Сравнение MSTQ с MSTB
MSTQ (LHA Market State Tactical Q ETF) and MSTB (LHA Market State Tactical Beta ETF) are both exchange-traded funds - MSTQ is a Options Trading fund actively managed by Little Harbor Advisors, while MSTB is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500® Index. MSTQ is actively managed, while MSTB is passively managed. Over the past 3 years, MSTQ returned 21.44%/yr vs 17.08%/yr for MSTB. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MSTQ charges 1.59%/yr vs 1.40%/yr for MSTB.
Доходность
Сравнение доходности MSTQ и MSTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTQ показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у MSTB с доходностью 5.84%.
MSTQ
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTB
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 17.06%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTQ и MSTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | 12.49% | 20.57% | 19.58% | 43.10% | -21.50% |
MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF | 5.84% | 18.57% | 18.82% | 16.94% | -11.71% |
Correlation
The correlation between MSTQ and MSTB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between MSTQ and MSTB has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTQ vs. MSTB — Ранг доходности на риск
MSTQ
MSTB
Сравнение MSTQ c MSTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTQ | MSTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.06 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 7.62 | -1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTQ и MSTB
Максимальная просадка MSTQ за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки MSTB в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQ и MSTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTQ | MSTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.05% | -25.64% | -5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -8.31% | -4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.22% | -10.81% | -4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -3.22% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.55% | -7.13% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 2.24% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTQ и MSTB
LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что MSTQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTQ | MSTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 3.90% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 7.99% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 10.67% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.06% | 14.03% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 13.86% | +5.20% |
Сравнение комиссий MSTQ и MSTB
MSTQ берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии MSTB в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTQ и MSTB
Дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%, что больше доходности MSTB в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF | 0.39% | 0.41% | 0.95% | 0.16% | 1.34% | 2.20% | 1.78% |
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | 12.42% | 13.97% | 3.72% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTQ and MSTB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTQ has higher volatility (7.78%) compared to MSTB (3.90%). In terms of maximum drawdown, MSTQ dropped -31.05% vs MSTB's -25.64%.
On 3-year performance, MSTQ leads with 21.44% vs 17.08% for MSTB. On fees, MSTB is cheaper at 1.40% per year. On volatility, MSTB has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSTQ has performed better with a 21.44% return vs 17.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTB is cheaper with a 1.40% expense ratio, compared with 1.59% for MSTQ.
MSTQ has the higher dividend yield at 12.42%, compared with 0.39% for MSTB.
MSTQ is categorized as Options Trading, while MSTB is Equity Hedged. Their fees differ too: 1.59% for MSTQ and 1.40% for MSTB.
MSTQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTQ и MSTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор