- Эмитент
- Little Harbor Advisors
- Дата выпуска
- 14 мар. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $32M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) прибавил 17.4% с начала года. Текущая цена акции MSTQ — $41.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) показал доход в 17.40% с начала года и 31.81% за последние 12 месяцев.
LHA Market State Tactical Q ETF
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 9.02%
- С начала года
- 17.40%
- 6 месяцев
- 15.69%
- 1 год
- 31.81%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MSTQ по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мар. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MSTQ закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 13 сент. 2022 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.32% | -1.82% | -4.26% | 13.52% | 8.86% | 0.75% | 17.40% | ||||||
| 2025 | 2.07% | -2.22% | -7.95% | 7.02% | 7.66% | 4.79% | 2.16% | 0.31% | 5.04% | 5.19% | -3.42% | -0.60% | 20.57% |
| 2024 | 1.96% | 5.14% | 1.13% | -5.39% | 5.23% | 6.74% | -0.92% | 0.95% | 1.62% | -1.57% | 3.67% | 0.07% | 19.58% |
| 2023 | 9.46% | -0.74% | 8.35% | -0.88% | 6.75% | 5.84% | 3.49% | -1.98% | -4.92% | -2.97% | 9.69% | 5.72% | 43.10% |
| 2022 | 9.74% | -13.03% | -3.36% | -9.44% | 10.46% | -4.01% | -8.06% | 1.90% | 3.22% | -8.54% | -21.67% |
Метрики бенчмарка
LHA Market State Tactical Q ETF has an annualized alpha of 2.60%, beta of 0.96, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 16, 2022.
- This ETF captured 107.38% of S&P 500 Index gains and 100.75% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.60% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.76, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.60%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 107.38%
- Участие в снижении
- 100.75%
Комиссия
Комиссия MSTQ составляет 1.59%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSTQ имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MSTQ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.93 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 13.52 | -5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LHA Market State Tactical Q ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.82 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.82 | $4.82 | $1.21 | $0.22 |
Дивидендный доход | 11.90% | 13.97% | 3.72% | 0.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LHA Market State Tactical Q ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.82 | $4.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $1.21 |
| 2023 | $0.22 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
LHA Market State Tactical Q ETF показал максимальную просадку в 31.05%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 244 торговые сессии.
Текущая просадка LHA Market State Tactical Q ETF составляет 0.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -31.05%дек. 2022 г. | 9mo 3d | 11mo 25d | 1y 8moмарт 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.22%апр. 2025 г. | 3mo 21d | 1mo 7d | 4mo 28dдек. 2024 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.39%март 2026 г. | 5mo 1d | 23d | 5mo 24dокт. 2025 г. - апр. 2026 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -10.14%авг. 2024 г. | 22d | 4mo 3d | 4mo 25dиюль 2024 г. - дек. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.51%май 2024 г. | 1mo 7d | 19d | 1mo 26dмарт 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| MSTQ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.05% | -56.78% | +25.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -9.10% | -3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.22% | -18.90% | +3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.74% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -10.72% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 1.97% | +2.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MSTQ
Добавьте LHA Market State Tactical Q ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSTQ