PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTQ с XMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTQ с XMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR).

MSTQ и XMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTQ - это активно управляемый фонд от Little Harbor Advisors. Фонд был запущен 14 мар. 2022 г.. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTQ и XMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTQ и XMAR

2026 (YTD)202520242023
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		-4.76%20.57%19.58%24.26%
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		1.99%10.30%10.10%10.30%

Доходность по периодам

С начала года, MSTQ показывает доходность -4.76%, что значительно ниже, чем у XMAR с доходностью 1.99%.

MSTQ

1 день
1.01%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-4.34%
1 год
24.20%
3 года*
18.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

XMAR

1 день
0.58%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.99%
6 месяцев
3.78%
1 год
10.52%
3 года*
10.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Market State Tactical Q ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с MSTQ:
MSTQ с BRK-BMSTQ с QFLRMSTQ с QQQMSTQ с VOOMSTQ с SPYMSTQ с OCTQMSTQ с MSTB
Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с UJBXMAR с AAPRXMAR с ARLUXMAR с IMARXMAR с APRTXMAR с IVVB

Сравнение комиссий MSTQ и XMAR

MSTQ берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии XMAR в 0.85%.

MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Доходность на риск

MSTQ vs. XMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTQ
Ранг доходности на риск MSTQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTQ c XMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTQXMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.34

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.02

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.48

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.59

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

10.88

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTQ vs. XMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTQ на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMAR равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTQ и XMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTQXMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.34

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.93

-1.33

Корреляция

Корреляция между MSTQ и XMAR составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTQ и XMAR

Дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.66%, тогда как XMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		14.66%13.97%3.72%0.77%
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTQ и XMAR

Максимальная просадка MSTQ за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки XMAR в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQ и XMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTQXMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-7.29%

-23.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-6.79%

-5.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.38%

0.00%

-9.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-0.32%

-8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

1.00%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTQ и XMAR

LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что MSTQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTQXMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

1.81%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

2.19%

+9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

7.88%

+8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

5.64%

+13.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

5.64%

+13.34%