PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTQ с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTQ с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

MSTQ - это активно управляемый фонд от Little Harbor Advisors. Фонд был запущен 14 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTQ и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTQ и BRK-B

2026 (YTD)2025202420232022
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		-4.76%20.57%19.58%43.10%-21.67%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%-7.11%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSTQ показывает доходность -4.76%, а BRK-B немного ниже – -4.80%.

MSTQ

1 день
1.01%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-4.34%
1 год
24.20%
3 года*
18.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Market State Tactical Q ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с MSTQ:
MSTQ с QFLRMSTQ с QQQMSTQ с VOOMSTQ с SPYMSTQ с OCTQMSTQ с MSTBMSTQ с RMIF
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

MSTQ vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTQ
Ранг доходности на риск MSTQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTQ c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTQBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

-0.56

+2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

-0.65

+2.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.91

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

-0.68

+2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

-1.16

+7.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTQ vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTQ на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTQ и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTQBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

-0.56

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.48

+0.12

Корреляция

Корреляция между MSTQ и BRK-B составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTQ и BRK-B

Дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.66%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		14.66%13.97%3.72%0.77%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTQ и BRK-B

Максимальная просадка MSTQ за все время составила -31.05%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQ и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTQBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-53.86%

+22.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-14.95%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.38%

-11.36%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-11.07%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

8.72%

-4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTQ и BRK-B

LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что MSTQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTQBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.33%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

11.14%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

18.30%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

17.20%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

19.45%

-0.47%