PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTQ с MSTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTQ с MSTB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSTQ (LHA Market State Tactical Q ETF) and MSTB (LHA Market State Tactical Beta ETF) are both exchange-traded funds - MSTQ is a Options Trading fund actively managed by Little Harbor Advisors, while MSTB is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500® Index. MSTQ is actively managed, while MSTB is passively managed. Over the past 3 years, MSTQ returned 24.11%/yr vs 18.51%/yr for MSTB. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MSTQ charges 1.59%/yr vs 1.40%/yr for MSTB.

Доходность

Сравнение доходности MSTQ и MSTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTQ показывает доходность 17.40%, что значительно выше, чем у MSTB с доходностью 8.71%.

MSTQ

1 день
-0.21%
1 месяц
9.02%
С начала года
17.40%
6 месяцев
15.69%
1 год
31.81%
3 года*
24.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTB

1 день
-0.60%
1 месяц
3.88%
С начала года
8.71%
6 месяцев
8.70%
1 год
20.33%
3 года*
18.51%
5 лет*
8.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTQ и MSTB

2026 (YTD)2025202420232022
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		17.40%20.57%19.58%43.10%-21.67%
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		8.71%18.57%18.82%16.94%-13.07%

Correlation

The correlation between MSTQ and MSTB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2022 г.

0.90

The correlation between MSTQ and MSTB has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MSTQ и MSTB

Секторы
MSTQ
MSTB

Технологии

54.0%
36.1%

Коммуникационные услуги

15.6%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
8.4%

Промышленность

2.9%
8.2%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.9%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

MSTQ
54.0%
MSTB
36.1%

Коммуникационные услуги

MSTQ
15.6%
MSTB
10.9%

Потребительский циклический сектор

MSTQ
12.2%
MSTB
10.1%

Потребительский защитный сектор

MSTQ
7.6%
MSTB
4.9%

Здравоохранение

MSTQ
4.2%
MSTB
8.4%

Промышленность

MSTQ
2.9%
MSTB
8.2%

Коммунальные услуги

MSTQ
1.4%
MSTB
2.3%

Сырьевые материалы

MSTQ
1.1%
MSTB
1.8%

Энергетика

MSTQ
0.6%
MSTB
3.5%

Финансовые услуги

MSTQ
0.2%
MSTB
11.9%

Недвижимость

MSTQ
0.1%
MSTB
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Market State Tactical Q ETF

LHA Market State Tactical Beta ETF

Часто сравнивают с MSTQ:
MSTQ с QFLRMSTQ с RMIFMSTQ с BRK-BMSTQ с QQQMSTQ с PBMRMSTQ с OCTQMSTQ с VOO
Часто сравнивают с MSTB:
MSTB с JPSTMSTB с LGLVMSTB с SPYMSTB с CGDVMSTB с SFLRMSTB с RMIFMSTB с RFLR

Доходность на риск

MSTQ vs. MSTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTQ
Ранг доходности на риск MSTQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MSTB
Ранг доходности на риск MSTB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTQ c MSTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTQMSTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.00

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.75

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.46

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

9.32

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTQ vs. MSTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTQ на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTB равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTQ и MSTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTQMSTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.00

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.83

+0.05

Просадки

Сравнение просадок MSTQ и MSTB

Максимальная просадка MSTQ за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки MSTB в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQ и MSTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTQMSTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-25.64%

-5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-8.31%

-4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.22%

-10.81%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.60%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-7.18%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

2.19%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTQ и MSTB

LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что MSTQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTQMSTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

2.56%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

7.43%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

10.21%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

13.97%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

13.84%

+5.01%

Сравнение комиссий MSTQ и MSTB

MSTQ берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии MSTB в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTQ и MSTB

Дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности MSTB в 0.38%

ПозицияTTM202520242023202220212020
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		0.38%0.41%0.95%0.16%1.34%2.20%1.78%
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		11.90%13.97%3.72%0.77%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTQ and MSTB have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTQ has higher volatility (4.25%) compared to MSTB (2.56%). In terms of maximum drawdown, MSTQ dropped -31.05% vs MSTB's -25.64%.

On 3-year performance, MSTQ leads with 24.11% vs 18.51% for MSTB. On fees, MSTB is cheaper at 1.40% per year. On volatility, MSTB has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MSTQ has performed better with a 24.11% return vs 18.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTB is cheaper with a 1.40% expense ratio, compared with 1.59% for MSTQ.

MSTQ has the higher dividend yield at 11.90%, compared with 0.38% for MSTB.

MSTQ is categorized as Options Trading, while MSTB is Equity Hedged. Their fees differ too: 1.59% for MSTQ and 1.40% for MSTB.

MSTQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTQ и MSTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор