PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTQ с MSTB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTQ с MSTB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB).

MSTQ и MSTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTQ - это активно управляемый фонд от Little Harbor Advisors. Фонд был запущен 14 мар. 2022 г.. MSTB - это пассивный фонд от Little Harbor Advisors, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTQ и MSTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTQ и MSTB

2026 (YTD)2025202420232022
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		-4.76%20.57%19.58%43.10%-21.67%
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		-3.41%18.57%18.82%16.94%-13.07%

Доходность по периодам

С начала года, MSTQ показывает доходность -4.76%, что значительно ниже, чем у MSTB с доходностью -3.41%.

MSTQ

1 день
1.01%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-4.34%
1 год
24.20%
3 года*
18.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTB

1 день
0.67%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-3.09%
1 год
19.01%
3 года*
14.76%
5 лет*
6.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Market State Tactical Q ETF

LHA Market State Tactical Beta ETF

Часто сравнивают с MSTQ:
MSTQ с BRK-BMSTQ с QFLRMSTQ с QQQMSTQ с VOOMSTQ с SPYMSTQ с OCTQMSTQ с PBMR
Часто сравнивают с MSTB:
MSTB с JPSTMSTB с LGLVMSTB с SPYMSTB с CGDVMSTB с SFLRMSTB с HEQQMSTB с RMIF

Сравнение комиссий MSTQ и MSTB

MSTQ берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии MSTB в 1.40%.

MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF

Доходность на риск

MSTQ vs. MSTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTQ
Ранг доходности на риск MSTQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MSTB
Ранг доходности на риск MSTB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTQ c MSTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTQMSTBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.57

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.22

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.38

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

9.21

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTQ vs. MSTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTQ на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTB равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTQ и MSTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTQMSTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.57

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.68

-0.08

Корреляция

Корреляция между MSTQ и MSTB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTQ и MSTB

Дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.66%, что больше доходности MSTB в 0.42%

TTM202520242023202220212020
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		14.66%13.97%3.72%0.77%0.00%0.00%0.00%
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		0.42%0.41%0.95%0.16%1.34%2.20%1.78%

Просадки

Сравнение просадок MSTQ и MSTB

Максимальная просадка MSTQ за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки MSTB в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQ и MSTB.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTQMSTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-25.64%

-5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-8.31%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.38%

-5.80%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-7.37%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

2.15%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTQ и MSTB

LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MSTQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTQMSTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

3.64%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

8.02%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

12.20%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

13.99%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

13.94%

+5.04%