Сравнение MSTQ с BRK-B
MSTQ (LHA Market State Tactical Q ETF) is Options Trading fund actively managed by Little Harbor Advisors, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 3 years, MSTQ returned 20.45%/yr vs 14.02%/yr for BRK-B. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MSTQ и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTQ показывает доходность 12.80%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 3.22%.
MSTQ
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 15.12%
- С начала года
- 12.80%
- 1 год
- 20.88%
- 3 года*
- 20.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.71%
BRK-B
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 2.98%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 13.55%
- Всё время*
- 10.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.16B | $2.05B | $2.38B | |
| $123.50K | $134.06K | $95.39K |
Сравнение доходности по годам MSTQ и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | 12.80% | 20.57% | 19.58% | 43.10% | -21.50% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 3.22% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | -6.39% |
Correlation
The correlation between MSTQ and BRK-B is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2022 г. | 0.29 |
The correlation between MSTQ and BRK-B shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTQ vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
MSTQ
BRK-B
Сравнение MSTQ c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTQ | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.26 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 2.64 | +1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTQ и BRK-B
Максимальная просадка MSTQ за все время составила -31.05%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQ и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTQ | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.05% | -53.86% | +22.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -9.42% | -2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.22% | -14.95% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -3.88% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -11.06% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 4.48% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTQ и BRK-B
LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что MSTQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTQ | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 4.33% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 10.98% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 14.48% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 17.11% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 19.42% | -0.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTQ и BRK-B
Дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.38%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | 12.38% | 13.97% | 3.72% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
MSTQ and BRK-B have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTQ has higher volatility (7.73%) compared to BRK-B (4.33%). In terms of maximum drawdown, MSTQ dropped -31.05% vs BRK-B's -53.86%.
MSTQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTQ и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор