнение MSTQ с BRK-B
MSTQ (LHA Market State Tactical Q ETF) is Options Trading fund actively managed by Little Harbor Advisors, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 3 years, MSTQ returned 23.87%/yr vs 13.36%/yr for BRK-B. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTQ и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTQ показывает доходность 16.86%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%.
MSTQ
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 7.24%
- С начала года
- 16.86%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 30.89%
- 3 года*
- 23.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам MSTQ и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | 16.86% | 20.57% | 19.58% | 43.10% | -21.67% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | -7.11% |
Correlation
The correlation between MSTQ and BRK-B is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2022 г. | 0.31 |
The correlation between MSTQ and BRK-B shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTQ vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
MSTQ
BRK-B
Сравнение MSTQ c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTQ | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.98 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | -0.27 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | -0.57 | +8.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTQ | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | -0.18 | +2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.48 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок MSTQ и BRK-B
Максимальная просадка MSTQ за все время составила -31.05%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQ и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTQ | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.05% | -53.86% | +22.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -9.42% | -2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.22% | -14.95% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -11.33% | +10.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -11.07% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 4.46% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTQ и BRK-B
LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что MSTQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTQ | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 3.72% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 10.70% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 14.32% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 17.11% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 19.43% | -0.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTQ и BRK-B
Дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.95%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | 11.95% | 13.97% | 3.72% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
MSTQ and BRK-B have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTQ has higher volatility (4.25%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, MSTQ dropped -31.05% vs BRK-B's -53.86%.
MSTQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTQ и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор